Регламент проведения операций в Системе электронных торгов ММВБ по сделкам с государственными ценными бумагами (стр. 6 )

- позиция депо, в счет которой подается данная заявка, в качестве которой указывается позиция РЕПО Первоначального покупателя по данной сделке РЕПО;

- иные реквизиты конкурентной заявки на продажу Облигаций в соответствии с Положениями.

Регистрация в Системе торгов вышеуказанной заявки признается безусловным согласием Первоначального покупателя по соответствующей сделке РЕПО заключить сделку на условиях, указанных в такой заявке.

9.17.5.При регистрации в Системе торгов заявки Первоначального покупателя на продажу Облигаций, являющихся Обеспечением, на Реализационном аукционе, позиция РЕПО Первоначального покупателя в Системе торгов, указанная в такой заявке, уменьшается на указанное в данной заявке количество Облигаций. Если в результате позиция РЕПО Первоначального покупателя примет отрицательное значение, то данное уменьшение значения позиции РЕПО не производится, соответствующая заявка Первоначального покупателя в Системе торгов не регистрируется, а реализация Обеспечения по данной сделке РЕПО на данном Реализационном аукционе не производится. При этом реализация Обеспечения по данной сделке РЕПО в последующие дни в пределах периода времени, указанного в п.9.17. настоящего Регламента, не прекращается.

9.17.6.В установленное для данного Реализационного аукциона время приема заявок на покупку Облигаций, Участники подают (вводят) в Систему торгов заявки на покупку Облигаций на соответствующем Реализационном аукционе. Заявки на покупку Облигаций на Реализационном аукционе подаются Участниками от своего имени, как за собственный счет, так и за счет и по поручению Инвесторов.

Подаваемые Участниками заявки на покупку Облигаций на Реализационных аукционах являются конкурентными заявками в соответствии с Положениями. Время активации заявок на покупку Облигаций на Реализационном аукционе наступает после завершения времени приема заявок на покупку Облигаций для данного Реализационного аукциона.

Подача Участником заявки на покупку Облигаций на Реализационном аукционе в Систему торгов означает его безусловное согласие заключить сделку на условиях, указанных в такой заявке.

9.17.7.При подаче Участником заявки на покупку Облигаций на Реализационном аукционе Торговая система проверяет:

- указанную в заявке цену Облигаций на соблюдение установленной для данного Реализационного аукциона минимальной цены Облигаций;

- значение указанной в заявке денежной позиции Участника на достаточность денежных средств, необходимых для полного удовлетворения поданной заявки (включая суммы, необходимые для уплаты комиссионного вознаграждения Торговой системе).

По результатам проверки Торговая система либо регистрирует соответствующую заявку на покупку Облигаций на Реализационном аукционе и уменьшает значение денежной позиции на сумму, необходимую для полного удовлетворения такой заявки, включая комиссионное вознаграждение Торговой системе (в случае положительного результата проверки по обоим вышеуказанным критериям), либо отклоняет данную заявку (в случае отрицательного результата проверки хотя бы по одному из вышеуказанных критериев).

9.17.8.Любая заявка покупку Облигаций на Реализационном аукционе, зарегистрированная в Системе торгов, до завершения времени приема заявок на покупку Облигаций для соответствующего Реализационного аукциона может быть снята подавшим ее Участником. При этом Торговая система увеличивает значение денежной позиции Участника, указанной в такой снятой заявке, на сумму, необходимую для полного удовлетворения данной заявки, включая комиссионное вознаграждение Торговой системе.

9.17.9.После завершения времени приема заявок на покупку Облигаций для соответствующего Реализационного аукциона зарегистрированные в Системе торгов заявки на продажу и заявки на покупку Облигаций на данном Реализационном аукционе подлежат удовлетворению в следующем порядке:

- приоритет при удовлетворении получают заявки на продажу с большим количеством Облигаций;

- удовлетворение заявок производится по ценам заявок на покупку Облигаций, начиная с заявок на покупку Облигаций, содержащих наибольшие цены Облигаций;

- заявки могут удовлетворяться частично;

- при равенстве цен Облигаций в заявках на покупку Облигаций такая заявка, поданная раньше, удовлетворяется раньше, чем заявка на покупку Облигаций, поданная позже;

- объем заявки на покупку Облигаций на ее приоритет не влияет;

- заключение сделки не требует дополнительного согласия Участников, подавших удовлетворяемые заявки.

