Регламент проведения операций в Системе электронных торгов ММВБ по сделкам с государственными ценными бумагами (стр. 4 )

б) для заявок-поручений, заявок на зачет и подтверждений на проведение зачета – исполнить сделку(и) на условиях соответствующей(их) сделки(ок), установленных при ее (их) заключении (с учетом особенностей заявок на зачет и подтверждений на проведение зачета).

58.24.В течение вторичных торгов Участник имеет право вводить в Систему торгов неограниченное число заявок на куплюпокупку (-продажу) Облигаций, а также заявок на заключение внесистемных сделок от своего имени и за свой счет и/или от своего имени и за счет Инвестоpа.

5.3.Подача в Систему торгов заявок на куплю-продажу Облигаций и их удовлетворение осуществляются в порядке, приведенном в Положениях.

5.4.Подача Участником заявки в Систему торгов означает его безусловное согласие совершить сделку на условиях, указанных в заявке.

Участник вправе указывать в подаваемой им заявке цену покупки/продажи Облигаций (с точностью до тысячной доли процента), либо доходность Облигаций к погашению (с точностью до сотой доли процента). В случае указания в подаваемой заявке доходности к погашению цена покупки/продажи Облигаций рассчитывается исходя из указанной доходности к погашению с точностью до ошибок округления.

8.5.Заявка на заключение внесистемной сделки с подтверждением может быть подана как в адрес конкретного Участника-контрагента, так и в адрес группы Участников-контрагентов, выбранных Участником-инициатором заявки, а также в адрес всех Участников. При этом после регистрации в Системе торгов заявки на заключение внесистемной сделки с подтверждением содержащаяся в ней информация становится доступна только адресату (адресатам).

Внесистемная сделка с подтверждением считается заключенной в момент регистрации в Системе торгов первого по времени подтверждения о заключении сделки, введенного любым из Участников-адресатов. При этом после заключения сделки по соответствующей заявке на заключение внесистемной сделки с подтверждением данная заявка перестает учитываться в Системе торгов как заявка на заключение внесистемной сделки с подтверждением, по которой может быть заключена сделка с Облигациями.

8.6.При реализации заложенных Облигаций Торговая система осуществляет контроль суммы выручки от реализации Облигаций в части ее превышения над суммой обеспеченного залогом Облигаций обязательства залогодателя перед залогодержателем, о величине которой Депозитарий (ЦТОСД) информирует Торговую систему (при наличии технических возможностей).

Участник вправе указывать в подаваемой им заявке цену покупки/продажи Облигаций (с точностью до тысячной доли процента), либо доходность Облигаций к погашению (с точностью до сотой доли процента). В случае, если Участник указывает в подаваемой им заявке доходность Облигаций к погашению вместо цены покупки/продажи, доходностью по заявке считается доходность к погашению, рассчитанная (с точностью до ошибок округления) по цене покупки/продажи, которая в свою очередь рассчитывается (с точностью до ошибок округления) по доходности, указанной Участником.По результатам реализации заложенных Облигаций сумма выручки от реализации Облигаций поступает на указанную в заявке денежную позицию залогодержателя. При этом на величину превышения суммы выручки над суммой обеспеченного залогом Облигаций обязательства залогодателя перед залогодержателем Торговой системой устанавливается лимит по денежным средствам для соответствующей денежной позиции Участника-залогодержателя (или Участника, обслуживающего Инвестора-залогодержателя). На величину указанного лимита увеличивается соответствующее нетто-обязательство (уменьшается нетто-требование) по денежным средствам Участника-залогодержателя (или Участника, обслуживающего Инвестора-залогодержателя) и уменьшается соответствующее нетто-обязательство (увеличивается нетто-требование) по денежным средствам Участника-залогодателя (или Участника, обслуживающего Инвестора-залогодателя), рассчитываемые Торговой системой по итогам периода торгов, в течение которого произошла указанная реализация заложенных Облигаций.

