Регламент проведения операций в Системе электронных торгов ММВБ по сделкам с государственными ценными бумагами (стр. 14 )

Итого по <Код ценной бумаги> ### ### ###

Маклер ММВБ

В данной форме указываются только исполненные сделки с кодами расчетов Sn, а также 1-е и 2-е части сделок РЕПО.

Колонка 1 - номер по порядку;

Колонка 2 - номер исполненной сделки в Системе торгов;

Колонка 3 – дата заключения исполненной сделки;

Колонка 4 - вид исполненной сделки ("В" - покупка, "S" - продажа);

Колонка 5 – цена Облигаций, в процентах к номиналу;

Колонка 6 - количество продаваемых или покупаемых Облигаций;

Колонка 7 - объем сделки (по 2-й части сделки РЕПО - стоимость обратного выкупа), в рублях;

Колонка 8 – накопленный купонный доход (НКД) на дату расчетов, в рублях (при сделках с ГКО не используется);

Колонка 9 – ИТС Дилера/Инвестора;

Колонка 10 - код Инвестора/№ поручения Инвестора по делопроизводству Дилера;

Колонка 11 – идентификатор и краткое наименование Дилера, выступающего контрагентом;

Колонка 12 - ИТС Дилера/Инвестора, выступающего контрагентом;

Колонка 13 - сумма комиссии ММВБ за исполнение сделки, в рублях (используется при исполнении 2-х частей РЕПО на дополнительной торговой сессии, при исполнении сделок посредством зачета);

Колонка 14 - номер заявки-поручения в Системе торгов;

Колонка 15 - тип исполнения (1 - исполнение сделки с кодом расчетов Sn и первой части сделки РЕПО, 2 - исполнение 2-й части сделки РЕПО);

Колонка 16 – время исполнения сделки;

Колонка 17 – сумма (по 2-й части сделки РЕПО – сумма возврата, в остальных случаях совпадает с объемом сделки из колонки 7), в рублях.

Примечание: При исполнении сделок с кодом расчетов Sn и первых частей сделок РЕПО в Колонках 4 – 12 указываются данные по исходной сделке, а при исполнении вторых частей сделки РЕПО указываются данные по второй части сделки РЕПО.

“Дата расчетов” – дата, в которую фактически должно было произойти исполнение сделки в соответствии с кодом расчетов (указываются в т. ч. и даты, приходящиеся на выходные дни).

Приложение

к Регламенту проведения операций

в Системе электронных торгов ММВБ

по сделкам с государственными

ценными бумагами

Выписка из реестра внесенных/полученных

Компенсационных взносов по сделкам РЕПО

Дата:

<наименование> торговая сессия

Биржа:

Дилер:

Идентификатор:

Правила торгов:

№ пп	Номер уведомл.	Номер сделки РЕПО	Дата заключения	Вид операции	Сумма / Кол-во	ИТС или Идентификатор денежной позиции	Клиент/ поручение	Контрагент	ИТС или Идентификатор денежной позиции контрагента	Комиссия	Номер заявки - поруч.	Тип заявки - поруч.	Время исполн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

<Код актива>

Итого по <Коду актива> ### ###

Маклер ММВБ

В данной форме указываются внесенные/полученные компенсационные взносы по сделкам РЕПО.

Колонка 1 - номер по порядку;

Колонка 2 - номер Уведомления о внесении/получении Компенсационного взноса, в Системе торгов;

Колонка 3 - номер сделки РЕПО, по которой вносится Компенсационный взнос, в Системе торгов;

Колонка 4 – дата заключения сделки РЕПО, по которой вносится Компенсационный взнос;

Колонка 5 - вид операции ( D- списание, K - зачисление);

Колонка 6 - сумма переводимых денежных средств (в рублях) / количество переводимых Облигаций (в штуках);

Колонка 7 - идентификатор торгового счета (ИТС) Дилера/Инвестора (при переводе Облигаций) или идентификатор денежной позиции (при переводе денег), соответствующие торговому идентификатору получателя выписки;

