Регламент проведения операций в Системе электронных торгов по сделкам с государственными и иными ценными бумагами (стр. 12 )

в) проверка заявок на покупку продаваемых Банком России на аукционе Облигаций с кодом расчетов Sn на соответствие условиям данного аукциона и обеспеченность денежными средствами (для уплаты Комиссионного вознаграждения Торговой системы), изменение денежных позиций при регистрации/снятии в Системе торгов таких заявок с кодом расчетов Sn, а также исполнение сделок с кодом расчетов Sn и изменение денежных позиций/позиций депо при исполнении сделок с кодом расчетов Sn осуществляются в порядке, установленном Положениями и настоящим Регламентом для внесистемных сделок с кодом расчетов Sn.

12.5. Расчет нетто-обязательств/нетто-требований по Облигациям и по денежным средствам по результатам зарегистрированных и/или исполненных сделок при продаже Облигаций, подведение итогов продажи Облигаций Банком России, формирование расчетных документов для передачи, соответственно, в РЦ ОРЦБ и Депозитарий, а также формирование отчетных документов для Участников производятся в порядке, установленном Положениями и настоящим Регламентом для аукционов по размещению Облигаций.

12.6. При выкупе Облигаций Банком России в дату выкупа подача Участниками в Систему торгов и удовлетворение заявок на продажу выкупаемых Банком России Облигаций осуществляются в порядке, установленном Положениями и настоящим Регламентом для заявок на покупку (продажу) Облигаций на вторичных торгах. При этом допускается подача Участниками в Систему торгов только заявок на продажу по цене выкупа, установленной Банком России в безотзывной публичной оферте, с кодом расчетов Т0.

12.7. Требования Участника по денежным средствам по сделкам, а также Обязательства Участника и обслуживаемых им Инвесторов по Облигациям по сделкам, заключенным в ходе выкупа Облигаций Банком России, включаются в расчет нетто-обязательств/нетто-требований по итогам соответствующего периода торгов, на основе которого формируются в соответствии с Положениями и настоящим Регламентом расчетные документы для передачи, соответственно, в РЦ ОРЦБ и Депозитарий.

Информация о сделках с Облигациями, заключенных при выкупе Облигаций Банком России, включается в состав отчетных документов, формируемых в соответствии с Положениями и настоящим Регламентом Торговой системой для Участников по итогам периода торгов, в течение которого осуществлялся выкуп Облигаций Банком России.

12.8. В период до наступления даты выкупа Облигаций Банком России доходность и дюрация по данным Облигациям рассчитывается как доходность и дюрация к выкупу.

После наступления даты выкупа Облигаций Банком России доходность и дюрация по данным Облигациям рассчитывается как доходность и дюрация к погашению в соответствии с Положениями.

13. Порядок проведения операций с Облигациями, размещение и/или обращение которых в Торговой системе осуществляется в соответствии с Правилами обращения на ММВБ ценных бумаг, сделки с которыми заключаются в Торговой системе на рынке государственных ценных бумаг с расчетами по сделкам в валюте Российской Федерации в Секторе для расчетов по государственным федеральным ценным бумагам на Организованном рынке ценных бумаг

13.1. Операции с Облигациями, допущенными к размещению и/или обращению в Торговой системе в соответствии с “Правилами обращения на ММВБ ценных бумаг, сделки с которыми заключаются в Торговой системе на рынке государственных ценных бумаг с расчетами по сделкам в валюте Российской Федерации в Секторе для расчетов по государственным федеральным ценным бумагам на Организованном рынке ценных бумаг” (далее – Правила), которые содержатся в Списке ценных бумаг, допущенных к торгам в в соответствии с “Правилами обращения на ММВБ ценных бумаг, сделки с которыми заключаются в Торговой системе на рынке государственных ценных бумаг с расчетами по сделкам в валюте Российской Федерации в Секторе для расчетов по государственным федеральным ценным бумагам на Организованном рынке ценных бумаг”, осуществляются в Системе торгов в соответствии с Правилами.

13.2. Допуск, прекращение или приостановка допуска, а также возобновление допуска Участников к торгам по Облигациям, размещение и/или обращение которых в Торговой системе осуществляется в соответствии с Правилами, осуществляется автоматически при условии (соответственно) их допуска, прекращения или приостановки их допуска к торгам по иным Облигациям, в порядке, установленном Положениями и настоящим Регламентом.

13.3. Порядок проведения операций с Облигациями, размещение и/или обращение которых в Торговой системе осуществляется в соответствии с Правилами, (в том числе, порядок подачи заявок, заключения и исполнения сделок, ведения денежных позиций и позиций депо) определяется Положениями (включая Правила), а также настоящим Регламентом с учетом особенностей, установленных настоящим Разделом.

При этом:

13.3.1. Эмитентом облигаций Банка России (далее – ОБР) выступает Банк России, действующий в соответствии с законодательством Российской Федерации. К участию в операциях с ОБР в Системе торгов допускаются Участники – кредитные организации только за собственный счет или за счет Инвесторов - кредитных организаций.

13.3.2. Сделки с номинированными в иностранной валюте Облигациями, размещение и/или обращение которых в Торговой системе осуществляется в соответствии с Правилами, могут заключаться в Системе торгов Участниками только за собственный счет или за счет Инвесторов-резидентов РФ.

