С. 706,06 тыс. руб.
D. Данных для решения задачи недостаточно.
Код вопроса: 12.1.32
Десятидневный VaR портфеля инвестора с доверительной вероятностью 99% составляет 500 тыс. руб. Определить VaR портфеля для одного дня. Предполагается, что доходность портфеля имеет нормальное распределение.
Ответы:
А. 50 тыс. руб.
В. 158,1 тыс. руб.
С. 215,2 тыс. руб.
D. Данных для решения недостаточно.
Код вопроса: 12.1.33
Однодневный VaR портфеля инвестора с доверительной вероятностью 99% составляет 500 тыс. руб. Определить VaR портфеля для десяти дней. Предполагается, что доходность портфеля имеет нормальное распределение.
Ответы:
А. 50 тыс. руб.
В. 158,9 тыс. руб.
С. 1581,1 тыс. руб.
D. Данных для решения недостаточно
Код вопроса: 12.1.34
Определить однодневный VaR с доверительной вероятностью 95% для портфеля стоимостью 5 млн. руб., в который входят акции только одной компании. Стандартное отклонение доходности акции в расчете на день равно 1,2%.
Ответы:
А.196 тыс. руб.
В.124 тыс. руб.
С. 99 тыс. руб.
D. 77 тыс. руб.
Код вопроса: 12.1.35
Определить однодневный VaR с доверительной вероятностью 99% для портфеля стоимостью 7 млн. руб., в который входят акции только одной компании. Стандартное отклонение доходности акции в расчете на день равно 1,25%.
Ответы:
А. 244,65 тыс. руб.
В. 203,88 тыс. руб.
С. 144,38 тыс. руб.
D. 112,15 тыс. руб.
Код вопроса: 12.1.36
Определить однодневный VaR с доверительной вероятностью 99% для портфеля стоимостью 350 тыс. руб., в который входят акции только одной компании. Стандартное отклонение доходности акции в расчете на год равно 20%. В году 252 торговых дня.
Ответы:
А. 10,60 тыс. руб.
В. 10,28 тыс. руб.
С. 7,28 тыс. руб.
D. 5,64 тыс. руб.
Код вопроса: 12.1.37
Определить однодневный VaR с доверительной вероятностью 90% для портфеля стоимостью 14 млн. руб., в который входят акции только одной компании. Стандартное отклонение доходности акции в расчете на год равно 26%. В году 252 торговых дня.
Ответы:
А. 534,32 тыс. руб.
В. 293,53 тыс. руб.
С. 286,72 тыс. руб.
D. 378,38 тыс. руб.
Код вопроса: 12.1.38
О чем говорит показатель EaR (Earnings at Risk)?
Ответы:
А. Какую максимальную сумму дохода может принести портфель инвестора в течение определенного периода времени с заданной доверительной вероятностью
В. Какую максимальную сумму дохода может принести портфель инвестора в течение определенного периода времени
С. Какую максимальную сумму потерь может понести портфель инвестора в течение определенного периода времени с заданной доверительной вероятностью
D. Какую максимальную сумму потерь может понести портфель инвестора в течение определенного периода времени
Код вопроса: 12.1.39
Если доходность портфеля имеет нормальное распределение, и ее среднее значение равно нулю, то для данного уровня доверительной вероятности:
I. Показатель EaR больше показателя VaR по абсолютной величине;
II. Показатель EaR меньше показателю VaR по абсолютной величине;
III. Показатель EaR равен показателю VaR по абсолютной величине.
Ответы:
А. Только I
В. Только II
С. Только III
D. Не один из вышеперечисленных
Код вопроса: 12.1.40
Стоимость портфеля инвестора составляет 100 млн. руб., EаR для одного дня равен 5 млн. руб. с доверительной вероятностью 95%. Как можно интерпретировать данную информацию?
I. Вероятность того, что в течение следующих 24 часов доход инвестора составит меньше 5 млн. руб. равна 95%.;
II. Вероятность того, что в течение следующих 24 часов его доход превысит 5 млн. руб. равна 5%;
III. Инвестор вправе ожидать, что в среднем его доход в течение 95 дней из каждых 100 дней не превысит 5 млн. руб., или что он окажется больше 5 млн. руб. в течение 5 дней из каждых 100 дней.
Ответы:
А. Только I
В. Только II
С. Только III
D. I, II, III
Код вопроса: 12.1.41
Определить однодневный ЕaR с доверительной вероятностью 95% для портфеля стоимостью 10 млн. руб., в который входят акции только одной компании. Стандартное отклонение доходности акции в расчете на день равно 1,5%. Доходность акций распределена нормально.
Ответы:
А. 150 тыс. руб.
В. 192 тыс. руб.
С. 247,5 тыс. руб.
D. 326,2 тыс. руб.
Код вопроса: 12.1.42
Определить однодневный ЕаR с доверительной вероятностью 95% для портфеля стоимостью 10 млн. руб., в который входят акции двух компаний. Уд. вес первой акции в стоимости портфеля составляет 60%, второй – 40%. Стандартное отклонение доходности первой акции в расчете на один день равно 1,58%, второй – 1,9%, коэффициент корреляции доходностей акций равен 0,8.
Ответы:
А. 207,4 тыс. руб.
В. 267,3 тыс. руб.
С. 377,5 тыс. руб.
D. 401,2 тыс. руб.
Код вопроса: 12.1.43
Определить однодневный VаR с доверительной вероятностью 90% для портфеля стоимостью 700 тыс. руб., в который входят акции двух компаний. Уд. вес первой акции в стоимости портфеля составляет 25%, второй – 75%. Стандартное отклонение доходности первой акции в расчете на один день равно 1,7%, второй – 1,4%, коэффициент корреляции доходностей акций равен 0,4.
