Регламент проведения операций в Системе электронных торгов ММВБ по сделкам с государственными ценными бумагами (стр. 8 )

11.6.При выкупе Облигаций Банком России в дату выкупа подача Участниками в Систему торгов и удовлетворение заявок на продажу выкупаемых Банком России Облигаций осуществляются в порядке, установленном Положениями и настоящим Регламентом для заявок на покупку (продажу) Облигаций на вторичных торгах. При этом допускается подача Участниками в Систему торгов только заявок на продажу по цене выкупа, установленной Банком России в безотзывной публичной оферте, с кодом расчетов Т0.

11.7.Требования Участника по денежным средствам по сделкам, а также Обязательства Участника и обслуживаемых им Инвесторов по Облигациям по сделкам, заключенным Участником в ходе выкупа Облигаций Банком России, включаются в расчет нетто-обязательств/нетто-требований Участника по итогам соответствующего периода торгов, на основе которого формируются в соответствии с Положениями и настоящим Регламентом расчетные документы для передачи, соответственно, в РЦ ОРЦБ и Депозитарий (ЦТОСД).

Информация о сделках с Облигациями, заключенных при выкупе Облигаций Банком России, включается в состав отчетных документов, формируемых в соответствии с Положениями и настоящим Регламентом Торговой системой для Участников по итогам периода торгов, в течение которого осуществлялся выкуп Облигаций Банком России.

11.8.В период до наступления даты выкупа Облигаций Банком России доходность и дюрация по данным Облигациям рассчитывается как доходность и дюрация к выкупу.

После наступления даты выкупа Облигаций Банком России доходность и дюрация по данным Облигациям рассчитывается как доходность и дюрация к погашению в соответствии с Положениями.

11.9.Количество проданных Банком России на аукционе Облигаций и цены продажи включаются в расчет средневзвешенных и рыночных цен, рассчитываемых Торговой системой в соответствии с Положениями.

Количество выкупленных Банком России по цене выкупа в дату выкупа Облигаций и цены выкупа не включаются в расчет средневзвешенных и рыночных цен, рассчитываемых Торговой системой в соответствии с Положениями.

9.Выплаты купонного дохода по Облигациям

9.1.Выплаты купонного дохода по Облигациям осуществляются в соответствии с Положениями.

9.2.На основе информации, полученной из Депозитария и ЦТОСД, в Системе торгов осуществляется подготовка и передача в РЦ ОРЦБ расчетных документов, необходимых для выплаты купонного дохода по Облигациям. При этом:

9.2.1.Расчетные документы, необходимые для выплаты купонного дохода по собственным Облигациям Участника, направляются в РЦ ОРЦБ, который соответствует ОТИ Участника.

9.2.2.Расчетные документы, необходимые для выплаты купонного дохода по Облигациям, принадлежащим Инвестору, направляются в РЦ ОРЦБ, который определяется торговым идентификатором Участника, соответствующим ИТС этого Инвестора.

9.3.Денежные средства, получаемые от выплаты купонного дохода по Облигациям, могут быть направлены Участниками на покупку Облигаций на аукционах и/или на вторичных торгах.

9.4.В Системе торгов формируется и передается для подписания Участнику выписка по нетто-обязательствам Участника по денежным средствам по результатам выплат купонного дохода.

10.Временной регламент проведения операций на ОРЦБ

10.1.Временной регламент проведения операций на ОРЦБ устанавливается Банком России.

11.Порядок уплаты налога на операции с Облигациями

11.1.При совершении pасчетов по сделкам с Облигациями с Участника удерживается налог на операции с ценными бумагами в соответствии с законодательством Российской Федерации.

12.Маклер ММВБ

12.1.Со стороны ММВБ полномочия по обеспечению исполнения настоящего Регламента возлагаются на Маклера ММВБ.

12.2.Маклер назначается приказом Генерального директора ММВБ из состава уполномоченных сотрудников ММВБ.

12.3.Маклер имеет право:

-требовать неукоснительного исполнения положений настоящего Регламента Трейдерами;

- осуществлять подготовку, запуск, приостановку и выключение Системы торгов;

- управлять ходом проведения торгов по Облигациям, а также осуществлять взаимодействие с уполномоченными представителями Банка России, Министерства финансов Российской Федерации, служб ММВБ, РЦ ОРЦБ, Депозитария (ЦТОСД), организаций, уполномоченных ММВБ выполнять функции представителей ММВБ, Технических центров доступа Участников в Систему торгов;

-подписывать отчетные и другие документы по итогам торгов по Облигациям;

-делать официальные объявления (сообщения) по вопросам, связанным с порядком проведения торгов по Облигациям, а также осуществлять другие действия, необходимые для исполнения настоящего Регламента и договора об участии в системе электронных торгов ММВБ по сделкам с государственными ценными бумагами.

