Регламент проведения операций в Системе электронных торгов ММВБ по сделкам с государственными ценными бумагами (стр. 13 )

В данной форме указываются заявки по покупке/продаже (в т. ч. с кодом расчетов Sn) и заявки РЕПО.

Колонка 1 – номер по порядку;

Колонка 2 – код трейдера в Системе торгов;

Колонка 3 – номер заявки в Системе торгов;

Колонка 4 – состояние заявки: С – заявка снята Торговой системой, М – заключена сделка, W – заявка снята трейдером;

Колонка 5 – вид заявки ("В" - покупка, "S" - продажа);

Колонка 6 – тип заявки: L - лимитированная, М – рыночная, S – по разным ценам, О – по одной цене, N – немедленно или отклонить, R – заявка РЕПО;

Колонка 7 – период торгов: N – вторичные торги и/или аукцион, C – период закрытия;

Колонка 8 – ИТС Дилера/Инвестора;

Колонка 9 – код выпуска Облигаций в Системе торгов;

Колонка 10 - количество продаваемых или покупаемых Облигаций;

Колонка 11 – цена Облигаций / цена Облигаций по первой части сделки РЕПО, в процентах от номинала;

Колонка 12 - код расчетов ("Т0", "Sn");

Колонка 13 – время введения заявки в Систему торгов;

Колонка 14 - время снятия заявки из Системы торгов;

Колонка 15 – число сделок, заключенных по данной заявке;

Колонка 16 – количество Облигаций в заявке, по которым не заключено сделок;

Колонка 17 - код Инвестора/№ поручения Инвестора по делопроизводству Дилера;

Колонка 18 - идентификатор и краткое наименование Дилера, выступающего контрагентом.

Приложение

к Регламенту проведения операций

в Системе электронных торгов ММВБ

по сделкам с государственными

ценными бумагами

Приложение 1

к выписке из протокола торгов

(параметры сделок РЕПО)

Дата торгов:

Биржа:

Дилер:

Идентификатор:

Правила торгов:

№ пп	Код трейдера	Номер заявки	Вид заявки	Код расче-тов	Сумма РЕПО	Ставка РЕПО	Срок РЕПО	Код ценной бумаги	Коли-чество	Начальное значение дисконта	Верхнее предельное значение дисконта	Нижнее предельное значение дисконта	Блоки-ровка Обеспечения	Базис-ные условия
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

Маклер ММВБ

В данной форме детализируются заявки РЕПО, указанные в Протоколе торгов.

Колонка 1 - номер по порядку;

Колонка 2 – код трейдера в Системе торгов;

Колонка 3 – номер заявки в Системе торгов;

Колонка 5 – вид заявки ("В" - покупка, "S" - продажа);

Колонка 5 - код расчетов ("Т0", "Sn");

Колонка 6 - Сумма РЕПО, в рублях;

Колонка 7 - Ставка РЕПО, в процентах годовых;

Колонка 8 - Срок РЕПО, количество дней;

Колонка 9 – код выпуска Облигаций в Системе торгов;

Колонка 10 - количество проданных или купленных Облигаций, в штуках;

Колонка 11 – Начальное значение дисконта, в процентах;

Колонка 12 – Верхнее предельное значение дисконта, в процентах;

Колонка 13 - Нижнее предельное значение дисконта, в процентах;

Колонка 14 – указание на блокировку Обеспечения (Y – блокировка Обеспечения осуществляется, N – блокировка Обеспечения не осуществляется);

Колонка 15 – реквизиты Базисных условий.

.

Приложение

к Регламенту проведения операций

в Системе электронных торгов ММВБ

по сделкам с государственными

ценными бумагами

Выписка из протокола проведения

неторговых операций

Дата:

Биржа:

Дилер:

Идентификатор:

Правила торгов:

№ пп	Код трейдера	Номерзаявки	Сост.	Вид операции	Период торгов	Код актива	Сумма/ Кол-во	ИТС или Идентификатор денежной позиции	Корреспонд. ИТС или Идентификатор денежной позиции	Ссылка	Введено	Снято
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

Маклер ММВБ

Колонка 1 – номер по порядку;

Колонка 2 – код трейдера в Системе торгов;

Колонка 3 – номер заявки в Системе торгов;

Колонка 4 – состояние заявки: С – заявка снята Торговой системой, М – заключена сделка, W – заявка снята трейдером;

Колонка 5 - вид операции ( D- списание, K - зачисление);

Колонка 6 – период торгов: N – вторичные торги и/или аукцион, C – период закрытия;

Колонка 7 – код выпуска Облигаций в Системе торгов или код денежных средств (RUR);

Колонка 8 - количество переводимых денежных средств (в рублях) / ценных бумаг (в штуках);

Колонка 9 – идентификатор торгового счета (ИТС) Дилера (при переводе Облигаций) или идентификатор денежной позиции (при переводе денег), соответствующие торговому идентификатору получателя выписки;

Колонка 10 – корреспондирующий ИТС Дилера (при переводе Облигаций) или идентификатор денежной позиции (при переводе денег);

Колонка 11 – ссылка;

Колонка 12 – время введения заявки в Систему торгов;

Колонка 13 - время снятия заявки из Системы торгов.

Приложение

к Регламенту проведения операций

в Системе электронных торгов ММВБ

по сделкам с государственными

ценными бумагами

Выписка из реестра исполненных сделок

Дата:

<наименование> торговая сессия

Биржа:

Дилер:

Идентификатор:

№ пп	Номер сделки	Дата заклю-чения	Вид сделки	Цена	Кол-во	Объем	НКД	ИТС	Клиент/ поручение	Контр-агент	ИТС контрагента	Комиссия	Номер заявки - поручен.	Тип исполн.	Время исполн.	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17

Правила торгов:

<Код ценной бумаги> Дата расчетов: