Регламент проведения операций в Системе электронных торгов ММВБ по сделкам с государственными ценными бумагами (стр. 17 )

Сумма, выплаченная Первоначальному покупателю:
Количество нереализованных Облигаций, входящих в Обеспечение:
Неиспользованная часть выручки от реализации Обеспечения:

Маклер ММВБ

Данное Уведомление формируется в случае превышения (равенства) суммы выручки от реализации Обеспечения по результатам всех проведенных аукционов по реализации Обеспечения над Суммой возврата. Данное Уведомление направляется обеим сторонам сделки РЕПО по результатам торгового дня, в рамках которого по результатам реализации Обеспечения произошло вышеупомянутое превышение (равенство) суммы выручки над Суммой возврата.

Сумма возврата – сумма, которую должен вернуть Первоначальный продавец Первоначальному покупателю в день расчетов по 2-й части сделки РЕПО.

Сумма возврата = Сумма РЕПО – Компенсационные взносы (денежными средствами)/Купоны + Проценты за время начисления процентов на Сумму РЕПО + Проценты за время начисления процентов на каждую разницу между Суммой РЕПО и Компенсационным взносом (денежными средствами)/Купоном

Стоимость обратного выкупа – сумма, фактически выплачиваемая Первоначальным продавцом Первоначальному покупателю.

Стоимость обратного выкупа = Сумма возврата + Компенсационные взносы (денежными средствами)/Купоны

Приложение

к Регламенту проведения операций

в Системе электронных торгов ММВБ

по сделкам с государственными

ценными бумагами

Уведомление о величине

Остаточных обязательств

Дата:

Биржа:

Дилер:

Идентификатор:

1. Первоначальные параметры сделки РЕПО:

Номер сделки РЕПО:		Код ценной бумаги:
Дата заключения:		Количество:
Вид сделки:		Цена:
Код расчетов:		НКД:
ИТС:		Сумма РЕПО:
Клиент/поручение:		Ставка РЕПО:
Контрагент:		Срок РЕПО:
ИТС контрагента:		Блокировка Обеспечения:
Базисные условия:

2. Параметры неисполненной второй части сделки РЕПО:

Дата исполнения:		Количество:
Вид сделки:		Цена 2-й части:
		НКД по 2-й части:
		Стоимость обратного выкупа:
		Сумма возврата:

3. Результаты реализации Обеспечения:

Дата	Количество	Объем	НКД	Величина Остаточных обязательств	Оставшееся Обеспечение

4. Обеспечение реализовано в полном объеме. Величина Остаточных обязательств Первоначального продавца перед Первоначальным покупателем по второй части сделки РЕПО составляет _________________ руб. __ коп.

Маклер ММВБ

Данное Уведомление формируется в случае превышения Суммы возврата над суммой выручки от реализации Обеспечения по результатам всех проведенных аукционов по реализации Обеспечения (больше аукционы по реализации Обеспечения проводиться не будут). Данное Уведомление направляется обеим сторонам сделки РЕПО по результатам торгового дня, в рамках которого произошел последний аукцион по реализации Обеспечения.

Приложение

к Регламенту проведения операций

в Системе электронных торгов ММВБ

по сделкам с государственными

ценными бумагами

Уведомления о выплате купонного дохода по Облигациям,

входящим в Обеспечение по сделкам РЕПО

Дата:

Биржа:

Дилер:

Идентификатор:

№

Код

Купон

Номер

Дата

ИТС

Клиент/

Сумма

Сумма

Ст-ть обр.

Скорректированные условия сделки РЕПО

пп

ценной бумаги

сделки РЕПО

заключения

Поручение

РЕПО

возврата

выкупа

Сумма РЕПО

Сумма возврата

Ст-ть обр. выкупа

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Маклер ММВБ

В данной форме отражаются купонные выплаты по Облигациям, входящим в Обеспечение по сделкам РЕПО данного Участника и его клиентов. Данное уведомление формируется по результатам торгового дня, когда должна была проводиться (планировалась в соответствии с условиями выпуска) выплата купонного дохода по указанным выше Облигациям, и передается обеим сторонам сделки РЕПО.

Колонка 1 - номер по порядку;

Колонка 2 - код выпуска Облигаций в Системе торгов;

Колонка 3 – размер купонного дохода, руб.;

Колонка 4 - номер сделки РЕПО, по Облигациям, входящим в Обеспечение которой, выплачивается купонный доход, в Системе торгов;

Колонка 5 – дата заключения сделки РЕПО по Облигациям, входящим в Обеспечение которой, выплачивается купонный доход;

Колонка 6 – ИТС Дилера/Инвестора;

Колонка 7 - код Инвестора/№ поручения Инвестора по делопроизводству Дилера;

Колонка 8 - Сумма РЕПО до получения купонного дохода по Облигациям, в рублях;

Колонка 9 - Сумма возврата до получения купонного дохода по Облигациям, в рублях;

Колонка 10 - Стоимость обратного выкупа до получения купонного дохода по Облигациям, в рублях;

Колонка 11 - Сумма РЕПО после получения купонного дохода по Облигациям, в рублях;

Колонка 12 - Сумма возврата после получения купонного дохода по Облигациям, в рублях;

Колонка 13 - Стоимость обратного выкупа после получения купонного дохода по Облигациям, в рублях;

Приложение

к Регламенту проведения операций

в Системе электронных торгов ММВБ

по сделкам с государственными

ценными бумагами

Уведомление о величине Суммы обязательства

по сделке прямого РЕПО против Банка России

Дата:

Биржа:

Дилер:

Идентификатор:

1. Первоначальные параметры сделки прямого РЕПО против Банка России:

Номер сделки РЕПО:		Код ценной бумаги:
Дата заключения:		Количество:
Вид сделки:		Цена:
Код расчетов:		НКД:
ИТС:		Сумма РЕПО:
Клиент/поручение:		Ставка РЕПО:
Контрагент:		Срок РЕПО:
ИТС контрагента:		Блокировка Обеспечения:
Базисные условия:

2. Параметры неисполненной второй части сделки РЕПО:

Дата исполнения:		Количество:
Вид сделки:		Цена 2-й части:
		НКД по 2-й части:
		Стоимость обратного выкупа:
		Сумма возврата:

3. Сумма обязательства: ____________