Регламент проведения операций в Системе электронных торгов по сделкам с государственными и иными ценными бумагами (стр. 13 )

б) в случае наличия информации от Депозитария о дате фиксации списка владельцев для выплаты купонного дохода по данному выпуску и/или его погашения (погашения части номинальной стоимости) – торги приостанавливаются с рабочего дня, следующего за датой фиксации списка владельцев для выплаты купонного дохода по данному выпуску и/или его погашения (погашения части номинальной стоимости), а возобновляются на следующий рабочий день после даты выплаты купонного дохода и/или погашения части номинальной стоимости по данному выпуску;

в) решение об установлении дат приостановки/возобновления торгов в порядке, отличном от вышеуказанных, принимается уполномоченным органом Торговой системы.

Информация о вышеуказанных датах приостановки/возобновления торгов по еврооблигациям РФ раскрывается Торговой системой на своем сайте в сети Интернет.

Торги по ОБР соответствующего выпуска прекращаются, начиная с первого дня, следующего за датой составления перечня владельцев и/или номинальных держателей ОБР, установленной в решении о выпуске ОБР.

Торги по Облигациям (кроме еврооблигаций РФ и ОБР), размещение и/или обращение которых в Торговой системе осуществляется в соответствии с Правилами, не проводятся в даты, установленные эмитентом для соответствующего выпуска Облигаций.

По Облигациям, размещение и/или обращение которых в Торговой системе осуществляется в соответствии с Правилами, не допускается заключение внесистемных сделок с кодом расчетов Sn и сделок РЕПО, по которым дата исполнения сделки или, соответственно, дата исполнения первой/второй части сделки РЕПО приходится на день, в который не проводятся торги по соответствующему выпуску Облигаций, размещение и/или обращение которых в Торговой системе осуществляется в соответствии с Правилами.

В случае, если дата исполнения второй части сделки РЕПО приходится на купонный период, по которому в Системе торгов определен размер купонного дохода, допускается заключение сделок РЕПО с Облигациями, размещение и/или обращение которых в Торговой системе осуществляется в соответствии с Правилами, по которым в течение Срока РЕПО существует период времени, когда торги соответствующим выпуском Облигаций не проводятся. При этом, при выплате купонного дохода и/или части номинальной стоимости по Облигациям, номинированным в иностранной валюте, пересчет параметров сделки РЕПО с данным выпуском Облигаций осуществляется исходя из пересчитанной с точностью до копеек в рубли Российской Федерации по официальному курсу Банка России на дату окончания купонного периода величины выплаты, которая определяется как произведение приходящегося на одну Облигацию размера купонного дохода и/или частичного погашения номинальной стоимости на количество Облигаций в Обеспечении по данной сделке РЕПО (без округления)..

13.3.10. При заключении сделок с Облигациями, размещение и/или обращение которых в Торговой системе осуществляется в соответствии с Правилами, размер лота по соответствующему выпуску Облигаций принимается равным одной Облигации, кроме выпусков еврооблигаций РФ, по которым номинальная стоимость Облигации равна 1 доллар США. При заключении сделок с еврооблигациями РФ, по которым номинальная стоимость Облигации равна 1 доллар США, размер лота по соответствующему выпуску Облигаций принимается равным 1000 Облигаций по всем операциям, кроме сделок РЕПО, по которым (включая внесение Компенсационных взносов Облигациями) размер лота устанавливается равным одной Облигации.

13.3.11. Для Облигаций, размещение и/или обращение которых в Торговой системе осуществляется в соответствии с Правилами, по которым условиями эмиссии предусмотрены частичные выплаты основной (номинальной) суммы долга, при расчете в Системе торгов суммы сделки, накопленного купонного дохода и иных параметров сделки, расчет которых предусмотрен Положениями и/или настоящим Регламентом, учитывается только остающаяся (непогашенная) на момент произведения соответствующих расчетов основная сумма долга.

13.3.12. По сделкам РЕПО с номинированными в иностранной валюте Облигациями, размещение и/или обращение которых в Торговой системе осуществляется в соответствии с Правилами, цены Облигаций по первой и второй частям сделки РЕПО рассчитываются в Системе торгов с точностью до одной миллионной доли процента.

13.3.13. При отсутствии рассчитанной Торговой системой в соответствии с Положениями рыночной цены по Облигациям, размещение и/или обращение которых в Торговой системе осуществляется в соответствии с Правилами, и допущенным к обращению Закрытым акционерным обществом “Фондовая биржа ММВБ” (далее – ФБ ММВБ), при расчете/пересчете Торговой системой в соответствии с Положениями параметра(ов) сделки РЕПО в качестве рыночной цены используется рыночная цена, рассчитанная ФБ ММВБ по итогам дня, в котором осуществлялся расчет/пересчет параметра(ов) сделки РЕПО.

При отсутствии рассчитанной Торговой системой в соответствии с Положениями рыночной цены, а также при отсутствии рассчитанной ФБ ММВБ рыночной цены (в т. ч. в случае отсутствия допуска выпуска Облигаций к обращению на ФБ ММВБ) в качестве рыночной цены используется индикативная цена Облигаций (MIRP), формируемая СРО “Национальная фондовая ассоциация” по соответствующему выпуску Облигаций по итогам дня, в котором осуществлялся расчет/пересчет параметра(ов) сделки РЕПО.

По указанным в настоящем подпункте Облигациям Уведомление о внесении/получении Компенсационных взносов по сделкам РЕПО формируется по итогам дня расчета соответствующей рыночной цены и направляется Участнику не позднее начала основной торговой сессии следующего торгового дня.

13.3.14. Допускается проведение Банком России аукционов по размещению ОБР с различными кодами расчетов (T0, Sn, где n≥0) в соответствии с Положениями. При этом, в рамках одного аукциона по размещению ОБР допускается единственный код расчетов.

Дата и время проведения аукциона, код расчетов, объем продаваемых на аукционе ОБР, ограничения на объем неконкурентных заявок и иные параметры аукциона по размещению ОБР устанавливаются Банком России.

Подача, снятие и удовлетворение заявок на аукционах по размещению ОБР осуществляется в порядке, установленном Положениями для аукционов по размещению выпусков Облигаций, с учетом особенностей, установленных настоящим Регламентом. При этом, проверка заявок на покупку ОБР, размещаемых Банком России на аукционе с кодом расчетов Sn, на соответствие условиям данного аукциона и обеспеченность денежными средствами (для уплаты комиссионного вознаграждения Торговой системы), изменение денежных позиций при регистрации/снятии в Системе торгов таких заявок, а также исполнение сделок, заключенных на аукционах по размещению ОБР с кодом расчетов Sn, и изменение денежных позиций/позиций депо при исполнении таких сделок осуществляются в порядке, установленном Положениями и настоящим Регламентом для внесистемных сделок с кодом расчетов Sn.

13.3.15. При размещении ОБР на аукционе с кодом расчетов Sn допускается оплата приобретаемых на нем ОБР за счет денежных средств, полученных Участником от продажи Банку России других выпусков Облигаций, если данная возможность установлена Банком России по отношению к соответствующему аукциону. Выкуп Банком России Облигаций других выпусков производится только у Участников, купивших ОБР на аукционе, на сумму, не превышающую суммы покупки ОБР по итогам аукциона.

Дата и время проведения Банком России выкупа Облигаций других выпусков, цены выкупа и иные параметры выкупа устанавливаются Банком России.

13.3.16. В случае получения согласно условиям выпуска Облигаций, размещение и/или обращение которых в Торговой системе осуществляется в соответствии с Правилами, Первоначальным покупателем в течение Срока РЕПО купонного дохода и/или части номинальной стоимости по Облигациям, входящим в Обеспечение, Сумма РЕПО уменьшается на величину купонного дохода и/или на величину погашенной части номинальной стоимости по Обеспечению с даты начала следующего купонного периода по Облигациям.

13.4. Обязательства/требования по денежным средствам и по Облигациям по операциям с Облигациями, размещение и/или обращение которых в Торговой системе осуществляется в соответствии с Правилами, включаются в расчет нетто-обязательств/нетто-требований по итогам соответствующего периода торгов, на основе которого формируются в соответствии с Положениями и настоящим Регламентом расчетные документы для передачи, соответственно, в РЦ ОРЦБ и Депозитарий.

13.5. Информация о сделках с Облигациями, размещение и/или обращение которых в Торговой системе осуществляется в соответствии с Правилами, включается в состав отчетных документов, формируемых и передаваемых Участнику в соответствии с Положениями и настоящим Регламентом.

14. Проведение основной и дополнительной торговых сессий

в течение одного торгового дня

14.1. В течение одного торгового дня торги могут проводиться в рамках основной и дополнительной торговых сессий. Время их проведения, а также временной регламент проведения операций на ОРЦБ устанавливается Банком России.

Порядок проведения основной и дополнительной торговых сессий в течение одного торгового дня определяется Положениями с учетом особенностей, установленных настоящим Регламентом.

14.2. Начальные значения денежных позиций и позиций депо на основную торговую сессию, а также начальные значения денежных позиций на дополнительную торговую сессию устанавливаются в соответствии с Разделом 5 настоящего Регламента.

Начальные значения позиций депо Участников и Инвесторов на дополнительную торговую сессию устанавливаются следующим образом:

Начальное значение каждой позиции депо на дополнительную торговую сессию равно значению данной позиции депо на момент окончания основной торговой сессии этого дня. При этом, если по данным Депозитария на торговом разделе/реализационном разделе/разделе РЕПО перед дополнительной торговой сессией было увеличено/уменьшено количество зарезервированных Облигаций, то (при наличии технических возможностей) на величину увеличения/уменьшения количества зарезервированных Облигаций в соответствии с данными Депозитария увеличивается/уменьшается начальное значение соответствующей позиции депо в Системе торгов.

14.3. При проведении основной и дополнительной торговых сессий сделки с Облигациями регистрируются в Системе торгов только при условии соблюдения всех ограничений (требований), установленных Банком России для основной и дополнительной торговых сессий, соответственно.