Ответы:
А. 11,47 тыс. руб.
В. 11,65 тыс. руб.
С. 14,79 тыс. руб.
D. 20,89 тыс. руб.
Код вопроса: 12.1.44
Определить однодневный VаR с доверительной вероятностью 99% для портфеля стоимостью 1,5 млн. руб., в который входят акции двух компаний. Уд. вес первой акции в стоимости портфеля составляет 70%, второй – 30%. Стандартное отклонение доходности первой акции в расчете на один день равно 1,5%, второй – 1,2%, коэффициент корреляции доходностей акций равен 0,7.
Ответы:
А. 25,48 тыс. руб.
В. 32,85 тыс. руб.
С. 46,38 тыс. руб.
D. 48,93 тыс. руб.
Код вопроса: 12.1.45
Портфель инвестора состоит из акций компании А и В. Коэффициент корреляциями между доходностями акций компаний равен 0,5. Однодневный VаR с доверительной вероятностью 95% по акциям компании А равен 15 тыс. руб., по акциям компании В – 59 тыс. руб. Определить VаR портфеля из данных бумаг.
Ответы:
А. 74000 руб.
В. 67757 руб.
С. 63143 руб.
D. 60877 руб.
Код вопроса: 12.1.46
Портфель инвестора состоит из акций компании А и В. Коэффициент корреляциями между доходностями акций компаний равен 0,4. Однодневный VаR с доверительной вероятностью 95% по акциям компании А равен 20 тыс. руб., по акциям компании В – 30 тыс. руб. Определить VаR портфеля из данных бумаг.
Ответы:
А. 42190,05 руб.
В. 50000 руб.
С. 69613,6 руб.
D. 71325 руб.
Код вопроса: 12.1.47
Портфель инвестора состоит из акций компаний А и В. Коэффициент корреляциями между доходностями акций компаний равен +1. Однодневный VаR с доверительной вероятностью 99% по акциям компании А равен 79 тыс. руб., по акциям компании В – 12 тыс. руб. Определить VаR портфеля из данных бумаг.
Ответы:
А. 67000 руб.
В. 79000 руб.
С. 85000 руб.
D. 91000 руб.
Код вопроса: 12.1.48
Портфель инвестора состоит из акций компаний А и В. Коэффициент корреляциями между доходностями акций компаний равен +1. Однодневный VаR с доверительной вероятностью 90% по акциям компании А равен 50 тыс. руб., по акциям компании В – 43 тыс. руб. Определить VаR портфеля из данных бумаг.
Ответы:
А. 43000 руб.
В. 50000 руб.
С. 82000 руб.
D. 93000 руб.
Код вопроса: 12.1.49
Оценка стандартного отклонения доходности акции компании А для сегодняшнего дня, сделанная вчера, равна 2%. Доходность акции сегодня составила 3%. Определить стандартное отклонение доходности для завтрашнего дня на основе модели экспоненциально взвешенной средней (EWMA). Коэффициент убывания веса принять равным 0,94.
Ответы:
А. 2,07%
В. 2,95%
С. 4,3%
D. Нет правильного ответа
Код вопроса: 12.1.50
Оценка стандартного отклонения доходности акции компании А для сегодняшнего дня, сделанная вчера, равна 1,8%. Доходность акции сегодня составила 2,5%. Определить стандартное отклонение доходности для завтрашнего дня на основе модели экспоненциально взвешенной средней (EWMA). Коэффициент убывания веса принять равным 0,94.
Ответы:
А. 1,85%
В. 2,46%
С. 3,42%
D. Нет правильного ответа
Код вопроса: 12.1.51
Оценка стандартного отклонения акции компании А для сегодняшнего дня, сделанная вчера, равна 2,3%. Доходность акции сегодня составила 0,5%. Определить стандартное отклонение доходности для завтрашнего дня на основе модели экспоненциально взвешенной средней (EWMA). Коэффициент убывания веса принять равным 0,94.
Ответы:
А. 1,82%
В. 2,23%
С. 4,99%
D. Нет правильного ответа
Код вопроса: 12.1.52
Данные по доходности акции компании А за последние четыре дня представлены в таблице. Сегодняшний день – это день t.
Дни | t | t - 1 | t - 2 | t - 3 |
Доходность (%) | 0,5 | 0,14 | -0,05 | 0,08 |
Определить прогноз стандартного отклонения доходности акции для следующего дня на основе данных за 4 предшествующих дня с помощью модели экспоненциально взвешенной средней (EWMA) согласно методике Рискметрик банка J. P.Morgan.
Ответы:
А. 0,1468%
В. 0,204%
С. 0,235%
D. Нет правильного ответа
Код вопроса: 12.1.53
Данные по доходности акции компании В за последние четыре дня представлены в таблице. Сегодняшний день – это день t.
Дни | t | t - 1 | t - 2 | t - 3 |
Доходность(%) | 0,1 | -0,12 | 0,07 | -0,02 |
Определить прогноз стандартного отклонения доходности акции для следующего дня на основе данных за 4 предшествующих дня с помощью модели экспоненциально взвешенной средней (EWMA) согласно методике Рискметрик банка J. P.Morgan.
Ответы:
А. 0,0448%
В. 0,086%
С. 0,099%
D. Нет правильного ответа
Код вопроса: 12.1.54
Инвестор определяет прогноз стандартного отклонения доходности актива для следующего дня на основе модели экспоненциально взвешенной средней (EWMA). За какое количество последних дней ему следует взять наблюдения доходности актива, чтобы не учтенными оказались самые отдаленные данные, уд. вес которых в сумме равен 1%? Коэффициент убывания веса принять равным 0,94.
|
Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 |
