Регламент проведения операций в Системе электронных торгов ММВБ по сделкам с государственными ценными бумагами (стр. 2 )

4.1.1.Начальные значения позиций депо по торговому разделу счета депо Участника в Депозитарии устанавливаются следующим образом:

а)начальные значения позиций депо, которые соответствуют ОТИ Участника, равны количеству Облигаций, зарезервированных Участником на соответствующих разделах его счета депо в Депозитарии;

б)начальные значения остальных позиций депо равны нулю.

4.1.2.Начальные значения позиций депо конкретного Инвестора равны количеству Облигаций, зарезервированных на соответствующих разделах счета депо данного Инвестора в Субдепозитарии (по данным ЦТОСД).

4.2.ММВБ (при наличии технических возможностей) при соблюдении основных организационных требований к Торговой системе в соответствии с Положениями и настоящим Регламентом может изменять (увеличивать и/или уменьшать) начальные значения позиций депо и/или денежных позиций Участников и/или Инвесторов в Системе торгов.

4.2.1.В отношении начального значения позиции депо:

4.2.1.1.Уменьшение начального значения позиции депо в Системе торгов осуществляется в случае уменьшения количества Облигаций, зарезервированных на соответствующем торговом/реализационном разделе счета депо Участника в Депозитарии и/или Инвестора в Субдепозитарии (на базе ЦТОСД), на основании запроса на уменьшение, получаемого ММВБ от Депозитария (ЦТОСД), на указанное в данном запросе количество Облигаций, при условии, если указанное количество Облигаций меньше или равно:

- величине начального значения позиции депо на момент поступления в Систему торгов запроса на уменьшение; и

- величине плановой позиции депо на момент поступления в Систему торгов запроса на уменьшение.

4.2.1.2. Увеличение начального значения позиции депо в Системе торгов осуществляется в случае увеличения количества Облигаций, зарезервированных на соответствующем торговом/реализационном разделе счета депо Участника в Депозитарии и/или Инвестора в Субдепозитарии (на базе ЦТОСД), на основании уведомления об увеличении, получаемого ММВБ от Депозитария (ЦТОСД), на указанное в данном уведомлении количество Облигаций.

4.2.1.3. Уменьшение или увеличение начального значения позиции депо в Системе торгов осуществляется в результате исполнения Депозитарием и Субдепозитариями (на базе ЦТОСД) предусмотренных Положениями и настоящим Регламентом расчетных документов, полученных от ММВБ в течение торгов, подготовленных на основании выполненного в Системе торгов расчета нетто-обязательств Участников и обслуживаемых ими Инвесторов по Облигациям по сделкам с Облигациями, зарегистрированным в Системе торгов с момента начала торгов или с момента предыдущего расчета в Системе торгов нетто-обязательств (при наличии такового) до момента подготовки указанных расчетных документов. При этом уменьшение или увеличение начального значения позиции депо осуществляется на величину соответствующего нетто-обязательства Участника или Инвестора по Облигациям.

4.2.2. В отношении начального значения денежной позиции:

4.2.2.1. Уменьшение начального значения денежной позиции в Системе торгов осуществляется в случае уменьшения размера денежных средств, зарезервированных на соответствующем торговом счете Участника в РЦ ОРЦБ, на основании запроса на уменьшение, получаемого ММВБ от РЦ ОРЦБ, на указанную в данном запросе сумму денежных средств, при условии, если указанная сумма денежных средств меньше или равна:

- величине начального значения денежной позиции на момент поступления в Систему торгов запроса на уменьшение; и

- величине плановой денежной позиции на момент поступления в Систему торгов запроса на уменьшение.

4.2.2.2. Увеличение начального значения денежной позиции в Системе торгов осуществляется в случае увеличения размера денежных средств, зарезервированных на соответствующем торговом счете Участника в РЦ ОРЦБ, на основании уведомления об увеличении, получаемого ММВБ от РЦ ОРЦБ, на указанную в данном уведомлении сумму денежных средств.

4.2.2.3. Уменьшение или увеличение начального значения денежной позиции в Системе торгов осуществляется в результате исполнения РЦ ОРЦБ предусмотренных Положениями и настоящим Регламентом расчетных документов, полученных от ММВБ в течение торгов, подготовленных на основании выполненного в Системе торгов расчета нетто-обязательств Участников по денежным средствам по сделкам с Облигациями, зарегистрированным в Системе торгов с момента начала торгов или с момента предыдущего расчета в Системе торгов нетто-обязательств (при наличии такового) до момента подготовки указанных расчетных документов. При этом уменьшение или увеличение начального значения денежной позиции осуществляется на величину соответствующего нетто-обязательства Участника по денежным средствам.

4.3.Перед началом торгов (либо - в случае изменения начального значения позиции депо и/или начального значения денежной позиции в соответствии с п.4.2 настоящего Регламента - непосредственно после такого изменения) Участник должен сверить установленные ему (в том числе измененные в соответствии с п.4.2 настоящего Регламента) начальные значения позиций депо и начальные значения денежных позиций (соответственно) с количеством Облигаций, зарезервированных в Депозитарии (Субдепозитарии), и с суммами денежных средств, зарезервированных на соответствующих торговых счетах в соответствующих РЦ ОРЦБ.

4.4.Изменение позиций при подаче (регистрации в Торговой системе) и снятии:

- заявок на покупку (продажу) Облигаций (в том числе заявок и подтверждений на заключение внесистемных сделок);

- заявок РЕПО и подтверждений РЕПО;

- заявок-поручений;

- заявок на зачет и подтверждений на проведение зачета,

а также при заключении и исполнении сделок купли-продажи Облигаций, осуществляется в порядке, предусмотренном Положениями (с учетом комиссионного вознаграждения ММВБ, указанного в договоре между ММВБ и Участником об участии в Системе электронных торгов ММВБ по сделкам с государственными ценными бумагами).

4.5.После установления начальных значений позиций депо Участник может самостоятельно изменять позиции депо, соответствующие торговому разделу счета депо Участника в Депозитарии, без подачи заявок на продажу Облигаций и без их покупки путем изменения (увеличения или уменьшения) позиции депо вместе с соответствующим изменением (уменьшением или увеличением) другой позиции депо по этому же торговому разделу его счета депо. При этом:

4.5.1.Для изменения позиции депо Участник вводит в Систему торгов заявки на уменьшение/увеличение позиции депо с указанием:

- ИТС Участника, который соответствует позиции депо, подлежащей уменьшению/увеличению;

- ИТС Участника, который соответствует позиции депо, подлежащей увеличению/уменьшению;

- выпуска Облигаций;

- размера уменьшения/увеличения.

4.5.2.Удовлетворение зарегистрированной в Системе торгов заявки на уменьшение/увеличение позиции депо может происходить:

а) без ввода встречной заявки (подтверждения) на увеличение/уменьшение позиции депо. При этом данная операция осуществляется с использованием ОТИ Участника; либо

б) при совпадении ее условий с условиями соответствующей (встречной) заявки (подтверждения) на увеличение/уменьшение позиции депо.

4.5.3. По результатам уменьшения/увеличения позиций депо по завершении вторичных торгов формируются и передаются Участнику:

а) Выписка из реестра неторговых операций, которая подтверждает факт перевода Облигаций с одной позиции депо на другую (Приложение к настоящему Регламенту);

б) Выписка из протокола проведения неторговых операций (по письменному запросу Участника), которая содержит информацию о введенных Участником в Систему торгов, снятых им и удовлетворенных/неудовлетворенных заявках на уменьшение/увеличение позиций депо (Приложение к настоящему Регламенту).

4.6.После установления начальных значений денежных позиций Участник может (при наличии технических возможностей ММВБ и необходимых организационно-юридических предпосылок) самостоятельно изменять свои денежные позиции на текущую дату без подачи заявок на покупку Облигаций и без их продажи путем изменения (увеличения или уменьшения) денежной позиции вместе с соответствующим изменением (уменьшением или увеличением) другой денежной позиции. При этом:

4.6.1.Для проведения данной операции на ОРЦБ Участник вводит в Систему торгов заявки на уменьшение/увеличение денежной позиции с указанием:

- торгового идентификатора Участника, который соответствует денежной позиции, подлежащей уменьшению;

- идентификатора денежной позиции, подлежащей уменьшению;

- торгового идентификатора Участника, который соответствует денежной позиции, подлежащей увеличению;

- идентификатора денежной позиции, подлежащей увеличению;

- размера уменьшения/увеличения.

4.6.2.Удовлетворение зарегистрированной в Системе торгов заявки на уменьшение/увеличение денежной позиции может происходить:

а) без ввода встречной заявки (подтверждения) на увеличение/уменьшение денежной позиции. При этом данная операция осуществляется с использованием ОТИ Участника; либо

б) при совпадении ее условий с условиями соответствующей (встречной) заявки (подтверждения) на увеличение/уменьшение денежной позиции.

4.6.3. По результатам уменьшения/увеличения денежных позиций по завершении соответствующего периода торгов формируются и передаются Участнику:

а) Выписка из реестра неторговых операций, которая подтверждает факт перевода денежных средств с одной денежной позиции на другую (Приложение к настоящему Регламенту);

б) Выписка из протокола проведения неторговых операций (по письменному запросу Участника), которая содержит информацию о введенных Участником в Систему торгов, снятых им и удовлетворенных/неудовлетворенных заявках на уменьшение/увеличение денежных позиций (Приложение к настоящему Регламенту).

4.7.Изменение позиций Участников при подаче (регистрации в Торговой системе) и снятии заявок на изменение позиций, а также при удовлетворении этих заявок, осуществляется в порядке, идентичном порядку, который определен в п.4.4 настоящего Раздела, если Банком России не будет установлено иное.

4.8.Заявки Участника, в том числе заявки на уменьшение денежной позиции/позиции депо, регистрируются в Торговой системе в случае их обеспеченности денежными средствами/Облигациями и при условии соблюдения ценовых и иных ограничений, установленных Банком России. В Системе торгов автоматически осуществляется проверка соблюдения ценовых и иных ограничений, а также обеспеченности денежными средствами/Облигациями по правилам, установленным Положениями для проверки обеспеченности заявок, если Банком России не будет установлено иное.

При этом, при проверке обеспеченности заявок денежными средствами учитывается комиссионное вознаграждение Торговой системы, указанное в договоре между Торговой системой и Участником об участии в Системе электронных торгов ММВБ по сделкам с государственными ценными бумагами.

4.9.Участник (при наличии технических возможностей) может в пределах лимитов (ограничений), устанавливаемых данному Участнику в соответствии с Положениями, самостоятельно устанавливать в Системе торгов дополнительные лимиты (ограничения) на операции, проводимые им в данный торговый день в Системе торгов.

В случае установления Участником указанных в данном пункте дополнительных лимитов (ограничений), ведение позиций в Системе торгов осуществляется с учетом данных лимитов (ограничений).

5. Проведение операций с Облигациями с использованием

специальных счетов нерезидентов типа “С”

5.1.Операции с Облигациями в Системе торгов с использованием специальных счетов нерезидентов типа “С” (далее - счета типа “С”) осуществляются в соответствии с Положениями и настоящим Регламентом.

5.2.В операциях с Облигациями в Системе торгов с использованием счетов типа “С” могут принимать участие Участники, одновременно:

- являющиеся Уполномоченными банками по открытию и ведению счетов типа “С” в соответствии с порядком, установленным Банком России;

- открывшие в Секторе “ГКО, ОФЗ-ПК” в РЦ ОРЦБ торговые счета - лицевые счета “Средства для обеспечения расчетов по поручению нерезидентов” к балансовому счету № 000 и иные лицевые счета по учету средств для обеспечения расчетов с нерезидентами на ОРЦБ к балансовому счету № 000, которые открываются в РЦ ОРЦБ в порядке, установленном Банком России (далее - торговые счета типа “С”);

- открывшие (в качестве Субдепозитариев) обслуживаемым им Инвесторам-нерезидентам в рамках их счетов типа “С”, на которых учитываются ценные бумаги, торговые разделы (разделы для торгов “блокированные для торгов ценные бумаги нерезидента - оплата со счета “С”” и иные разделы для торгов, открываемые в рамках счетов типа “С”, на которых учитываются ценные бумаги, в порядке, установленном Банком России) (далее - торговые разделы типа “С”);

- заключившие с ММВБ договоры, необходимые для участия в Системе торгов, и предоставившие все необходимые документы в соответствии с указанными договорами.

5.3.Торговым счетам типа “С” и счетам депо типа “С” соответствуют отдельные денежные позиции и отдельные позиции депо (далее - денежные позиции типа “С” и позиции депо типа “С”, соответственно).

5.4.Открытие и ведение денежных позиций типа “С” и позиций депо типа “С” осуществляется в порядке, установленном Положениями и настоящим Регламентом для открытия и ведения денежных позиций и позиций депо, соответственно. При этом:

а) не допускается подача Участником заявок, условиями которых одновременно являются денежная позиция типа “С” и позиция депо, не являющаяся позицией депо типа “С”;

б) не допускается подача Участником заявок, условиями которых одновременно являются позиция депо типа “С” и денежная позиция, не являющаяся денежной позицией типа “С”;

в) не допускается открытие реализационных разделов (счетов депо) типа “С”;

г) возможности изменения денежных позиций, предусмотренные п.4.6 настоящего Регламента, не распространяются на денежные позиции типа “С”;

д) не допускается проведение операций с использованием позиций депо Инвесторов-нерезидентов, отличных от позиций депо типа “С” (если Банком России не будет установлено иное).

5.5.Подведение итогов операций с использованием счетов типа “С” и подготовка расчетных документов по ним осуществляется в общем порядке в соответствии с Положениями и настоящим Регламентом.

При этом в Системе торгов:

а) отдельно рассчитываются нетто-обязательства по денежным средствам Инвесторов-нерезидентов по результатам зарегистрированных сделок с Облигациями;

б) нетто-обязательства по денежным средствам Инвесторов-нерезидентов рассчитываются в совокупности по всем Инвесторам-нерезидентам.

5.6.Участники, имеющие право проводить операции с Облигациями в Системе торгов с использованием счетов типа “С”, получают и по первому требованию ММВБ предоставляют ей (либо по указанию ММВБ - третьим лицам):