9.17.10.При удовлетворении заявки на продажу и заявки на покупку Облигаций (полном или частичном) Торговая система:

- увеличивает значение позиции "депо", указанной в данной заявке на покупку Облигаций на Реализационном аукционе, на количество Облигаций, купленных в соответствии с заключенной сделкой;

- увеличивает значение денежной позиции, указанной в данной заявке Первоначального покупателя на продажу Облигаций, на сумму денежных средств, вырученных в соответствии с заключенной сделкой.

9.17.11.При проведении Реализационных аукционов Торговая система осуществляет контроль суммы выручки от реализации Облигаций, являющихся обеспечением по соответствующей сделке РЕПО, в части ее превышения над суммой обязательства Первоначального продавца по второй части данной сделки РЕПО.

Участник вправе указывать в подаваемой им заявке цену покупки/продажи Облигаций (с точностью до тысячной доли процента), либо доходность Облигаций к погашению (с точностью до сотой доли процента). В случае, если Участник указывает в подаваемой им заявке доходность Облигаций к погашению вместо цены покупки/продажи, доходностью по заявке считается доходность к погашению, рассчитанная (с точностью до ошибок округления) по цене покупки/продажи, которая в свою очередь рассчитывается (с точностью до ошибок округления) по доходности, указанной Участником.При превышении по результатам соответствующего Реализационного аукциона суммы выручки от реализации Облигаций, являющихся Обеспечением по сделке РЕПО, над суммой обязательства Первоначального продавца по второй части данной сделки РЕПО, Торговой системой устанавливается лимит по денежным средствам для соответствующей денежной позиции Первоначального покупателя по данной сделке РЕПО на величину указанного превышения. В дальнейшем на величину такого лимита увеличивается соответствующее нетто-обязательство (уменьшается нетто-требование) по денежным средствам Первоначального покупателя по данной сделке РЕПО и уменьшается соответствующее нетто-обязательство (увеличивается нетто-требование) по денежным средствам Первоначального продавца по данной сделке РЕПО, рассчитываемые Торговой системой по итогам периода торгов, в течение которого проводился соответствующий Реализационный аукцион. Последующая реализация Обеспечения по соответствующей сделке РЕПО при этом не производится.

9.17.12.Нереализованные по результатам проведения Реализационных аукционов Облигации, являющиеся Обеспечением по сделке РЕПО с блокировкой Обеспечения с неисполненной второй частью, при условии прекращения проведения Реализационных аукционов по данной сделке РЕПО в соответствии с Положениями и настоящим Регламентом:

- возвращаются Первоначальному продавцу по данной сделке РЕПО, – в случае если выручка от реализации Облигаций, являющихся Обеспечением по такой сделке РЕПО, по результатам состоявшихся Реализационных аукционов равна или превысила сумму обязательства Первоначального продавца по второй части данной сделки РЕПО; или

- остаются в собственности Первоначального покупателя по данной сделке РЕПО с прекращением их блокировки по РЕПО, - в случае если выручка от реализации Облигаций, являющихся Обеспечением по такой сделке РЕПО, по результатам состоявшихся Реализационных аукционов меньше суммы обязательства Первоначального продавца по второй части данной сделки РЕПО.

В соответствии с вышеизложенным такие нереализованные Облигации включаются, соответственно, в нетто-требования/нетто-обязательства по Облигациям Первоначального продавца/Первоначального покупателя по соответствующей сделке РЕПО или только в нетто-требования и нетто-обязательства по Облигациям Первоначального покупателя, рассчитываемые Торговой системой по итогам периода торгов, в течение которого проводился последний Реализационный аукцион, на котором производилась или должна была производиться в соответствии с Положениями и настоящим Регламентом реализация Облигаций, являющихся обеспечением по соответствующей сделке РЕПО.

