Выпускная квалификационная работа на тему: использование цен опционов для выявления эффекта публикаций рекомендаций аналитиков (стр. 16 )

ТАБЛИЦА 34

ADF тест для NVLS

Null Hypothesis: IV_108266 has a unit root
Exogenous: Constant
Lag Length: 7 (Automatic based on SIC, MAXLAG=22)
			t-Statistic	Prob.*
Augmented Dickey-Fuller test statistic	-2.034663	0.2720
Test critical values:	1% level		-3.435957
	5% level		-2.863904
	10% level		-2.568079
*MacKinnon (1996) one-sided p-values.

Источник: расчеты автора

ТАБЛИЦА 35

ADF тест для NVLS

Null Hypothesis: IV_108505 has a unit root
Exogenous: Constant
Lag Length: 1 (Automatic based on SIC, MAXLAG=22)
			t-Statistic	Prob.*
Augmented Dickey-Fuller test statistic	-2.893002	0.0465
Test critical values:	1% level		-3.435836
	5% level		-2.863850
	10% level		-2.568051
*MacKinnon (1996) one-sided p-values.

Источник: расчеты автора

ТАБЛИЦА 36

ADF тест для TXN

Null Hypothesis: IV_110972 has a unit root
Exogenous: Constant
Lag Length: 10 (Automatic based on SIC, MAXLAG=22)
			t-Statistic	Prob.*
Augmented Dickey-Fuller test statistic	-2.211302	0.2024
Test critical values:	1% level		-3.435881
	5% level		-2.863870
	10% level		-2.568061
*MacKinnon (1996) one-sided p-values.

Источник: расчеты автора

ТАБЛИЦА 37

ADF тест для WMT

Null Hypothesis: IV_111860 has a unit root
Exogenous: Constant
Lag Length: 5 (Automatic based on SIC, MAXLAG=22)
			t-Statistic	Prob.*
Augmented Dickey-Fuller test statistic	-2.466970	0.1239
Test critical values:	1% level		-3.435856
	5% level		-2.863859
	10% level		-2.568055
*MacKinnon (1996) one-sided p-values.

Источник: расчеты автора