Регламент проведения операций в Системе электронных торгов ММВБ по сделкам с государственными ценными бумагами (стр. 11 )

Итого по правилам торгов ### ### ###

Вненсистемные сделки ### ### ###

РЕПО ### ### ###

В случае, если в колонке 3 присутствует знак «*», указывается дата выкупа данных ценных бумаг.

В случае, если в колонке 4 присутствует знак «*», дюрация рассчитана к дате выкупа данных ценных бумаг.

В случае, если в колонке 16 присутствует знак «*», доходность рассчитана к дате выкупа данных ценных бумаг.

Приложение

к Регламенту проведения операций

в Системе электронных торгов ММВБ

по сделкам с государственными

ценными бумагами

Биржевая информация

по аукционам прямого РЕПО против Банка России

Дата торгов:

Правила торгов:

Срок РЕПО, дней	Оборот по РЕПО, руб.	Ставки РЕПО по заключенным сделкам, % годовых	Количество сделок РЕПО
		Средневзвеш.	Мин.	Макс.
1	2	3	4	5	6

Итого: ### ###

Приложение

к Регламенту проведения операций

в Системе электронных торгов ММВБ

по сделкам с государственными

ценными бумагами

Выписка по нетто-обязательствам

по итогам торгов

Дата торгов: Расчет №___

<наименование> торговая сессия

Биржа:

Дилер:

Идентификатор:

Правила торгов:

Код средств	Раздел	Сумма	Оборот (дебет)	Оборот (кредит)	Комиссия, включая НДС	НДС
1	2	3	4	5	6	7

К SUR ### ### ###

D SUR ### ### ###

Маклер ММВБ

Дилер

Колонка 1 – код средств: денежные средства (“SUR”, или “SUR, счет С”, или “SUR-К” (для денежной позиции Инвесторов), ценные бумаги (код выпуска Облигаций в Системе торгов), а также ИТС Дилера/Инвестора в Системе торгов;

Колонка 2 – тип раздела счета депо Дилера в Депозитарии или Инвестора в Субдепозитарии (соответствует ИТС в колонке 1);

Колонка 3 – сумма в рублях или количество ГЦБ по каждому выпуску, подлежащая зачислению/списанию Дилеру и/или Инвестору по итогам торгов;

Колонка 4 – списанные по итогам торгов с торговых счетов Дилера денежные средства и/или проданные по итогам торгов Дилером и/или Инвестором Облигации в разрезе по выпускам и ИТС Дилера/Инвестора;

Колонка 5 - зачисленные по итогам торгов на торговые счета Дилера денежные средства и/или купленные по итогам торгов Дилером и/или Инвестором Облигации в разрезе по выпускам и ИТС Дилера/Инвестора;

Колонка 6 - сумма комиссии ММВБ, включая НДС, в рублях;

Колонка 7 – сумма НДС, в рублях;

Примечание: в колонке 1 в каждой строке левее “кода средств” указывается D (т. е. дебет) – если Дилер/Инвестор передает денежные средства и/или ценные бумаги, и К (т. е. кредит) – если Дилер/Инвестор получает денежные средства и/или ценные бумаги; в колонке 1 сначала указываются обязательства по денежным средствам (коды (“SUR”, или “SUR, счет С”, или “SUR-К”), а затем по Облигациям, причем после каждого кода выпуска указывается соответствующий ИТС Дилера/Инвестора.

В колонках 3, 6 и 7 указывается итоговая сумма по денежным средствам.

Приложение

к Регламенту проведения операций

в Системе электронных торгов ММВБ

по сделкам с государственными

ценными бумагами

Выписка из реестра сделок

по итогам торгов

Дата торгов:

<наименование> торговая сессия

Биржа:

Дилер:

Идентификатор:

№ пп	Время	Вид сделки	Код расчетов	Цена	Коли-чество	Номер сделки	Номер заявки	Период[A1] торгов	ИТС	Объем	НКД	Комиссия	Клиент/ Поручение	Контрагент	ИТС контра-гента	Цена 2-й части	НКД по 2-й части
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18

Правила торгов:

Дата расчетов: <Код ценной бумаги>

Итого по <Код ценной бумаги> ### Брутто ### ###

Итого по <Дата расчетов> ### ###

Итого: ### ###

Маклер ММВБ

В данной форме указываются сделки покупки/продажи (в т. ч. с кодом расчетов Sn) и заключенные сделки РЕПО.

Колонка 1 - номер по порядку;

Колонка 2 - время заключения сделки;

Колонка 3 - вид сделки ("В" - покупка, "S" - продажа);

Колонка 4 - код расчетов ("Т0", "Sn");

Колонка 5 - цена Облигаций / цена Облигаций по первой части сделки РЕПО, в процентах от номинала;

Колонка 6 - количество проданных или купленных Облигаций;

Колонка 7 - номер сделки в Системе торгов;

Колонка 8 - номер заявки в Системе торгов;

Колонка 9 - период торгов: N – вторичные торги и/или аукцион, C – период закрытия;

Колонка 10 - идентификатор торгового счета Дилера/Инвестора;

Колонка 11 - объем сделки / первой части сделки РЕПО, в рублях;

Колонка 12 – накопленный купонный доход (НКД) на дату расчетов по сделке/первой части сделки РЕПО, в рублях (при сделках с ГКО не используется);

Колонка 13 - сумма комиссии ММВБ в рублях;

Колонка 14 - код Инвестора/№ поручения Инвестора по делопроизводству Дилера;

Колонка 15 - идентификатор и краткое наименование Дилера, выступающего контрагентом;

Колонка 16 - идентификатор торгового счета Дилера/Инвестора, выступающего контрагентом;

Колонка 17 - цена исполнения второй части по сделке РЕПО, в процентах от номинала (заполняется только, если в колонке 5 указывается цена первой части сделки РЕПО);

Колонка 18 - НКД на дату исполнения 2-й части сделки РЕПО, в рублях (при сделках с ГКО не используется).

Примечание: в строке "Итого по" указывается сумма значений колонки 6, причем при ее расчете значения колонки 6 по сделкам покупки Облигаций учитываются со знаком "+", а по сделкам продажи Облигаций - со знаком "-". В строке "Брутто" для каждого выпуска Облигаций указываются: сумма значений колонки 11 и сумма значений колонки 13. В строке "Итого" указывается сумма значений по всем выпускам Облигаций колонки 11 и сумма значений по всем выпускам Облигаций колонки 13.

Под “датой расчета” понимается дата исполнения заключенной сделки/первой части сделки РЕПО в соответствии с указанным кодом расчетов.

Под “кодом ценной бумаги” понимается код выпуска Облигаций в Торговой системе.

Приложение

к Регламенту проведения операций