Регламент проведения операций в Системе электронных торгов по сделкам с государственными и иными ценными бумагами (стр. 6 )

Внесистемная сделка с подтверждением считается заключенной в момент регистрации в Системе торгов первого по времени подтверждения о заключении сделки, введенного любым из Участников-адресатов. При этом после заключения сделки по соответствующей заявке на заключение внесистемной сделки с подтверждением данная заявка перестает учитываться в Системе торгов как заявка на заключение внесистемной сделки с подтверждением, по которой может быть заключена сделка с Облигациями.

Внесистемная сделка с подтверждением также считается заключенной в случае, если, при наличии в Системе торгов зарегистрированной заявки на заключение внесистемной сделки с подтверждением, в адрес Участника-инициатора такой заявки (как единственного адресата или одного из адресатов) подается встречная заявка на заключение внесистемной сделки с подтверждением. Заявка на заключение внесистемной сделки с подтверждением считается встречной по отношению к другой заявке на заключение внесистемной сделки с подтверждением, если такие заявки имеют противоположную направленность, содержат одинаковое количество Облигаций одного и того же выпуска и равную цену Облигации, а также, если она (встречная заявка) подана Участником, являвшимся единственным адресатом или одним из адресатов по соответствующей зарегистрированной в Системе торгов заявке на заключение внесистемной сделки с подтверждением, в адрес Участника-инициатора такой (последней) заявки (как единственного адресата или одного из адресатов).

9.6. При реализации заложенных Облигаций Торговая система осуществляет контроль суммы выручки от реализации Облигаций в части ее превышения над суммой обеспеченного залогом Облигаций обязательства залогодателя перед залогодержателем, о величине которой Депозитарий информирует Торговую систему (при наличии технических возможностей).

По результатам реализации заложенных Облигаций сумма выручки от реализации Облигаций поступает на указанную в заявке денежную позицию залогодержателя. При этом на величину превышения суммы выручки над суммой обеспеченного залогом Облигаций обязательства залогодателя перед залогодержателем Торговой системой устанавливается лимит по денежным средствам для соответствующей денежной позиции Участника-залогодержателя (или Участника, обслуживающего Инвестора-залогодержателя). На величину указанного лимита увеличивается соответствующее нетто-обязательство (уменьшается нетто-требование) по денежным средствам Участника-залогодержателя (или Участника, обслуживающего Инвестора-залогодержателя) и уменьшается соответствующее нетто-обязательство (увеличивается нетто-требование) по денежным средствам Участника-залогодателя (или Участника, обслуживающего Инвестора-залогодателя), рассчитываемые Торговой системой по итогам периода торгов, в течение которого произошла указанная реализация заложенных Облигаций.

9.7. Для подачи Участником в Систему торгов заявок на заключение сделок с Облигациями с указанием времени до активации заявки в соответствии с Положениями Участнику необходимо установить соответствующий параметр заявки и указать время активации заявки в формате «ЧЧ:ММ:СС». При этом, если Участник при подаче заявки не указал время ее активации, то считается, что в такой заявке в качестве времени активации установлено текущее время.

При регистрации в Системе торгов заявки с указанием времени до активации такая заявка проходит проверку на обеспеченность Облигациями/денежными средствами, а также на соблюдение иных условий заключения сделок с Облигациями, в порядке, установленном Положениями и настоящим Регламентом для заявок на заключение сделок с Облигациями.

Информация об условиях заявок с указанием времени до активации становится доступна Участникам с момента их регистрации в Системе торгов наряду с информацией по иным заявкам на заключение сделок с Облигациями. При этом в качестве одного из условий заявки в Системе торгов отображается время до активации заявки.

Заявка с указанием времени до активации может быть удовлетворена только после наступления времени активации. Удовлетворение такой заявки осуществляется в порядке, установленном Положениями и настоящим Регламентом для заявок на заключение сделок с Облигациями. При этом, заявка с указанием времени до активации может быть снята Участником как до, так и после наступления времени ее активации.

9.8. В течение вторичных торгов в Системе торгов могут проходить аукционы по продаже Облигаций из портфеля Банка России.

Дату и время проведения аукциона, круг допускаемых к участию в аукционе Участников, объем продаваемых на аукционе Облигаций, ограничения на цены Облигаций в заявках на покупку, ограничения на объем неконкурентных заявок и иные параметры аукциона по продаже Облигаций из портфеля Банка России устанавливаются Банком России.

Допускается проведение аукционов по продаже Облигаций из портфеля Банка России с различными кодами расчетов (T0, Sn, где n≥0) в соответствии с Положениями. При этом в рамках одного аукциона по продаже Облигаций из портфеля Банка России допускается единственный код расчетов.