9.17.13.Заявка на покупку Облигаций на Реализационном аукционе может быть подана Участником, являющимся Первоначальным покупателем по сделке РЕПО, Обеспечение по которой реализуется на данном Реализационном аукционе. При этом подача и удовлетворение такой заявки на покупку Облигаций на Реализационном аукционе производится в порядке, указанном в подпунктах 9.17.6.-9.17.10. настоящего Регламента.

При этом, если удовлетворение заявки на покупку Облигаций на Реализационном аукционе, поданной Участником, являющимся Первоначальным покупателем по сделке РЕПО, Обеспечение по которой реализуется на данном Реализационном аукционе, происходит за счет его же заявки на продажу Облигаций, поданной на данный Реализационный аукцион, то такое удовлетворение означает, что соответствующие Облигации в указанном в данной заявке на покупку Облигаций количестве (или меньшем количестве - при частичном удовлетворении заявки на покупку Облигаций):

- остаются в собственности Первоначального покупателя по соответствующей сделке РЕПО; и

- блокировка этих Облигаций по РЕПО прекращается; и

- учет этих Облигаций у Первоначального покупателя ведется по цене удовлетворения соответствующей заявки на покупку Облигаций на Реализационном аукционе.

9.17.14.В случае отсутствия по завершении времени приема заявок на покупку Облигаций для соответствующего Реализационного аукциона зарегистрированных в Системе торгов заявок на покупку Облигаций на данном Реализационном аукционе, такой Реализационный аукцион признается Торговой системой несостоявшимся, о чем уведомляются средствами Системы торгов Участники.

9.18.Сделки прямого РЕПО с кредитными организациями совершаются Банком России в Системе торгов с учетом следующих особенностей:

9.18.1.По сделкам прямого РЕПО, заключаемым Банком России с кредитными организациями Банк России выступает всегда Первоначальным покупателем.

9.18.2.Сделки прямого РЕПО заключаются Банком России с кредитными организациями с обязательной блокировкой Обеспечения.

9.18.3.Сделки прямого РЕПО заключаются Банком России с кредитными организациями в следующих формах:

-аукцион заявок по заключению сделок прямого РЕПО (аукцион прямого РЕПО);

- торги по заключению сделок прямого РЕПО на условиях фиксированной Ставки РЕПО, устанавливаемой Банком России;

- торги по заключению сделок прямого РЕПО на условиях рыночной Ставки РЕПО, но не ниже минимальной Ставки РЕПО, устанавливаемой Банком России.

9.18.4.В соответствии с Положениями Банк России ежедневно до начала проведения соответствующих операций сообщает Участникам и Торговой системе информацию о всех условиях аукционов прямого РЕПО и/или торгов по заключению сделок прямого РЕПО на условиях фиксированной/рыночной Ставки РЕПО.

9.18.5.В установленное Банком России для проведения соответствующих операций время Участники имеют право вводить в Систему торгов неограниченное число заявок РЕПО для заключения сделок прямого РЕПО на аукционе прямого РЕПО или на торгах по заключению сделок прямого РЕПО на условиях фиксированной/рыночной Ставки РЕПО (торги прямого РЕПО).

89.18.6.В Системе торгов осуществляется контроль за соответствием условий заявки РЕПО Участника установленным Банком России условиям соответствующего аукциона прямого РЕПО или соответствующих торгов прямого РЕПО. При несоответствии заявки РЕПО хотя бы одному из условий, установленных Банком России, такая заявка РЕПО Участника в Системе торгов не регистрируется.

Помимо оснований, указанных в абзаце первом настоящего подпункта не подлежит регистрации в Системе торгов заявка РЕПО/подтверждение РЕПО Участника:

- по итогам регистрации которой/которого произойдет превышение текущего значения лимита по сделкам прямого РЕПО Участника, рассчитываемого в Системе торгов в установленном Банком России порядке; или

- поданная Участником, не допущенным к заключению сделок прямого РЕПО на данном аукционе прямого РЕПО или на данных торгах прямого РЕПО с учетом информации, полученной Торговой системы от Банка России; или

- получившая отрицательный результат при проверке на обеспеченность Облигациями (для сделок прямого РЕПО с кодом расчетов по первой части Т0) или денежными средствами (для уплаты комиссии Торговой системы по сделкам прямого РЕПО с кодом расчетов Sn по первой части), проводимой в порядке, предусмотренном в Положениях.

89.18.7.Для контроля за правильностью введенных на аукционе прямого РЕПО заявок РЕПО Участник имеет возможность получить с помощью средств Системы торгов информацию о введенных им на аукционе прямого РЕПО заявках РЕПО.

89.18.8.Участник вправе подавать и снимать заявки РЕПО на аукционе прямого РЕПО в течение всего времени приема заявок на данном аукционе прямого РЕПО в порядке, установленном Положениями для сделок РЕПО.

Принятие и снятие на аукционе прямого РЕПО заявок РЕПО Участников прекращается после окончания времени приема заявок РЕПО, установленного Банком России для данного аукциона прямого РЕПО.

Прием на торгах прямого РЕПО заявок РЕПО/подтверждений Участников прекращается после окончания времени таких торгов прямого РЕПО, установленного Банком России.

89.18.9.По итогам приема на аукционе прямого РЕПО заявок РЕПО Участников Банк России средствами Системы торгов формирует сводный реестр заявок РЕПО, принятых (зарегистрированных) на аукционе прямого РЕПО по форме, предусмотренной в Приложении № ХХХ к настоящему Регламенту.

89.18.10.В установленное Банком России для данного аукциона прямого РЕПО время от имени Банка России в Систему торгов вводятся подтверждения РЕПО Банка России в ответ на заявки РЕПО Участников с учетом ставки отсечения (минимальной Ставки РЕПО), установленной Банком России для данного аукциона прямого РЕПО.

Заявка РЕПО Участника на аукционе прямого РЕПО удовлетворяется в объеме и по Ставке РЕПО, указанных в данной заявке РЕПО, при условии, что Ставка РЕПО в ней не ниже ставки отсечения.

До установленного Банком России для данных торгов прямого РЕПО времени Банк России вправе ввести в Систему торгов заявку РЕПО или подтверждение РЕПО в ответ на любую зарегистрированную в Системе торгов заявку РЕПО Участника.

8Частичное удовлетворение заявок РЕПО не допускается.

89.18.11.Одновременно с регистрацией в Системе торгов подтверждений РЕПО Банка России на аукционе прямого РЕПО или подтверждений РЕПО, введенных Банком России или Участниками на торгах прямого РЕПО, в Системе торгов производится регистрация соответствующих сделок прямого РЕПО.

Изменение денежных позиций и позиций депо/позиций РЕПО при регистрации в Системе торгов сделок прямого РЕПО осуществляется в порядке, приведенном в Положениях для сделок РЕПО.

89.18.12.По окончании аукциона прямого РЕПО или торгов прямого РЕПО в Системе торгов автоматически снимаются все заявки РЕПО, по которым не были зарегистрированы в Системе торгов подтверждения РЕПО.

89.18.13.Исполнение первых и вторых частей сделок прямого РЕПО, а также исполнение обязательств по внесению Компенсационных взносов по сделкам прямого РЕПО производится в Системе торгов в порядке, предусмотренном Положениями по сделкам РЕПО.

9.18.14.При неисполнении второй части сделки прямого РЕПО реализация Обеспечения на Реализационных аукционах производится в порядке, приведенном в Положениях с учетом особенностей, установленных настоящим Регламентом, для Реализационных аукционов по сделкам РЕПО с блокировкой обеспечения. При этом сумма обязательства Первоначального продавца по неисполненной второй части сделки прямого РЕПО пересчитывается в порядке, установленном Положениями.

