Регламент проведения операций в Системе электронных торгов ММВБ по сделкам с государственными ценными бумагами (стр. 15 )

<Код ценной бумаги> Дата расчетов:

Итого по <Код ценной бумаги> ### ### ###

Маклер ММВБ

В данной форме указываются только неисполненные сделки с кодами расчетов Sn, а также 1-е и 2-е части сделок РЕПО.

Колонка 1 - номер по порядку;

Колонка 2 - номер неисполненной сделки в Системе торгов;

Колонка 3 – дата заключения неисполненной сделки;

Колонка 4 - вид неисполненной сделки ("В" - покупка, "S" - продажа);

Колонка 5 – цена Облигаций, в процентах к номиналу;

Колонка 6 - количество продаваемых или покупаемых Облигаций;

Колонка 7 – объем сделки (по 2-й части сделки РЕПО - стоимость обратного выкупа), в рублях;

Колонка 8 – накопленный купонный доход (НКД) на дату расчетов, в рублях (при сделках с ГКО не используется);

Колонка 9 – ИТС Дилера/Инвестора;

Колонка 10 - код Инвестора/№ поручения Инвестора по делопроизводству Дилера;

Колонка 11 – идентификатор и краткое наименование Дилера, выступающего контрагентом;

Колонка 12 - ИТС Дилера/Инвестора, выступающего контрагентом;

Колонка 13 - код причины неисполнения сделки (1 – Дилер не ввел заявку-поручение, 2 - Контрагент не ввел заявку-поручение, 3 – Дилер и контрагент не ввели заявки-поручения);

Колонка 14 – тип неисполнения (1 - неисполнение сделки с кодом расчетов Sn и первой части сделки РЕПО, 2 - неисполнение 2-й части сделки РЕПО);

Колонка 15 - сумма штрафов, подлежащая уплате Банку России, в рублях (только для неисполненных вторых частей сделок прямого РЕПО против Банка России, рассчитанная в порядке и в размере, установленном Банком России; а также неисполненных сделок, заключенных на аукционе БМР).

Примечание: При неисполнении сделок с кодом расчетов Sn и первых частей сделок РЕПО в Колонках 4 – 12 указываются данные по исходной сделке, а при неисполнении вторых частей сделки РЕПО указываются данные по второй части сделки РЕПО.

“Дата расчетов” – дата, в которую фактически должно было произойти исполнение сделки в соответствии с кодом расчетов (указываются в т. ч. и даты, приходящиеся на выходные дни).

Приложение

к Регламенту проведения операций

в Системе электронных торгов ММВБ

по сделкам с государственными

ценными бумагами

Выписка из реестра невнесенных/неполученных

Компенсационных взносов по сделкам РЕПО

Дата:

Биржа:

Дилер:

Идентификатор:

Правила торгов:

№ пп	Номер уведомл.	Номер сделки РЕПО	Дата заключения	Вид операции	Сумма / Кол-во	ИТС или Идентификатор денежной позиции	Клиент/ поручение	Контрагент	ИТС или Идентификатор денежной позиции контрагента	Тек. Дисконт	Верх. пред. знач. Дисконта	Нижн. пред. знач. Дисконта
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

<Код актива>

Итого по <Коду актива> ###

Маклер ММВБ

В данной форме указываются невнесенные/неполученные Компенсационные взносы по сделкам РЕПО.

Колонка 1 - номер по порядку;

Колонка 2 - номер Уведомления о внесении/получении Компенсационного взноса, в Системе торгов;

Колонка 3 - номер сделки РЕПО, по которой не внесен / не получен Компенсационный взнос, в Системе торгов;

Колонка 4 – дата заключения сделки РЕПО, по которой не внесен / не получен Компенсационный взнос;

Колонка 5 - вид операции ( D- списание, K - зачисление);

Колонка 6 - сумма денежных средств (в рублях) / количество Облигаций (в штуках), которые должны были быть переведены;

Колонка 7 - идентификатор торгового счета (ИТС) Дилера/Инвестора (при переводе Облигаций) или идентификатор денежной позиции (при переводе денег);

Колонка 8 - код Инвестора/№ поручения Инвестора по делопроизводству Дилера;

Колонка 9 - идентификатор и краткое наименование Дилера, выступающего контрагентом;

Колонка 10 - ИТС Дилера/Инвестора, выступающего контрагентом, (при переводе Облигаций) или идентификатор денежной позиции контрагента (при переводе денег);

Колонка 11 – значение Дисконта на дату возникновения обязательства по внесению Компенсационного взноса, в процентах;

Колонка 12 - Верхнее предельное значение Дисконта, в процентах;

Колонка 13 - Нижнее предельное значение Дисконта, в процентах.

<Код актива> – код выпуска Облигаций в Системе торгов или код денежных средств (RUR).

Приложение

к Регламенту проведения операций

в Системе электронных торгов ММВБ

по сделкам с государственными

ценными бумагами

Выписка из протокола исполнения сделок

Дата торгов:

Биржа:

Дилер:

Идентификатор:

№ пп	Код трейдера	Номер заявки-поруч.	Тип заявки-поруч.	Сост.	Напр. (> отп., < пол.)	Введено	Снято	Номер сделки	Дата заклю-чения	Вид сделки	Код расчетов	ИТС	Код ценной бумаги	Кол-во	Цена	Клиент/ поручение	Контр-агент	ИТС контра-гента
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19

Правила торгов:

Маклер ММВБ

В данной форме указываются введенные заявки-поручения по исполнению сделок с кодом расчетов Sn, заявки-поручения по исполнению 1-х и 2-х частей сделок РЕПО.

Колонка 1 – номер по порядку;

Колонка 2 – код трейдера в Системе торгов;

Колонка 3 – номер заявки-поручения в Системе торгов;

Колонка 4 - тип заявки-поручения (1 - заявка-поручение на исполнение сделки с кодом расчетов Sn и первой части сделки РЕПО, 2 - заявка на зачет, 3 - заявка-поручение на исполнение второй части сделки РЕПО).

Колонка 5 – состояние заявки: С – заявка снята Торговой системой, М – исполнена сделка, W – заявка снята трейдером;

Колонка 6 – направление заявки-поручения: отправлена (>) или получена (<);

Колонка 7 – время введения заявки в Систему торгов;

Колонка 8 - время снятия заявки из Системы торгов;

Колонка 9 - номер сделки в Системе торгов;

Колонка 10 – дата заключения сделки;

Колонка 11 - вид сделки ("В" - покупка, "S" - продажа);

Колонка 12 - код расчетов ("Sn");

Колонка 13 – ИТС Дилера/Инвестора;

Колонка 14 – код выпуска Облигаций в Системе торгов;

Колонка 15 - количество продаваемых или покупаемых Облигаций;

Колонка 16 – цена Облигаций, в процентах от номинала;

Колонка 17 - код Инвестора/№ поручения Инвестора по делопроизводству Дилера;

Колонка 18 - идентификатор и краткое наименование Дилера, выступающего контрагентом;

Колонка 19 - ИТС Дилера/Инвестора, выступающего контрагентом.

Примечание: В колонках 9 – 18 указываются данные по исполняемой сделке (при вводе заявок-поручений на исполнение 2-й части сделки РЕПО – в колонках 11-18 указываются данные по 2-й части сделки РЕПО).