13.3.3. Порядок расчета в Системе торгов накопленного купонного дохода и доходности к погашению по еврооблигациям РФ установлен в Приложении №30 к настоящему Регламенту. Накопленный купонный доход на одну еврооблигацию РФ рассчитывается в Системе торгов без округления, а отображается с точностью до сотой доли копейки.

Доходностью по ОБР является простая доходность, которая рассчитывается в Системе торгов в порядке, установленном в Приложении №33 к настоящему Регламенту.

Порядок расчета накопленного купонного дохода и доходности к погашению по Облигациям (за исключением еврооблигаций РФ и ОБР), размещение и/или обращение которых в Торговой системе осуществляется в соответствии с Правилами, определяются эмитентом. При этом, если эмитентом предусмотрена зависимость размера накопленного купонного дохода от установленного Банком России официального курса рубля к иностранной валюте, то при расчете/пересчете Торговой системой в соответствии с Положениями параметра(ов) сделки РЕПО и/или накопленного купонного дохода для внесистемной сделки с кодом расчетов Sn по вышеуказанным Облигациям используется официальный курс рубля к соответствующей иностранной валюте, установленный Банком России на дату расчета/пересчета.

13.3.4. Сумма каждой сделки, заключаемой в Системе торгов с номинированными в иностранной валюте Облигациями, размещение и/или обращение которых в Торговой системе осуществляется в соответствии с Правилами, и накопленный купонный доход по ней после регистрации в Системе торгов соответствующей заявки Участника автоматически округляются с точностью до центов или евроцентов, соответственно, а затем пересчитываются в Системе торгов в рубли Российской Федерации по официальному курсу Банка России на день заключения сделки с точностью до копеек.

13.3.5. При заключении сделки РЕПО с номинированными в иностранной валюте Облигациями, размещение и/или обращение которых в Торговой системе осуществляется в соответствии с Правилами, Сумма РЕПО указывается в заявке РЕПО и подтверждении РЕПО (или рассчитывается в Системе торгов в установленных в Разделе 10 настоящего Регламента случаях и порядке) в рублях Российской Федерации. При этом расчет в Системе торгов Начального значения дисконта или количества Облигаций, являющихся Обеспечением, а также корректировка в соответствии с Разделом 10 настоящего Регламента Начального значения дисконта и/или Суммы РЕПО осуществляется в порядке, установленном в Разделе 10 настоящего Регламента с учетом положений настоящего Раздела и исходя из официального курса Банка России на день заключения сделки РЕПО (при расчете Стоимости Обеспечения). Все рассчитываемые в Системе торгов в соответствии с Положениями и настоящим Регламентом параметры второй части сделки РЕПО с номинированными в иностранной валюте Облигациями, размещение и/или обращение которых в Торговой системе осуществляется в соответствии с Правилами, рассчитываются с использованием Суммы РЕПО и накопленного купонного дохода, выраженных в рублях Российской Федерации в соответствии с требованиями настоящего Раздела.

13.3.6. Сделки РЕПО с Облигациями, размещение и/или обращение которых в Торговой системе осуществляется в соответствии с Правилами, могут заключаться Участниками только за собственный счет или за счет Инвесторов-юридических лиц.

13.3.7. Для внесистемных сделок с кодом расчетов Sn, заключенных с номинированными в иностранной валюте Облигациями, размещение и/или обращение которых в Торговой системе осуществляется в соответствии с Правилами, до начала торгов в день исполнения сделки в Системе торгов автоматически пересчитываются суммы сделок и накопленный купонный доход исходя из официального курса Банка России на день исполнения.

По сделкам РЕПО с кодом расчетов по первой части Sn, заключенным с номинированными в иностранной валюте Облигациями, размещение и/или обращение которых в Торговой системе осуществляется в соответствии с Правилами, исполнение первых частей осуществляется исходя из условий таких сделок РЕПО, зафиксированных при их заключении.

13.3.8. По сделкам РЕПО, заключенным с номинированными в иностранной валюте Облигациями, размещение и/или обращение которых в Торговой системе осуществляется в соответствии с Правилами, по которым исполнены первые части сделки РЕПО, при ежедневном расчете в Системе торгов в соответствии с Положениями текущего значения Дисконта Стоимость Обеспечения учитывает изменение официального курса Банка России. Все остальные параметры сделки РЕПО, рассчитываемые в Системе торгов в соответствии с Положениями и настоящим Регламентом, рассчитываются исходя из Суммы РЕПО, выраженной в рублях Российской Федерации в соответствии с положениями настоящего Раздела.

13.3.9. По выпуску еврооблигаций РФ:

а) в случае отсутствия информации от Депозитария о дате фиксации списка владельцев для выплаты купонного дохода по данному выпуску и/или его погашения (погашения части номинальной стоимости) – торги приостанавливаются за 15 рабочих дней до даты выплаты купонного дохода по данному выпуску и/или до даты его погашения (погашения части номинальной стоимости), а возобновляются через 3 рабочих дня после даты выплаты купонного дохода и/или погашения части номинальной стоимости по данному выпуску;