89.19.Обязательства Участника по денежным средствам по заключенным сделкам РЕПО с кодом расчетов Sn (при уплате комиссионного вознаграждения Торговой системы) включаются в расчет нетто-обязательств соответствующего Участника, рассчитываемые Торговой системой за период торгов, в течение которого данным Участником заключались сделки РЕПО с кодом расчетов Sn.

Обязательства/требования Участника по денежным средствам и по Облигациям по исполненным первым и/или вторым частям сделок РЕПО и по внесенным Компенсационным взносам включаются в расчет нетто-обязательств/нетто-требований соответствующего Участника, рассчитываемые Торговой системой за период торгов, в течение которого исполнялись первые и/или вторые части сделок РЕПО и/или вносились Компенсационные взносы по сделкам РЕПО данного Участника.

89.20.По сделкам РЕПО, по которым Участник выступает стороной по сделке, Торговая система формирует и предоставляет данному Участнику следующие отчетные документы:

9.20.1.Выписка из реестра сделок – содержит общую информацию о первых частях сделок РЕПО, а также о сделках при реализации Обеспечения по сделкам РЕПО на Реализационных аукционах, заключенных в отчетный период торгов, и формируется по завершении основной (предварительная выписка) и дополнительной (итоговая выписка) торговых сессий (Приложение к настоящему Регламенту).

9.20.2.Приложение 1 к Выписке из реестра сделок (Параметры сделок РЕПО) – содержит информацию о всех условиях сделок РЕПО, заключенных в отчетный период торгов и формируется по завершении основной (предварительная выписка) и дополнительной (итоговая выписка) торговых сессий (Приложение к настоящему Регламенту).

9.20.3.Выписка из реестра исполненных сделок – содержит информацию об исполненных за отчетный период торгов первых частях сделок РЕПО с кодом расчетов Sn и вторых частей сделок РЕПО и формируется по завершении основной (предварительная выписка) и дополнительной (итоговая выписка) торговых сессий (Приложение к настоящему Регламенту).

9.20.4.Выписка из реестра неисполненных сделок – содержит информацию о неисполненных за отчетный торговый день первых частях сделок РЕПО с кодом расчетов Sn и вторых частей сделок РЕПО и формируется по завершении дополнительной торговой сессии (Приложение к настоящему Регламенту).

9.20.5.Выписка по нетто-обязательствам Участника по денежным средствам и Облигациям – содержит информацию об обязательствах/требованиях Участника по денежным средствам и Облигациям из сделок РЕПО за период, по итогам которого в Системе торгов производится расчет нетто-обязательств/нетто-требований Участника, и формируется каждого такого расчета (Приложение к настоящему Регламенту).

9.20.6.Выписка из протокола торгов (по письменному запросу Участника) – содержит общую информацию по поданным Участником в течение отчетного торгового дня заявкам РЕПО и подтверждениям РЕПО и формируется по завершении дополнительной торговой сессии (Приложение к настоящему Регламенту).

9.20.7.Приложение 1 к выписке из протокола торгов (параметры сделок РЕПО) (по письменному запросу Участника) – содержит информацию о всех условиях сделок РЕПО, по которым Участником в отчетный торговый день подавались заявки РЕПО и подтверждения РЕПО, и формируется по завершении дополнительной торговой сессии (Приложение к настоящему Регламенту).

9.20.8.Выписка из протокола исполнения сделок (по письменному запросу Участника) – содержит информацию по поданным Участником в течение отчетного торгового дня заявках-поручениях на исполнение первых частей сделок РЕПО с кодом расчетов Sn, заявках–поручениях на исполнение вторых частей сделок РЕПО, заявках на зачет и подтверждениях на проведение зачета по первым частям сделок РЕПО с кодом расчетов Sn РЕПО вторым частям сделок РЕПО; формируется по завершении дополнительной торговой сессии (Приложение к настоящему Регламенту).

9.20.9.Выписка из реестра внесенных/полученных Компенсационных взносов – содержит информацию о внесенных/полученных Участником за отчетный период торгов Компенсационных взносах и формируется по завершении основной (предварительная выписка) и дополнительной (итоговая выписка) торговых сессий (Приложение к настоящему Регламенту).