Колонка 8 - код Инвестора/№ поручения Инвестора по делопроизводству Дилера;

Колонка 9 - идентификатор и краткое наименование Дилера, выступающего контрагентом;

Колонка 10 - ИТС Дилера/Инвестора, выступающего контрагентом, (при переводе Облигаций) или идентификатор денежной позиции контрагента (при переводе денег);

Колонка 11 - сумма комиссии ММВБ, в рублях (используется при проведении зачета Компенсационных взносов);

Колонка 12 - номер заявки-поручения на внесение Компенсационного взноса в Системе торгов (в случае получения Компенсационного взноса номер заявки не указывается);

Колонка 13 - тип заявки-поручения (2 - заявка на зачет, 4 - заявка-поручение на внесение Компенсационного взноса по сделке РЕПО);

Колонка 14 – время внесения/получения Компенсационного взноса.

<Код актива> – код выпуска Облигаций в Системе торгов или код денежных средств (RUR).

Приложение

к Регламенту проведения операций

в Системе электронных торгов ММВБ

по сделкам с государственными

ценными бумагами

Приложение 1

к выписке из реестра внесенных/полученных

Компенсационных взносов по сделкам РЕПО

Дата:

<наименование> торговая сессия

Биржа:

Дилер:

Идентификатор:

Правила торгов:

№

Номер

Номер

Дата

Вид

Код

Сумма/

Тек.

Верх.

Нижн.

Скорректированные условия сделки РЕПО

пп

уведомл.

сделки РЕПО

заключения

операции

актива

Кол-во

Дисконт

пред. знач. Дисконта

пред. знач. Дисконта

Дисконт

Ст-ть обр. выкупа

Сумма возврата

Сумма РЕПО

Обеспечение

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Маклер ММВБ

В данной форме детализируется изменение условий сделки РЕПО по итогам внесения/получения Компенсационных взносов.

Колонка 1 - номер по порядку;

Колонка 2 - номер Уведомления о внесении/получении Компенсационного взноса, в Системе торгов;

Колонка 3 - номер сделки РЕПО, по которой вносится Компенсационный взнос, в Системе торгов;

Колонка 4 – дата заключения сделки РЕПО, по которой вносится Компенсационный взнос;

Колонка 5 - вид операции ( D- списание, K - зачисление);

Колонка 6 - код выпуска Облигаций в Системе торгов или код денежных средств (RUR);

Колонка 7 - сумма переводимых денежных средств (в рублях) / количество переводимых Облигаций (в штуках);

Колонка 8 – значение Дисконта на дату возникновения обязательства по внесению Компенсационного взноса, в процентах;

Колонка 9 - Верхнее предельное значение Дисконта, в процентах;

Колонка 10 - Нижнее предельное значение Дисконта, в процентах;

Колонка 11 - величина Дисконта, рассчитанная после внесения/получения Компенсационного взноса, в процентах;

Колонка 12 - Стоимость обратного выкупа, рассчитанная после внесения/получения Компенсационного взноса, в рублях;

Колонка 13 - Сумма возврата, рассчитанная после внесения/получения Компенсационного взноса, в рублях;

Колонка 14 - Сумма РЕПО, рассчитанная после внесения/получения Компенсационного взноса, в рублях;

Колонка 15 - количество Облигаций, составляющих Обеспечение по указанной сделке РЕПО, рассчитанное после внесения/получения Компенсационного взноса, в штуках.

Приложение

к Регламенту проведения операций

в Системе электронных торгов ММВБ

по сделкам с государственными

ценными бумагами

Выписка из реестра неисполненных сделок

Дата:

Биржа:

Дилер:

Идентификатор:

№ пп	Номер сделки	Дата заклю-чения	Вид сделки	Цена	Кол-во	Объем	НКД	ИТС	Клиент/ поручение	Контр-агент	ИТС контрагента	Причина неисполн.	Тип неисполн.	Штраф
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

Правила торгов: