Регламент проведения операций в Системе электронных торгов ММВБ по сделкам с государственными ценными бумагами (стр. 1 )

УТВЕРЖДЕНО

на заседании Дирекции ММВБ,

Протокол №__ от __ июля 2003 г.

РЕГЛАМЕНТ

проведения операций в Системе электронных торгов ММВБ

по сделкам с государственными ценными бумагами

1.Термины и определения

1.1.В целях настоящего Регламента применяются следующие термины и определения:

(а)	Положения	-нормативные правовые акты и другие документы Банка России, устанавливающие требования к Организованному рынку ценных бумаг (далее - ОРЦБ) и к порядку обращения Облигаций на ОРЦБ, а также нормативные документы Московской межбанковской валютной биржи (далее - ММВБ), устанавливающие требования к порядку проведения операций в Системе электронных торгов ММВБ по сделкам с государственными ценными бумагами;
(б)	Облигации	-государственные ценные бумаги и другие финансовые инструменты, указанные в Приложении №1 к настоящему Регламенту, обращение которых осуществляется на ОРЦБ в соответствии с требованиями Положений и настоящего Регламента;
(в)	Сектор “ГКО, ОФЗ-ПК” на ОРЦБ (далее - Сектор “ГКО, ОФЗ-ПК”	-Сектор ОРЦБ в том смысле, в котором он понимается в Положениях, открытый в порядке, установленном Банком России;
(г)	Участник	-Дилер (Первичный Дилер) в том смысле, в котором он понимается в Положениях;
(д)	Центр технического обеспечения Субдепозитариев (далее - ЦТОСД)	-организация, выполняющая функции ЦТОСД для Участников на основании договора с Банком России и являющаяся Депозитарием;
(е)	Технический центр	-организация, обеспечивающая технический доступ Участников (пользователей) к ПТК;
(ж)	Программно-технический комплекс ММВБ (далее - ПТК)	-совокупность программно-технических средств ММВБ, используемых для торгового и иного обслуживания Участников (пользователей);
(з)	Система электронных торгов ММВБ по сделкам с Облигациями (далее - Система торгов)	-подсистема ПТК, предназначенная для заключения сделок с Облигациямикупли-продажиОблигаций, осуществления расчета нетто-обязательств по денежным средствам и по Облигациям по результатам сделок, подготовки расчетных и иных документов по совершенным сделкам и представления этих документов пользователям, в Расчетную систему и в Депозитарий (ЦТОСД), а также совершения иных операций на ОРЦБ, посредством заключения договоров об участии в которой и об обеспечении технического доступа к которой обеспечивается совершение Участниками операций на ОРЦБ;
(и)	Операции на ОРЦБ	-операции (в том числе Участника) на ОРЦБ, денежные расчеты в связи с которыми осуществляются в Секторе “ГКО, ОФЗ-ПК”;
(к)	Трейдер	-физическое лицо, уполномоченное Участником на проведение операций с Облигациями в Системе торгов от имени Участника и за счет его средств, а также за счет средств его Инвесторов;
(л)	Торговые разделы	-раздел блокировано для торгов, а также иные разделы, которые предназначены для учета Облигаций, зарезервированных для расчетов по операциям с Облигациями, совершенным в Торговой системе, счета депо Участника в Депозитарии или счета депо Инвестора в Субдепозитарии в том смысле, в котором эти разделы понимаются в Положениях, за исключением реализационного раздела;
(м)	Реализационный раздел	-раздел блокировано для торгов счета депо Участника в Депозитарии или счета депо Инвестора в Субдепозитарии, предназначенный для реализации заложенных Облигаций в соответствии с Положениями;
(н)	Идентификатор торгового счета (далее - ИТС)	-идентификатор, при помощи которого в Системе торгов задаются позиции депо, в том числе обеспечивается соответствие позиций депо определенным торговым идентификаторам Участника;
(о)	Торговые счета	-лицевые счета к балансовому счету № 000 “Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ” (далее - балансовый счет № 000), открытые Участнику в РЦ ОРЦБ в Секторе “ГКО, ОФЗ-ПК” на ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям с Облигациями и иными финансовыми активами, совершенным на ММВБ, в порядке, установленном Банком России;
(п)	Удаленное рабочее место Back-Office (далее - УРМ Back-Office)	-совокупность программно-технических средств, функционально связанных с ПТК и предназначенных для получения Участником бБиржевой информации и отчетных документов, предусмотренных Положениями, по результатам его операций с Облигациями в Системе торгов.
(р)	Собственный торговый счет	-торговый счет, на котором учитываются собственные денежные средства Участника.
(с)	Клиентский торговый счет	-торговый счет, на котором в совокупности учитываются денежные средства обслуживаемых Участником Инвесторов.
(т)	Денежная позиция Участника	-денежная позиция Участника в том смысле, в котором она понимается в Положениях, соответствующая собственному торговому счету Участника.
(у)	Денежная позиция Инвесторов	-денежная позиция Участника в том смысле, в котором она понимается в Положениях, соответствующая клиентскому торговому счету Участника.
(ф)	Правила электронного документооборота (Правила ЭДО)	- правила электронного документооборота, утверждаемые Дирекцией ММВБ.
(х)	Электронный документ	- электронное сообщение, которое соответствует установленному формату, подписано электронной подписью и может быть преобразовано в форму, пригодную для однозначного восприятия его содержания.
(ц)	Плановая позиция депо	- расчетная величина, равная начальному значению позиции депо Участника/Инвестора в Системе торгов, увеличенному/уменьшенному на количество Облигаций соответствующего выпуска: а) в исполненных сделках с Облигациями (включая первые и вторые части сделок РЕПО), по которым Участник/Инвестор выступает покупателем/продавцом Облигаций; и б) в проведенных операциях с Облигациями, по которым Участник/Инвестор получает/передает Облигации; и в) в зарегистрированных в Системе торгов неудовлетворенных (неакцептованных) заявках, поданных в счет позиции депо Участника/Инвестора, по которым Участник/Инвестор получает/передает Облигации, за период торгов с момента предыдущего расчета нетто-обязательств Участников по Облигациям до момента расчета плановой позиции депо
(ч)	Плановая денежная позиция	- расчетная величина, равная начальному значению денежной позиции Участника/Инвесторов в Системе торгов, увеличенному/уменьшенному на сумму денежных средств по операциям Участника за собственный счет/за счет Инвесторов, которая подлежит получению/уплате: а) по исполненным сделкам с Облигациями (включая первые и вторые части сделок РЕПО), по которым Участник выступает продавцом/покупателем Облигаций; и б) по проведенным операциям в Системе торгов, по которым Участник получает/платит денежные средства; и в) по зарегистрированным в Системе торгов неудовлетворенным (неакцептованным) заявкам, по которым Участник получает/платит денежные средства; а также г) уменьшенному на сумму комиссии Торговой системы по заключенным сделкам (первым частям сделок РЕПО) с кодом расчетов Sn, за период торгов с момента предыдущего расчета нетто-обязательств Участников по денежным средствам до момента расчета плановой денежной позиции

1.2.Термины и определения, применяемые в целях настоящего Регламента (за исключением терминов и определений, указанных в п.1.1 Раздела 1 настоящего Регламента), используются в том смысле, в каком они понимаются в Положениях.

2.Общие положения

2.1.В Системе торгов осуществляются предусмотренные Положениями сделки купли-продажи Облигаций (сделки купли-продажи, исполняемые как в день их заключения так и в отличный от него день, и сделки РЕПО), предусмотренные Положениями, иа также иные операции с Облигациями, предусмотренные настоящим Регламентом. При этом:

2.1.1.В случае, если Участник является одновременно участником рынка ценных бумаг и иных финансовых активов (помимо Облигаций) на ММВБ, денежные расчеты по денежным средствам по сделкам с которыми осуществляются в Секторе “ГКО, ОФЗ-ПК”, то его участие в Системе торгов осуществляется с учетом особенностей, установленных Правилами обращения в Секции фондового рынка ММВБ ценных бумаг, расчеты по денежным средствам по сделкам с которыми осуществляются в Секторе “ГКО, ОФЗ-ПК” на ОРЦБ, утвержденными Биржевым Советом ММВБ, с последующими изменениями и дополнениями; регламентами проведения операций с указанными ценными бумагами и финансовыми активами, принимаемыми ММВБ; иными нормативными документами ММВБ.

2.2.Система торгов обеспечивает Участникам равные возможности по проведению операций с Облигациями в Системе торгов, а также получению отчетных документов, предусмотренных Положениями.

2.3.Моментом заключения Участником сделки с Облигациями в Системе торгов является момент ее регистрации Системой торгов. Регистрация сделки осуществляется в порядке, предусмотренном в Положениях.

2.4.Аукционы по размещению Облигаций (далее - аукционы), погашение выпусков Облигаций (далее - погашения) и торги Облигациями на вторичном рынке (далее - вторичные торги) (далее вместе - торги) проводятся в Системе торгов в соответствии с Положениями и с настоящим Регламентом.