9.20.10.Приложение 1 к выписке из реестра внесенных/полученных Компенсационных взносов - содержит информацию о внесенных/полученных Участником за отчетный период торгов Компенсационных взносах, а также условиях соответствующих сделок РЕПО до и после внесения/получения Компенсационных взносов, и формируется по завершении основной (предварительная выписка) и дополнительной (итоговая выписка) торговых сессий (Приложение к настоящему Регламенту).

9.20.11.Выписка из реестра невнесенных/неполученных Компенсационных взносов – содержит информацию о невнесенных/неполученных Участником за отчетный торговый день Компенсационных взносах и формируется по завершении дополнительной торговой сессии (Приложение к настоящему Регламенту).

9.20.12.Выписка из протокола внесения Компенсационных взносов по сделкам РЕПО по письменному запросу Участника) – содержит информацию по поданным Участником в течение отчетного торгового дня заявках-поручениях по внесению Компенсационных взносов, заявках на зачет и подтверждениях на проведение зачета по внесению/получению Компенсационных взносов; формируется по завершении дополнительной торговой сессии (Приложение к настоящему Регламенту).

9.20.13.Уведомление о внесении/получении Компенсационных взносов по сделкам РЕПО – содержит информацию о Компенсационных взносах, подлежащих внесению/получению Участником по итогам отчетного торгового дня, а также о сделках РЕПО, к которым такие Компенсационные взносы относятся; формируется по завершению основной торговой сессии (Приложение к настоящему Регламенту).

9.20.14.Уведомление об окончательном завершении расчетов по сделке РЕПО - содержит информацию по сделке РЕПО с блокировкой Обеспечения, вторая часть которой не была исполнена, а также о ходе и итогах реализации Обеспечения по данной сделке на Реализационных аукционах; формируется по завершении торгового дня, в течение которого состоялся последний Реализационный аукцион, по итогам которого Остаточные обязательства по данной сделке РЕПО оказались равны 0 (Приложение к настоящему Регламенту).

9.20.15.Уведомление о величине Остаточных обязательств - содержит информацию по сделке РЕПО с блокировкой Обеспечения, вторая часть которой не была исполнена, а также о ходе и итогах реализации Обеспечения по данной сделке на Реализационных аукционах; формируется по завершении последнего дня реализации Обеспечения, если по его итогам Остаточные обязательства по данной сделке РЕПО остались больше 0 (Приложение к настоящему Регламенту).

9.20.16.Уведомление о выплате купонного дохода по Облигациям, входящим в Обеспечение по сделкам РЕПО – содержит информацию о сделке РЕПО, по Обеспечению по которой производится выплата купонного дохода (исходя из условия выпуска Облигаций), размере купонного дохода, а также о скорректированных в результате выплаты купонного дохода по Обеспечению условиях соответствующей сделки РЕПО; формируется по итогам дня выплаты купонного дохода (исходя из условия выпуска Облигаций и независимо от фактической выплаты) или по итогам первого следующего торгового дня (если в дату выплаты купонного дохода торги не проводятся) (Приложение к настоящему Регламенту).

9.20.17.Уведомление о величине Суммы обязательств по сделке прямого РЕПО против Банка России - содержит информацию по сделке прямого РЕПО против Банка России, вторая часть которой не была исполнена, а также о величине Суммы обязательства по исполнению второй части такой сделки прямого РЕПО и ходе и итогах реализации Обеспечения по данной сделке на Реализационных аукционах; формируется по завершении дня исполнения второй части сделки прямого РЕПО против Банка России в соответствии с условиями такой сделки и в каждый день (кроме последнего) реализации Обеспечения по данной сделке прямого РЕПО (Приложение к настоящему Регламенту).

а также формируется и передается Участнику Биржевая информация (с обобщенными данными о заключенных в данный торговый день сделках РЕПО) и Биржевая информация по аукционам прямого РЕПО против Банка России, состоявшимся в данный торговый день (соответственно, Приложение и Приложение к настоящему Регламенту).