12.4.Маклер обязан:

- осуществлять своевременную подготовку, запуск и выключение Системы торгов;

- управлять процессами проведения торгов по Облигациям в соответствии с Разделами 4-10 настоящего Регламента;

- исполнять распоряжения Дирекции ММВБ, представителей Банка России и Министерства финансов Российской Федерации по вопросам, связанным с проведением торгов по Облигациям;

- обеспечивать учет и хранение отчетных документов по итогам торгов по Облигациям.

13.Чрезвычайные ситуации

13.1.Все решения, связанные с задержкой начала торгов, их приостановкой, возобновлением, продлением, досрочным окончанием или отменой их проведения принимаются Банком России и объявляются (доводятся до сведения Участников) Маклером ММВБ.

При этом по решению Банка России торги могут быть досрочно завершены без проведения расчетов (все сделки за текущий день аннулируются) либо с проведением расчетов и предоставлением Участникам итоговых документов по сделкам, заключенным до досрочного завершения торгов, в общем порядке, установленном Положениями и настоящим Регламентом.

13.2.В случае, если в ходе торгов у Участника прекратился доступ в Систему торгов, все его заявки, поданные ранее в Систему торгов, сохраняются.

По требованию Участника Маклер ММВБ обязан снять указанный Участником объем активных (неудовлетворенных) заявок, ранее введенных Участником в Систему торгов.

Сообщение в адрес Маклера ММВБ о снятии активных заявок уполномочен передавать только Трейдер Участника. Сообщение передается телефонограммой, в которой обязательно указываются следующие данные:

- ФИО Трейдера, передавшего телефонограмму;

- номера заявок, которые необходимо снять, с указанием их параметров (цена, объем, тип, торговый счет);

- дата и время передачи телефонограммы, а также номер телефона, с которого она передается.

В случае, если параметры заявки, указанные в телефонограмме, не совпадают с параметрами заявки, находящейся в Системе торгов, Маклером заявка не снимается, о чем телефонограммой сообщается Трейдеру.

ММВБ не несет ответственности за убытки, которые могут возникнуть у Участника в связи со снятием его активных заявок на основании поступившей от него в адрес Маклера телефонограммы.

14. Проведение операций с Облигациями с использованием специальных счетов нерезидентов типа “С”

14.1.Операции с Облигациями в Системе торгов с использованием специальных счетов нерезидентов типа “С” (далее - счета типа “С”) осуществляются в соответствии с Положениями и настоящим Регламентом.

14.2.В операциях с Облигациями в Системе торгов с использованием счетов типа “С” могут принимать участие Участники, одновременно:

являющиеся Уполномоченными банками по открытию и ведению счетов типа “С” в соответствии с порядком, установленным Банком России;

открывшие в Секторе “ГКО, ОФЗ-ПК” в РЦ ОРЦБ торговые счета - лицевые счета “Средства для обеспечения расчетов по поручению нерезидентов” к балансовому счету № 000 и иные лицевые счета по учету средств для обеспечения расчетов с нерезидентами на ОРЦБ к балансовому счету № 000, которые открываются в РЦ ОРЦБ в порядке, установленном Банком России (далее - торговые счета типа “С”);

открывшие (в качестве Субдепозитариев) обслуживаемым им Инвесторам-нерезидентам в рамках их счетов типа “С”, на которых учитываются ценные бумаги, торговые разделы (разделы для торгов “блокированные для торгов ценные бумаги нерезидента - оплата со счета “С”” и иные разделы для торгов, открываемые в рамках счетов типа “С”, на которых учитываются ценные бумаги, в порядке, установленном Банком России) (далее - торговые разделы типа “С”);

заключившие с ММВБ договоры, необходимые для участия в Системе торгов, и предоставившие все необходимые документы в соответствии с указанными договорами.

14.3.Торговым счетам типа “С” и счетам депо типа “С” соответствуют отдельные денежные позиции и отдельные позиции депо (далее - денежные позиции типа “С” и позиции депо типа “С”, соответственно).

