Выпускная квалификационная работа на тему: использование цен опционов для выявления эффекта публикаций рекомендаций аналитиков (стр. 14 )

ТАБЛИЦА 26

ADF тест для CSCO

Null Hypothesis: IV_103042 has a unit root
Exogenous: Constant
Lag Length: 9 (Automatic based on SIC, MAXLAG=22)
			t-Statistic	Prob.*
Augmented Dickey-Fuller test statistic	-2.465497	0.1243
Test critical values:	1% level		-3.435876
	5% level		-2.863868
	10% level		-2.568060
*MacKinnon (1996) one-sided p-values.

Источник: расчеты автора

ТАБЛИЦА 27

ADF тест для DELL

Null Hypothesis: IV_103749 has a unit root
Exogenous: Constant
Lag Length: 8 (Automatic based on SIC, MAXLAG=22)
			t-Statistic	Prob.*
Augmented Dickey-Fuller test statistic	-1.596489	0.4840
Test critical values:	1% level		-3.435871
	5% level		-2.863866
	10% level		-2.568059
*MacKinnon (1996) one-sided p-values.

Источник: расчеты автора

ТАБЛИЦА 28

ADF тест для HD

Null Hypothesis: IV_105759 has a unit root
Exogenous: Constant
Lag Length: 10 (Automatic based on SIC, MAXLAG=22)
			t-Statistic	Prob.*
Augmented Dickey-Fuller test statistic	-3.434132	0.0101
Test critical values:	1% level		-3.435881
	5% level		-2.863870
	10% level		-2.568061
*MacKinnon (1996) one-sided p-values.

Источник: расчеты автора

ТАБЛИЦА 29

ADF тест для INTC

Null Hypothesis: IV_106203 has a unit root
Exogenous: Constant
Lag Length: 14 (Automatic based on SIC, MAXLAG=22)
			t-Statistic	Prob.*
Augmented Dickey-Fuller test statistic	-2.596896	0.0939
Test critical values:	1% level		-3.435901
	5% level		-2.863879
	10% level		-2.568066
*MacKinnon (1996) one-sided p-values.

Источник: расчеты автора