Выпускная квалификационная работа на тему: использование цен опционов для выявления эффекта публикаций рекомендаций аналитиков (стр. 15 )

ТАБЛИЦА 30

ADF тест для IBM

Null Hypothesis: IV_106276 has a unit root
Exogenous: Constant
Lag Length: 3 (Automatic based on SIC, MAXLAG=22)
			t-Statistic	Prob.*
Augmented Dickey-Fuller test statistic	-2.282143	0.1780
Test critical values:	1% level		-3.435846
	5% level		-2.863855
	10% level		-2.568053
*MacKinnon (1996) one-sided p-values.

Источник: расчеты автора

ТАБЛИЦА 31

ADF тест для KLAC

Null Hypothesis: IV_106595 has a unit root
Exogenous: Constant
Lag Length: 3 (Automatic based on SIC, MAXLAG=22)
			t-Statistic	Prob.*
Augmented Dickey-Fuller test statistic	-3.196420	0.0205
Test critical values:	1% level		-3.435846
	5% level		-2.863855
	10% level		-2.568053
*MacKinnon (1996) one-sided p-values.

Источник: расчеты автора

ТАБЛИЦА 32

ADF тест для MSFT

Null Hypothesis: IV_107525 has a unit root
Exogenous: Constant
Lag Length: 3 (Automatic based on SIC, MAXLAG=22)
			t-Statistic	Prob.*
Augmented Dickey-Fuller test statistic	-3.022083	0.0332
Test critical values:	1% level		-3.435846
	5% level		-2.863855
	10% level		-2.568053
*MacKinnon (1996) one-sided p-values.

Источник: расчеты автора

ТАБЛИЦА 33

ADF тест для MU

Null Hypothesis: IV_107544 has a unit root
Exogenous: Constant
Lag Length: 8 (Automatic based on SIC, MAXLAG=22)
			t-Statistic	Prob.*
Augmented Dickey-Fuller test statistic	-3.002136	0.0350
Test critical values:	1% level		-3.435871
	5% level		-2.863866
	10% level		-2.568059
*MacKinnon (1996) one-sided p-values.

Источник: расчеты автора