14.4.Открытие и ведение денежных позиций типа “С” и позиций депо типа “С” осуществляется в порядке, установленном Положениями и настоящим Регламентом для открытия и ведения денежных позиций и позиций депо, соответственно. При этом:

а)не допускается подача Участником заявок, условиями которых одновременно являются денежная позиция типа “С” и позиция депо, не являющаяся позицией депо типа “С”;

б)не допускается подача Участником заявок, условиями которых одновременно являются позиция депо типа “С” и денежная позиция, не являющаяся денежной позицией типа “С”;

в)не допускается открытие реализационных разделов (счетов депо) типа “С”;

г)возможности изменения денежных позиций, предусмотренные п.7.6 настоящего Регламента, не распространяются на денежные позиции типа “С”;

д)не допускается проведение операций с использованием позиций депо Инвесторов-нерезидентов, отличных от позиций депо типа “С” (если Банком России не будет установлено иное).

14.5.Подведение итогов операций с использованием счетов типа “С” и подготовка расчетных документов по ним осуществляется в общем порядке в соответствии с Положениями и настоящим Регламентом.

14.6.Участники, имеющие право проводить операции с Облигациями в Системе торгов с использованием счетов типа “С”, получают и по первому требованию ММВБ предоставляют ей (либо по указанию ММВБ - третьим лицам):

14.6.1.Доверенность от каждого Инвестора-нерезидента, уполномочивающую ММВБ составлять и подписывать поручения депо к счету депо типа “С” данного Инвестора-нерезидента по результатам операций с Облигациями в Системе торгов.

14.6.2.Доверенность от каждого Инвестора-нерезидента, уполномочивающую ММВБ получать от Участника, Банка России и Депозитария (ЦТОСД) любую информацию о данном Инвесторе-нерезиденте, связанную с операциями с Облигациями в Системе торгов, включая, но не ограничиваясь, информацией о состоянии и об операциях по счетам депо и разделам счетов депо типа “С” данного Инвестора-нерезидента в Субдепозитарии (на базе ЦТОСД).

14.6.3.Письменное согласие каждого Инвестора-нерезидента на включение ММВБ составляемых ею расчетных документов (поручений депо) к счету депо типа “С” данного Инвестора-нерезидента в Субдепозитарии по результатам торгов по Облигациям в состав сводного поручения депо, передаваемого ММВБ в Депозитарий (ЦТОСД).

14.6.4.Письменное согласие каждого Инвестора-нерезидента на предоставление Торговой системой Банку России данных о ставших ей известными и подпадающих под признаки нарушений законодательства, регулирующего участие нерезидентов на российском рынке ценных бумаг, действиях данного Инвестора-нерезидента и действиях обслуживающего его Участника, совершенных по поручению данного Инвестора-нерезидента.

14.7.ММВБ предоставляет Банку России и в Расчетную систему информацию о счетах типа “С” Участников в соответствии с Положениями и настоящим Регламентом. При этом ММВБ передает Банку России информацию о ставших ей известными при выполнении функций Торговой системы на рынке Облигаций и подпадающих под признаки нарушений законодательства, регулирующего участие нерезидентов на российском рынке ценных бумаг, действиях Участников и/или обслуживаемых ими Инвесторов-нерезидентов.

1512. Проведение основной и дополнительной торговых сессий

в течение одного торгового дня

1512.1.В течение одного торгового дня торги могут проводиться в рамках основной и дополнительной торговых сессий. Время их проведения, а также временной регламент проведения операций на ОРЦБ устанавливается Банком России.

Порядок проведения основной и дополнительной торговых сессий в течение одного торгового дня определяется Положениями с учетом особенностей, установленных настоящим Регламентом (если Банком России не будет установлено иное).

1512.2.Начальные значения денежных позиций и позиций депо на основную и дополнительную торговую сессию устанавливаются в соответствии с Разделом 7 4 настоящего Регламента.

1512.3.При проведении основной и дополнительной торговых сессий сделки с Облигациями регистрируются в Системе торгов только при условии соблюдения всех ограничений (требований), установленных Банком России для основной и дополнительной торговых сессий, соответственно.

1512.4.Торговая система является единственным оператором торговых/реализационных разделов счетов депо Участников в Депозитарии и торговых/реализационных разделов счетов депо обслуживаемых ими Инвесторов в Субдепозитариях данных Участников в период с момента передачи Торговой системе Депозитарием (ЦТОСД) информации о состоянии разделов счетов депо и до момента разблокировки торговых/реализационных разделов счетов Депозитарием (ЦТОСД) на основании соответствующих документов Торговой системы.

1512.5.В случае выполнения в Системе торгов в течение основной торговой сессии расчета нетто-обязательств Участников и обслуживаемых ими Инвесторов по Облигациям, а также расчета нетто-обязательств Участников по денежным средствам, по завершении каждого такого расчета формируется и передается для подписания Участнику выписка по нетто-обязательствам Участника по денежным средствам и Облигациям.

1512.6.После окончания основной торговой сессии и/или после окончания дополнительной торговой сессии формируются и передаются для подписания Участнику документы, указанные в п.58.10 12. и в п.89.20. настоящего Регламента, за исключением Ббиржевой информации и биржевой Биржевой информации по аукционам прямого РЕПО против Банка России, которые формируются и передаются Участнику по завершении дополнительной торговой сессии.

В случае отсутствия дополнительной торговой сессии в определенный торговый день отчетные документы, формируемые только после дополнительной торговой сессии, а также Ббиржевая информация и Ббиржевая информация по аукционам прямого РЕПО против Банка России формируются и передаются Участнику после основной торговой сессии, а для отчетных документов, формируемых после обеих торговых сессий, документы после основной торговой сессии являются итоговыми.

16. Проведение операций с использованием

специальных брокерских счетов

16.1.Операции с Облигациями в Системе торгов с использованием специальных брокерских счетов осуществляются в соответствии с Положениями и настоящим Регламентом.

16.2.В операциях с Облигациями в Системе торгов с использованием специальных брокерских счетов могут принимать участие Участники, открывшие в РЦ ОРЦБ в Секторе “ГКО, ОФЗ-ПК” собственные и клиентские торговые счета в соответствии с Положениями.

16.3.Для Участников, открывших собственные и клиентские торговые счета в соответствии с Положениями, открытие и ведение денежных позиций Участников и денежных позиций Инвесторов осуществляется в порядке, установленном Положениями и настоящим Регламентом для открытия и ведения денежных позиций. При этом:

а)каждая денежная позиция Инвесторов соответствует единственному клиентскому торговому счету Участника, а каждая денежная позиция Участника соответствует единственному собственному торговому счету Участника;

б)в Торговой системе ведется единственная денежная позиция по всем обслуживаемым Участником Инвесторам;

в)не допускается подача Участником заявок, условиями которых одновременно являются денежная позиция Инвесторов и позиция депо, не являющаяся позицией депо Инвестора;

г)не допускается подача Участником заявок, условиями которых одновременно являются позиция депо Инвестора и денежная позиция Участника;

д)изменение денежных позиций, предусмотренное п.7.6 настоящего Регламента, осуществляется с учетом следующих особенностей:

- изменение (увеличение или уменьшение) одной денежной позиции Инвесторов возможно только вместе с соответствующим изменением (уменьшением или увеличением) другой денежной позиции Инвесторов;

- изменение (увеличение или уменьшение) одной денежной позиции Участника возможно только вместе с соответствующим изменением (уменьшением или увеличением) другой денежной позиции Участника;

16.4.В случае наличия единственного торгового счета в РЦ ОРЦБ у Участника, обязанного открыть собственный и клиентский торговый счет в соответствии с Положениями, денежная позиция, соответствующая единственному торговому счету Участника в РЦ ОРЦБ, рассматривается как денежная позиция Участника (если Банком России не будет установлено иное).

16.5.Подведение итогов операций с использованием торговых счетов Инвесторов и/или торговых счетов Участника и подготовка расчетных документов по ним осуществляется в общем порядке в соответствии с Положениями и настоящим Регламентом. При этом в Системе торгов:

а)отдельно рассчитываются нетто-обязательства по денежным средствам Участника и по денежным средствам обслуживаемых им Инвесторов по результатам зарегистрированных сделок с Облигациями, погашения Облигаций, а также выплаты купонного дохода по Облигациям;

б)нетто-обязательства по денежным средствам обслуживаемых Участником Инвесторов рассчитываются в совокупности по всем Инвесторам;

в)выплата купонного дохода по собственным Облигациям Участника осуществляется на собственный торговый счет, а по Облигациям, принадлежащим Инвесторам, - на клиентский торговый счет.

17. Проведение операций по обмену Облигаций одного выпуска

на Облигации другого выпуска

17.1.Порядок проведения операций по обмену Облигаций одного выпуска на Облигации другого выпуска (далее – операции по обмену Облигаций) определяется Положениями и настоящим Регламентом с учетом особенностей, установленных настоящим Разделом (если Банком России не будет установлено иное).

17.2.Операции по обмену Облигаций осуществляются в Системе торгов на основании извещения Банка России в день, установленный Эмитентом Облигаций.