8.7. В случае если время активации заявки на покупку (продажу) Облигаций (для конкурентных заявок с сохранением в котировках и неконкурентных заявок с сохранением в котировках) отличается от времени подачи данной заявки Участником, Участник в целях подачи такой заявки распространяет средствами Системы торгов среди всех Участников информацию о следующих реквизитах подаваемой заявки:

- направление сделки (покупка или продажа);

- номер выпуска Облигаций;

- количество Облигаций, выраженное в штуках (лотах);

- цена за одну Облигацию;

- время активации заявки (чч. мм).

Распространение Участником средствами Системы торгов вышеуказанной информации признается подачей им безотзывной публичной оферты на заключение в указанное время активации заявки сделки на указанных в информации условиях. Для обеспечения возможности акцепта вышеуказанной оферты Участник, распространивший средствами Системы торгов информацию о подаваемой заявке, в установленное в информации время активации заявки обязан подать (ввести в Систему торгов) заявку с реквизитами, содержащимися в информации. Подача и удовлетворение данной заявки производится в порядке, установленном Положениями.

Неисполнение (ненадлежащие исполнение) Участником вышеуказанного обязательства подать соответствующую заявку является нарушением требований настоящего Регламента и условий Договора об участии в системе электронных торгов ММВБ по сделкам с государственными ценными бумагами.

8.8. В течение вторичных торгов в Системе торгов могут проходить аукционы по продаже Облигаций из портфеля Банка России.

Дату и время проведения аукциона, круг допускаемых к участию в аукционе Участников, объем продаваемых на аукционе Облигаций, ограничения на цены Облигаций в заявках на покупку, ограничения на объем неконкурентных заявок и иные параметры аукциона по продаже Облигаций из портфеля Банка России устанавливаются Банком России.

Подача, снятие и удовлетворение заявок на аукционах по продаже Облигаций из портфеля Банка России осуществляется в порядке для аукционов по размещению выпусков Облигаций, установленном Положениями с учетом особенностей, установленных настоящим Регламентом.

8.9.Внесистемные сделки с кодом расчетов Sn не могут заключаться с Облигациями, погашение которых осуществляется ранее или в дату исполнения сделки.

Внесистемная сделка с кодом расчетов Sn может быть исполнена в порядке, установленном Положениями, только в период торгов в дату исполнения данной внесистемной сделки в соответствии с кодом расчетов, указанном в соответствующей заявке на заключение внесистемной сделки с кодом расчетов Sn. Если дата исполнения внесистемной сделки с кодом расчетов Sn в соответствии с кодом расчетов, указанном в соответствующей заявке на заключение внесистемной сделки с кодом расчетов Sn, приходится на день, когда торги Облигациями не проводятся, то исполнение такой внесистемной сделки должно быть произведено в течение первого следующего за данным днем торгового дня.

Торговая система уведомляет Участника о наступлении даты исполнения внесистемной сделки с кодом расчетов Sn посредством размещения соответствующих отметок в Системе торгов в информации о параметрах исполнения соответствующей внесистемной сделки с кодом расчетов Sn.

При исполнении внесистемной сделки с кодом расчетов Sn одна и та же внесистемная сделка с кодом расчетов Sn не может быть включена Участником одновременно в заявку-поручение и в заявку на зачет/подтверждение на проведение зачета.

8.10.В Системе торгов рассчитываются нетто-обязательства Участника по денежным средствам по результатам заключения и исполнения сделок с Облигациями.

На основании выполненного расчета в Системе торгов осуществляется подготовка расчетных документов, предусмотренных Положениями и настоящим Регламентом, которые в форме Сведений о нетто-обязательствах/нетто-требованиях передаются в РЦ ОРЦБ.

8.11.В Системе торгов рассчитываются нетто-обязательства Участника и обсуживаемых им Инвесторов по Облигациям по результатам исполнения сделок.

На основании выполненного расчета в Системе торгов осуществляется подготовка расчетных документов, предусмотренных Положениями и настоящим Регламентом, которые в форме сводного поручения депо передаются ММВБ в Депозитарий (ЦТОСД).

При этом ММВБ одновременно с передачей в Депозитарий расчетных документов (сводного поручения депо) по корреспондентскому счету депо Участника направляет в ЦТОСД (Депозитарий) соответствующие расчетные документы (сводное поручение депо) к счетам депо Инвесторов в Субдепозитарии.

5.5.Участник вправе снимать активную (неудовлетворенную) заявку, введенную им в Систему торгов, или изменять ее параметры до момента заключения сделки на основании этой заявки.

5.6.При совершении сделок с купонными Облигациями Участник-покупатель уплачивает Участнику-продавцу сумму накопленного купонного дохода.

5.7.По окончании вторичных торгов в Системе торгов автоматически снимаются все неудовлетворенные заявки.

8.12. По сделкам с Облигациями, по которым Участник выступает стороной по сделке, Торговая система формирует и предоставляет данному Участнику следующие отчетные документы:

8.12.1.Выписка из реестра сделок – содержит информацию о всех сделках, заключенных в отчетный период торгов, и формируется по завершении основной (предварительная выписка) и дополнительной (итоговая выписка) торговых сессий (Приложение к настоящему Регламенту).

8.12.2.Выписка из реестра исполненных сделок – содержит информацию о всех исполненных за отчетный период торгов внесистемных сделках с кодом расчетов Sn и формируется по завершении основной (предварительная выписка) и дополнительной (итоговая выписка) торговых сессий (Приложение к настоящему Регламенту)..

8.12.3.Выписка из реестра неисполненных сделок – содержит информацию о неисполненных за отчетный торговый день внесистемных сделках с кодом расчетов Sn и формируется по завершении дополнительной торговой сессии (Приложение к настоящему Регламенту)..

8.12.4.Выписка по нетто-обязательствам Участника по денежным средствам и Облигациям – содержит информацию об обязательствах/требованиях Участника по денежным средствам и Облигациям из сделок с Облигациями за период, по итогам которого в Системе торгов производится расчет нетто-обязательств/нетто-требований Участника, и формируется каждого такого расчета (Приложение к настоящему Регламенту)..

8.12.5.Выписка из протокола торгов (по письменному запросу Участника) – содержит информацию о всех поданных Участником в течение отчетного торгового дня заявках на заключение сделок с Облигациями (лимитные и рыночные заявки на покупку (продажу) Облигаций, заявки и подтверждения на заключение внесистемных сделок) и формируется по завершении дополнительной торговой сессии (Приложение к настоящему Регламенту).

8.12.6.Выписка из протокола исполнения сделок (по письменному запросу Участника) – содержит информацию о всех поданных Участником в течение отчетного торгового дня заявках на исполнение сделок с Облигациями (заявки-поручения, заявки на зачет и подтверждения на проведение зачета) и формируется по завершении дополнительной торговой сессии (Приложение к настоящему Регламенту).

а также формируется и передается Участнику Биржевая информация (Приложение к настоящему Регламенту).

5.8.В Системе торгов рассчитываются нетто-обязательства Участника по денежным средствам по результатам зарегистрированных сделок с Облигациями.

На основании выполненного расчета в Системе торгов осуществляется подготовка расчетных документов, предусмотренных Положениями, которые передаются в РЦ ОРЦБ.

5.9.В Системе торгов рассчитываются нетто-обязательства Участника и обсуживаемых им Инвесторов по Облигациям по результатам зарегистрированных сделок.

На основании выполненного расчета в Системе торгов осуществляется подготовка расчетных документов, предусмотренных Положениями, которые в форме сводного поручения депо передаются ММВБ в Депозитарий (ЦТОСД).

При этом ММВБ одновременно с передачей в Депозитарий расчетных документов (сводного поручения депо) по корреспондентскому счету депо Участника направляет в ЦТОСД (Депозитарий) соответствующие расчетные документы (сводное поручение депо) к счетам депо Инвесторов в Субдепозитарии.