2.5.Для проведения операций с Облигациями в Системе торгов Участнику необходимо заключить:

с Банком России - договор о выполнении функций Дилера (Первичного Дилера) на рынке Облигаций;

с Расчетными центрами ОРЦБ (далее - РЦ ОРЦБ) - договоры (дополнительные соглашения к договорам) о ведении торговых счетов;

с Депозитарием (ЦТОСД) - договоры (дополнительные соглашения к договорам) об обслуживании в Депозитарии и в ЦТОСД на рынке Облигаций;

с Техническими центрами - договоры об обеспечении технического доступа к ПТК в части Системы торгов;

с ММВБ - договор об участии в системе электронных торгов ММВБ по сделкам с государственными ценными бумагами;

а также предоставить на ММВБ оригинал и нотариально заверенную копию доверенности, оформленной в соответствии с Приложением № 8 к настоящему Регламенту.

2.6.От имени Участника операции с Облигациями в Системе торгов осуществляют Трейдеры, имеющие идентификаторы в Системе торгов.

Участник обязан представить на ММВБ доверенности на своих Трейдеров (Приложение ) с указанием доступных им торговых идентификаторов Участника, а также (при необходимости) доверенности на своих Наблюдателей (Приложение ), Аналитиков (Приложение ) и пользователей УРМ Back-Office (Приложение ), самостоятельно контролировать сроки действия этих доверенностей, своевременно отзывать с ММВБ доверенности при утрате указанными лицами своих полномочий.

2.7.По результатам операций Участника с Облигациями в Системе торгов осуществляется подготовка отчетных документов, предусмотренных Положениями. Для получения отчетных документов Участник обязан представить на ММВБ доверенности на физических лиц, уполномоченных от его имени получать отчетные документы (Приложение ).

Адресация отчетных документов осуществляется в соответствии с торговым идентификатором Участника, использовавшимся при проведении операций в Системе торгов, результаты которых включены в соответствующие отчетные документы. При наличии соответствующего письменного обращения Участника технических возможностей адресация отчетных документов осуществляется в соответствии с Основным торговым идентификатором (ОТИ) Участника.

2.8.Биржевая информация и отчетные документы по результатам операций с Облигациями (выписка выписки из реестров и протоколов, а также из реестра сделок; выписка из протокола торгов; выписка по неуведомлениятто-обязательствам Участника) предоставляются Участнику для подписания в бумажной форме или в виде электронных документов в соответствии с Правилами ЭДО (при наличии технических возможностей).

Участник, получающий Ббиржевую информацию и отчетные документы в виде электронных документов, может получать их в бумажной форме только на основании письменного запроса. Неподписание Участником отчетных документов не является запретом для осуществления расчетов по заключенным им сделкам. Формы и форматы Ббиржевой информации и указанных выше отчетных документов предусмотрены в Приложениях №№ 9-30 к настоящему Регламенту.

Для Участников, имеющих УРМ Back-Office, Ббиржевую информацию и отчетные документы по результатам операций с Облигациями (выписку из реестра сделок; выписку из протокола торгов; выписку по нетто-обязательствам Участника) ММВБ также предоставляет через УРМ Back-Office. Отчетные документы, полученные Участником через УРМ Back-Office, не подписываются уполномоченными сотрудниками ММВБ и/или Банка России и/или ММВБ. В случае получения Участником с использованием УРМ Back-Office Ббиржевой информации и отчетных документов по результатам его операций с Облигациями с данными, отличными от хранящихся в Системе торгов, Участник признает правильность данных, хранящихся в Системе торгов.

Для получения Ббиржевой информации и отчетных документов в виде электронных документов в соответствии с Правилами ЭДО, Участник обязан предоставить на ММВБ письменное заявление о допуске к участию в Системе электронного документооборота в части обеспечения Системы электронных торгов ММВБ по сделкам с государственными ценными бумагами по форме, предусмотренной в Приложении № 31 к настоящему Регламенту.

2.9.Доступ Участника к операциям в Системе торгов может быть полностью или частично приостановлено Торговой системой на основании Раздела 15 настоящего Регламента или по указанию Банка России.

3.Регистрация Участников (Трейдеров) в базе данных ПТК

3.1.Для обеспечения операций Участника с Облигациями в Системе торгов с использованием его денежных позиций Участнику присваиваются торговые идентификаторы. Количество торговых идентификаторов Участника равно количеству регистрационных кодов, присвоенных ему Банком РоссииРЦ ОРЦБ, в которых Участнику открыты торговые счета..