Операции по обмену Облигаций включают размещение (доразмещение) в форме аукциона Банком России как Генеральным агентом Эмитента Облигаций одного выпуска (далее - размещаемые Облигации) и продажу Банку России как Генеральному агенту Эмитента Облигаций другого выпуска (далее - выкупаемые Облигации) по фиксированным ценам (далее – цены выкупа). При этом покупка Банком России выкупаемых Облигаций осуществляется только у тех Участников и Инвесторов, которые приобрели размещаемые Облигации по итогам аукциона.

Выпуски размещаемых и выкупаемых при проведении операций по обмену Облигаций, фиксированные цены выкупа и иные условия проведения данных операций (при наличии таковых) устанавливаются Банком России на основании поручения Эмитента Облигаций.

17.3.Операции по обмену Облигаций осуществляются одновременно с проведением вторичных торгов (если Банком России не будет установлено иное) во время, устанавливаемое Банком России. Вторичные торги по выкупаемым Облигациям не проводятся до проведения расчетов по итогам операций по их обмену.

17.4.В операциях по обмену Облигаций в Системе торгов могут принимать участие Участники и Инвесторы, на торговых разделах которых зарезервированы выкупаемые Облигации, сведения о которых в установленном порядке переданы Депозитарием/ЦТОСД в Торговую систему до начала проведения соответствующих операций обмена.

17.5.Подача в Систему торгов и удовлетворение заявок на покупку размещаемых на аукционе Облигаций (аукционных заявок) осуществляются в порядке, установленном Положениями и настоящим Регламентом. При этом:

17.5.1.Подача Участником аукционной заявки в Систему торгов означает его безусловное согласие совершить:

- за свой счет или за счет обслуживаемого этим Участником Инвестора сделку покупки размещаемых Облигаций на указанных в заявке условиях;

-и, соответственно, за свой счет или за счет того же Инвестора сделку продажи выкупаемых Облигаций в количестве, определяемом в соответствии с настоящим Регламентом, по установленной Банком России цене выкупа.

Возможность приобретения размещаемых Облигаций только Участниками или Инвесторами, являющимися владельцами выкупаемых Облигаций, а также обязательная последующая продажа этими же Участниками или Инвесторами Банку России необходимого количества выкупаемых Облигаций обеспечиваются путем установления однозначного соответствия для каждого участвующего в операциях по обмену Участника или Инвестора между позицией депо Участника или Инвестора по выкупаемым Облигациям и его позицией депо по размещаемым Облигациям, указываемой в аукционной заявке.

17.5.2. Аукционная заявка на покупку размещаемых Облигаций принимается к исполнению в Системе торгов в случае, если:

17.5.2.1.Суммарная стоимость выкупаемых Облигаций, находящихся на позиции депо, соответствующей указанной в данной заявке позиции депо, по установленной Банком России цене выкупа больше или равна общей сумме покупки размещаемых Облигаций в случае полного удовлетворения данной заявки и всех ранее поданных и принятых к исполнению в Системе торгов аукционных заявок в счет позиции депо, соответствующей данной позиции депо по выкупаемым Облигациям, или меньше ее на сумму, меньшую, чем цена одной выкупаемой Облигации по установленной Банком России цене выкупа.

17.5.2.2.Плановая денежная позиция, соответствующая указанному в аукционной заявке идентификатору денежной позиции за вычетом лимита по денежным средствам, установленного в счет данной денежной позиции в соответствии с подпунктами 17.5.3.1 и 17.5.3.2 на момент подачи данной заявки (без учета этой заявки), больше или равна:

а) сумме, складывающейся из стоимости одной выкупаемой Облигации по установленной Банком России цене выкупа и величины комиссионного вознаграждения Торговой системы, взимаемого в случае полного удовлетворения данной заявки (при приеме к исполнению первой аукционной заявки в счет позиции депо, соответствующей данной позиции депо по выкупаемым Облигациям);

б) или величине комиссионного вознаграждения Торговой системы, взимаемого в случае полного удовлетворения данной заявки (при приеме к исполнению последующих аукционных заявок в счет позиции депо, соответствующей данной позиции депо по выкупаемым Облигациям).

17.5.3. Денежные позиции Участников в результате приема к исполнению и удовлетворения аукционных заявок на покупку размещаемых Облигаций не изменяются. При этом:

17.5.3.1. При приеме к исполнению аукционной заявки на покупку размещаемых Облигаций лимит по денежным средствам (минимально допустимое положительное значение денежной позиции), соответствующий указанному в данной заявке идентификатору денежной позиции, увеличивается на величину, указанную в подпункте 17.5.2.2 а) или 17.5.2.2. б) (для первой и последующих аукционных заявок – соответственно).