5.10.После окончания вторичных торгов в Системе торгов формируются и затем передаются для подписания Участнику:

а)выписка из реестра сделок, в которой отражаются все сделки, заключенные Участником в течение вторичных торгов;

б)выписка по нетто-обязательствам Участника по денежным средствам и Облигациям;

в)выписка из протокола торгов (по письменному запросу Участника);

а также формируется и передается Участнику биржевая информация.

5.11.Расчеты по сделкам Участника с Облигациями производятся независимо от факта подписания Участником выписки из реестра сделок.

6.Порядок погашения Облигаций

6.1.Погашение выпусков Облигаций осуществляется в Системе торгов на основании извещения Банка России в день, установленный их Эмитентом. При этом погашаемые Облигации должны находиться на торговых разделах. Нахождение погашаемых Облигаций на торговых разделах счета депо Участника и/или Инвестора обеспечивается Участником.

6.2.По каждой позиции депо в Системе торгов от лица Участника ММВБ выставляются заявки на погашение Облигаций в количестве, равном начальным значениям соответствующих позиций депо. При этом денежные позиции в данных заявках идентифицируются по соответствующим позициям депо.

6.3.Денежные средства, получаемые от погашения Облигаций, могут быть направлены Участниками на покупку Облигаций на аукционах и/или на вторичных торгах.

6.4.В Системе торгов рассчитываются нетто-обязательства Участника по денежным средствам по результатам погашения Облигаций.

На основании выполненного расчета в Системе торгов осуществляется подготовка расчетных документов, предусмотренных Положениями, которые передаются в РЦ ОРЦБ.

6.5.В Системе торгов рассчитываются нетто-обязательства Участника и обслуживаемых им Инвесторов по Облигациям по результатам погашения.

На основании выполненного расчета в Системе торгов осуществляется подготовка расчетных документов, предусмотренных Положениями, которые в форме сводного поручения депо передаются ММВБ в Депозитарий (ЦТОСД).

6.6.По результатам погашения в Системе торгов формируются и передаются для подписания Участнику:

а) выписка из реестра сделок по погашению Облигаций;

б) выписка по нетто-обязательствам Участника по денежным средствам и Облигациям по результатам погашения.

6.7.Расчеты по сделкам Участника с Облигациями производятся независимо от факта подписания Участником выписки из реестра сделок.

7.Ведение позиций

7.1.Установление начальных значений позиций депо и денежных позиций осуществляется в порядке, предусмотренном Положениями. При этом:

7.1.1.Начальные значения позиций депо по торговому разделу счета депо Участника в Депозитарии устанавливаются следующим образом:

а)начальные значения позиций депо, которые соответствуют ОТИ Участника, равны количеству Облигаций, зарезервированных Участником на соответствующих разделах его счета депо в Депозитарии;

б)начальные значения остальных позиций депо равны нулю.

7.1.2.Начальные значения позиций депо конкретного Инвестора равны количеству Облигаций, зарезервированных на соответствующих разделах счета депо данного Инвестора в Субдепозитарии (по данным ЦТОСД).

7.1.3.Начальные значения денежных позиций на срок, отличный от текущей даты, определяются в соответствии с Положениями исключительно на основе соответствующих обязательств (по данным Торговой системы).

7.2.ММВБ (при наличии технических возможностей) при соблюдении основных организационных требований к Торговой системе в соответствии с Положениями может изменять (увеличивать и/или уменьшать) начальные значения позиций депо и/или денежных позиций Участников и/или Инвесторов в Системе торгов.

7.2.1.В отношении начального значения позиции депо:

7.2.1.1.Уменьшение начального значения позиции депо в Системе торгов осуществляется в случае уменьшения количества Облигаций, зарезервированных на соответствующем торговом/реализационном разделе счета депо Участника в Депозитарии и/или Инвестора в Субдепозитарии (на базе ЦТОСД), на основании запроса на уменьшение, получаемого ММВБ от Депозитария (ЦТОСД), на указанное в данном запросе количество Облигаций, при условии, если указанное количество Облигаций меньше или равно:

-величине начального значения позиции депо на момент поступления в Систему торгов запроса на уменьшение; и