Эконометрика, её задача и метод. Эконометрические модели и два принципа их спецификации (стр. 1 )

1. Эконометрика, её задача и метод. Эконометрические модели и два принципа их спецификации.

Эконометрика – это раздел экономики изучающий конкретно количественные закономерности и взаимосвязи между переменными экономических объектов с помощью математических методов и моделей и служит инструментом решения прогнозных экономических задач методом ЭММ.

Эконометрика – быстро развивающаяся отрасль науки, цель которой состоит в том, чтобы придать количественные меры экономическим отношениям.

  – наука, которая дает количественное выражение взаимосвязей экономических явлений и процессов.

Метод эконометрики – метод ЭММ (экономико-математическое методы)

Задачей эконометрики является выявление взаимосвязей между количественными характеристиками экономических объектов.

Целью построения взаимосвязей является построение математических правил прогноза, недостаточных для наблюдения количественных характеристик изучаемых объектов по наблюдаемым или заданным значениям других количественных характеристик этих объектов.

Эмпирическим методом для построения правил прогноза служат результаты наблюдений за изучаемым экономическим объектом, т. е статистические данные

Количественные характеристики изучаемого экономического объекта, носящие изменяющийся характер, называются экономическими переменными. Между экономическими переменными существуют объективные взаимосвязи, которые закреплены в утверждении экономической теории, на которых базируется эконометрика. Именно наличие данных взаимосвязей между экономическими переменными служит основой прогнозирования.

Модели эконометрики являются дискриптивными и имеют вид алгебраического уравнения или системы уравнений.

Наличие объективных взаимосвязей эконометрических переменных служит основой прогнозирования эндогенных переменных ( неизвестных переменных, У) по значению экзогенных переменных (известных переменных, х)

Экзогенные переменные (х) => ЭММ => эндогенные (f(x))

Спецификация модели - подробное описание на математическом языке закономерностей поведения экономического объекта.

На практике придерживаются следующего принципа спецификации модели.

Первый принцип спецификации подсказывает, источник закономерностей взаимосвязей между переменными объекта и формулируется следующим образом: Модель появляется в результате перевода на математический язык (математической формализации) известных закономерностей поведения объекта

Принцип заключается в том, что спецификация модели возникает в результате трансляции на математический язык взаимосвязей исходных данных экономической задачи (экзогенных переменных модели) и ее искомых неизвестных (эндогенных переменных модели). В процессе такой трансляции опираются на законы экономической теории, которые, по возможности, стараются описать линейными алгебраическими функциями.

второй принцип спецификации модели: количество уравнений в модели равно количеству эндогенных переменных, участвующих в модели

Третий принцип спецификации модели заключается в необходимости учета влияния времени на значения переменных.

Четвертый принцип спецификации модели заключается в необходимости учета случайных возмущений при записи уравнений модели.

чтобы показать влияние случайных факторов.

2. Типы переменных в экономических моделях

В каждой модели выделяют 2 типа переменных:

Экзогенные переменные — Переменная, значение которой не определяется внутриэкономической модели, но которая играет роль при определении значений эндогенных переменных. 
Э. п. является объясняющей и никогда не может быть зависимой переменной. Экзогенные переменные могутвключать лаговые значения эндогенных переменных

Эндогенные переменные — применительно к эконометрическоймодели – экономическая переменная, представляющая явление, объясняемое этой моделью.

3. Спецификация и преобразование к приведённой форме динамических моделей. Лаговые и предопределённые переменные динамической модели.

Спецификация – подробное описание модели, выбор формулы связи переменных.

Динамические модели – модели с датированными (привязанными ко времени) переменными.

Рассмотрим структурную форму модели «спрос-предложение»

 – максимальный объем продаж блага в определенном месте по определенной цене и в данный период времени. Однако следует учитывать фактор времени. Эта зависимость обозначается след. образом:  - уровень спроса в текущий момент,

 - уровень спроса в предшествующий период времени (лаговая переменная)

Аналогично обозначается и зависимость других переменных: 

В результате учета фактора времени получаем динамическую модель для прогноза при помощи известного в периоде t лагового значения цены товара и текущего значения реального располагаемого дохода. Данные переменные (текущие и лаговые), значения которых известны в периоде t наз. предопределенными переменными.

Динамическая модель «спрос-предложение»:

Для преобразования динамической модели к приведенной форме следует представить каждую текущую эндогенную переменную модели в виде явной функции предопределенных переменных:

где  ,  , 

  

4. Отражение в модели влияния на эндогенные переменные неучтённых факторов. Приведённая форма эконометрической модели

Рассмотрим динамическую модель «спрос-предложение»

На текущий спрос кроме цены и реального располагаемого дохода оказывают влияние и другие факторы, например ожидаемый уровень душевого дохода потребителя в следующем периоде. Этот фактор (как и многие другие) в спецификации модели отсутствует, т. е. является неучтенным.

На эндогенную переменную в эконометрической модели кроме учтенных факторов в виде уравнений регрессии могут влиять неучтенные факторы, действия которых на переменную либо очень мало, либо нерегулярно в своем изменении, направлении и интенсивности. Однако данные факторы влияют на модель и в итоге прогнозные значения будут не тождественны фактическим.

Отражение влияния на эконометрическую модель неучтенных факторов это 4 принцип спецификации.

Таким образом вводится дополнительная переменная, которая учитывает все неучтенные факторы. Неучтенный фактор зависит не только от существующих неучтенных факторов, но и от количества регрессоров, а также от вида самой модели.