Подача, снятие и удовлетворение заявок на аукционах по продаже Облигаций из портфеля Банка России осуществляется в порядке, установленном Положениями для аукционов по размещению выпусков Облигаций, с учетом особенностей, установленных настоящим Регламентом. При этом, проверка заявок на покупку Облигаций, продаваемых Банком России на аукционе с кодом расчетов Sn, на соответствие условиям данного аукциона и обеспеченность денежными средствами (для уплаты комиссионного вознаграждения Торговой системы), изменение денежных позиций при регистрации/снятии в Системе торгов таких заявок, а также исполнение сделок, заключенных на аукционах по продаже Облигаций из портфеля Банка России с кодом расчетов Sn, и изменение денежных позиций/позиций депо при исполнении таких сделок осуществляются в порядке, установленном Положениями и настоящим Регламентом для внесистемных сделок с кодом расчетов Sn.

9.9. Внесистемные сделки с кодом расчетов Sn не могут заключаться с Облигациями, погашение которых осуществляется ранее или в дату исполнения сделки.

Внесистемная сделка с кодом расчетов Sn может быть исполнена в порядке, установленном Положениями, только в период торгов, установленный Банком России для исполнения соответствующих сделок, в дату исполнения данной внесистемной сделки в соответствии с кодом расчетов, указанным в соответствующей заявке на заключение внесистемной сделки с кодом расчетов Sn. Если дата исполнения внесистемной сделки с кодом расчетов Sn в соответствии с кодом расчетов, указанным в соответствующей заявке на заключение внесистемной сделки с кодом расчетов Sn, приходится на день, когда торги Облигациями не проводятся, то исполнение такой внесистемной сделки должно быть произведено в течение первого следующего за данным днем торгового дня. При этом НКД по такой внесистемной сделке рассчитывается на фактический день исполнения сделки.

Торговая система уведомляет Участника о наступлении даты исполнения внесистемной сделки с кодом расчетов Sn посредством размещения соответствующих отметок в Системе торгов в информации о параметрах исполнения соответствующей внесистемной сделки с кодом расчетов Sn.

При исполнении внесистемной сделки с кодом расчетов Sn одна и та же внесистемная сделка с кодом расчетов Sn не может быть включена Участником одновременно в заявку-поручение и в заявку на зачет/подтверждение на проведение зачета.

9.10. По результатам соответствующего периода торгов в Системе торгов рассчитываются нетто-обязательства Участника по денежным средствам по результатам заключения и исполнения сделок с Облигациями.

На основании выполненного расчета в Системе торгов осуществляется подготовка расчетных документов, предусмотренных Положениями и настоящим Регламентом, которые в форме Сведений о нетто-обязательствах/нетто-требованиях передаются в РЦ ОРЦБ.

Комиссионное вознаграждение Торговой системы по всем операциям Участника, совершенным в рамках соответствующей торговой сессии, включается только в состав нетто-обязательств Участников по денежным средствам, рассчитываемым по результатам последнего периода торгов соответствующей торговой сессии.

9.11. По результатам соответствующего периода торгов в Системе торгов рассчитываются нетто-обязательства по Облигациям по результатам исполнения сделок.

На основании выполненного расчета в Системе торгов осуществляется подготовка расчетных документов, предусмотренных Положениями и настоящим Регламентом, которые в форме сводного поручения депо передаются Торговой системой в Депозитарий.

9.12. По сделкам с Облигациями, по которым Участник выступает стороной по сделке, Торговая система формирует и предоставляет данному Участнику следующие отчетные документы:

9.12.1. Выписку из реестра сделок – содержит информацию о всех сделках, заключенных в отчетный период торгов (здесь и далее под отчетным периодом/торговым днем понимается период/торговый день, по итогам которого формируется соответствующий отчетный документ), и формируется по завершении основной и дополнительной торговых сессий (Приложение к настоящему Регламенту).

9.12.2. Выписку из реестра исполненных сделок – содержит информацию о всех исполненных за отчетный период торгов внесистемных сделках с кодом расчетов Sn и формируется по завершении основной и дополнительной торговых сессий (Приложение к настоящему Регламенту).

9.12.3. Выписку из реестра неисполненных сделок – содержит информацию о неисполненных за отчетный торговый день внесистемных сделках с кодом расчетов Sn и формируется по завершении дополнительной торговой сессии (Приложение к настоящему Регламенту).

9.12.4. Выписку по нетто-обязательствам Участника по денежным средствам и Облигациям – содержит информацию об обязательствах/требованиях Участника по денежным средствам и Облигациям за отчетный период торгов и формируется по завершении основной и дополнительной торговых сессий (Приложение к настоящему Регламенту).

9.12.5. Выписку из протокола торгов (по письменному запросу Участника) – содержит информацию о всех поданных Участником в течение отчетного торгового дня заявках на заключение сделок с Облигациями (лимитные и рыночные заявки на покупку (продажу) Облигаций, заявки и подтверждения на заключение внесистемных сделок) и формируется по завершении дополнительной торговой сессии (Приложение к настоящему Регламенту).