Торговые идентификаторы присваиваются Участнику после получения уведомлений из РЦ ОРЦБ, обслуживающих Участника, об открытии ему торговых счетов.

3.2.Для обеспечения операций Участника с использованием позиций депо Участника ММВБ присваивает Участнику ИТС Участника. Каждый ИТС Участника соответствует единственному торговому идентификатору из числа присвоенных ему в соответствии с п.3.1 настоящего Регламента. При этом количество позиций депо по каждому торговому разделу счета депо Участника в Депозитарии для каждого выпуска Облигаций равно количеству торговых идентификаторов, присвоенных Участнику в соответствии с п.3.1 настоящего Регламента. Торговая система обеспечивает также ведение позиций депо Участника, соответствующих реализационному разделу счета депо Участника в Депозитарии.

3.3.Участник письменно уведомляет ММВБ об Основном торговом идентификаторе (далее - ОТИ), который должен использоваться ММВБ в целях настоящего Регламента (согласно Приложению №7 к настоящему Регламенту).

По письменному разрешению ММВБ (при наличии технических возможностей) Участником в целях, предусмотренных его уведомлением (согласно Приложению №7 к настоящему Регламенту), в порядке, устанавливаемом ММВБ в указанном выше разрешении, могут использоваться два и более торговых идентификатора, из числа присвоенных Участнику в соответствии с п.3.1 настоящего Регламента.

3.4.В целях открытия Участнику торгового и реализационного разделов счета депо в Депозитарии (за исключением случаев, предусмотренных п.3.5 настоящего Регламента) ММВБ уведомляет Депозитарий об ОТИ Участника.

3.5.При открытии разделов “блокировано для реализации залога. Срочный рынок ММВБ. Гарантийный взнос” и “блокировано для реализации залога. Срочный рынок ММВБ. Депозитная маржа” счетов депо Участников Депозитарием используется торговый идентификатор, сообщенный ему ММВБ отдельным уведомлением.

3.65.Для обеспечения операций Участника с использованием позиций депо Инвесторов ММВБ присваивает Участнику ИТС Инвестора. Каждый ИТС Инвестора соответствует единственному торговому идентификатору из числа присвоенных Участнику в соответствии с п.3.1 настоящего Регламента. При этом в Системе торгов ведется единственная (для каждого выпуска Облигаций) позиция депо по соответствующему разделу счета депо Инвестора в Субдепозитарии. Торговая система обеспечивает также ведение позиций депо Инвесторов, соответствующих реализационным разделам счетов депо Инвесторов в Субдепозитарии (при условии проведения на рынке Облигаций залоговых операций с участием Инвесторов).

Указанный торговый идентификатор (использованный Участником при открытии торгового/реализационного раздела счета депо Инвестора в Субдепозитарии) передается на ММВБ Депозитарием (ЦТОСД). Данная передача осуществляется до внедрения технологии, обеспечивающей сообщение такого идентификатора Участником непосредственно ММВБ.

3.76.После заключения Участником договоров, упомянутых в п.2.5 настоящего Регламента, ММВБ осуществляет ввод данных об Участнике в базу данных ПТК.

Ввод данных о Трейдерах в базу данных ПТК с указанием их Ф. И.О. и идентификаторов осуществляется только после получения ММВБ от Участника доверенностей на этих Трейдеров. ММВБ, при вводе данных о Трейдерах в базу данных ПТК, автоматически устанавливает им начальные стандартные пароли. В дальнейшем Трейдеры самостоятельно устанавливают себе новые пароли и определяют порядок изменения паролей. Контроль за созданием и использованием Трейдерами идентификаторов и паролей осуществляет Участник. ММВБ вправе изменять пароли Трейдерам, предварительно уведомив об этом Участника.

3.87.ММВБ письменно извещает Участника о присвоенных ему и его Трейдерам идентификаторах, а также о присвоенных ему ИТС Участника и ИТС Инвестора.

3.98.Изменение регистрационных данных об Участниках в базе данных ПТК осуществляется ММВБ:

а) в части торговых счетов - при получении соответствующего уведомления из РЦ ОРЦБ, обслуживающего Участника;

б) в части счетов и разделов счетов депо - при получении соответствующего уведомления из Депозитария (ЦТОСД);

в) в части других данных об Участнике, в т. ч. данных о Трейдерах - при получении соответствующего письменного уведомления от Участника и/или от Банка России.

4.Ведение позиций

4.1.Установление начальных значений позиций депо осуществляется в порядке, предусмотренном Положениями, с учетом особенностей, установленных настоящим Регламентом. При этом: