Регламент проведения операций в Системе электронных торгов ММВБ по сделкам с государственными ценными бумагами (стр. 9 )

Первая и последующие аукционные заявки, указанные в подпункте 17.5.3.1., определяются отдельно для каждой позиции депо, соответствующей указанному в данной заявке идентификатору денежной позиции.

17.5.3.2. При снятии Участником ранее принятой к исполнению аукционной заявки на покупку размещаемых Облигаций лимит по денежным средствам, соответствующий указанному в данной заявке идентификатору денежной позиции, уменьшается на величину:

а) указанную в подпункте 17.5.2.2 а) (при снятии единственной аукционной заявки на покупку размещаемых Облигаций, принятой к исполнению в счет каждой позиции депо, соответствующей данному идентификатору денежной позиции);

б) или указанную в подпункте 17.5.2.2. б) (в случае, если при снятии данной заявки в Системе торгов остаются другие аукционные заявки на покупку размещаемых Облигаций, принятые к исполнению в счет позиции депо, указанной в снимаемой аукционной заявке).

17.5.3.3. При удовлетворении аукционных заявок на покупку размещаемых Облигаций, поданных в счет одной позиции депо, лимит по денежным средствам, соответствующий указанному в данных заявках идентификатору денежной позиции, уменьшается на:

а) величину превышения стоимости одной выкупаемой Облигации по установленной Банком России цене выкупа над разницей между общей суммой покупки размещаемых Облигаций на основании всех удовлетворенных аукционных заявок в счет данной позиции депо и суммарной стоимостью выкупаемых Облигаций по установленной Банком России цене выкупа, подлежащих продаже Банку России в счет соответствующей позиции депо по выкупаемым Облигациям в количестве, рассчитываемом в порядке, установленном в п.17.6.а) (разница между суммой покупки размещаемых Облигаций и суммарной стоимостью выкупаемых Облигаций не может превышать цену одной выкупаемой Облигации при обмене);

б) и величину комиссионного вознаграждения Торговой системы по всем неудовлетворенным аукционным заявкам на покупку размещаемых Облигаций.

17.5.3.4. В случае если ни одна аукционная заявка на покупку размещаемых Облигаций, поданных в счет одной позиции депо, не удовлетворена по результатам аукциона, лимит по денежным средствам, соответствующий указанному в данных заявках идентификатору денежной позиции, уменьшается на стоимость одной выкупаемой Облигации по установленной Банком России цене выкупа и величину комиссионного вознаграждения Торговой системы по всем поданным в счет данной позиции депо аукционным заявкам на покупку размещаемых Облигаций.

17.6.По итогам аукциона (после введения Банком России цены отсечения и заключения соответствующих сделок по размещаемым Облигациям) в Системе торгов в автоматическом режиме рассчитывается количество выкупаемых Облигаций, подлежащих продаже Банку России в счет каждой позиции депо по выкупаемым Облигациям, соответствующей указанной в удовлетворенных на аукционе заявках позиции депо по размещаемым Облигациям, и в автоматическом режиме регистрируются соответствующие сделки по продаже Участниками Банку России выкупаемых Облигаций. При этом:

а) количество выкупаемых Облигаций, подлежащих продаже Банку России в счет каждой позиции депо по выкупаемым Облигациям, соответствующей указанной в удовлетворенных на аукционе заявках позиции депо по размещаемым Облигациям, рассчитывается Торговой системой как частное от деления общей суммы покупки размещаемых Облигаций по всем удовлетворенным на аукционе заявкам, поданным в счет данной позиции депо, на установленную Банком России цену выкупа одной выкупаемой Облигации с округлением до целого числа в меньшую сторону;

б) денежные позиции Участников в результате регистрации в Системе торгов сделок по продаже выкупаемых Облигаций не изменяются.

17.7.Обязательства Участника по денежным средствам по сделкам, заключенным Участником в ходе операций по обмену Облигаций, включаются в расчет нетто-обязательств по результатам вторичных торгов, одновременно с которыми проводились операции по обмену Облигаций. Размер указанных Обязательств Участника по денежным средствам равен размеру установленных ему по итогам аукциона лимитов по денежным средствам.

Обязательства Участника и обслуживаемых им Инвесторов по Облигациям по сделкам, заключенным Участником в ходе операций по обмену Облигаций, включаются в нетто-обязательства по результатам вторичных торгов, одновременно с которыми проводились операции по обмену Облигаций.

17.8.Подготовленные на основании выполненного расчета нетто-обязательств расчетные документы, предусмотренные Положениями, передаются соответственно в РЦ ОРЦБ и Депозитарий (ЦТОСД) в порядке, установленном Положениями и настоящим Регламентом для вторичных торгов.

17.9.После окончания вторичных торгов, одновременно с которыми проводились операции по обмену Облигаций, в Системе торгов формируются и затем передаются Участнику документы, указанные в настоящем Регламенте для аукционов и вторичных торгов. При этом:

а) сведения по сделкам, заключенным Участником в ходе операций по обмену Облигаций, включаются в состав документов, которые формируются и затем передаются Участнику по результатам аукционов и вторичных торгов (кроме выписки из протокола торгов);

б) в выписке из реестра сделок обособленно отражаются сделки, заключенные Участником в ходе проведения операций по обмену Облигаций.

17.10. В целях проверки аукционной заявки на покупку размещаемых Облигаций на обеспеченность в порядке, указанном в п.17.5.2., а также в целях установления (увеличения/уменьшения) лимита по денежным средствам, указанного в п.17.5.3., все цены как размещаемых, так и выкупаемых Облигаций увеличиваются на величину накопленного купонного дохода на дату проведения операций по обмену.

17.11. В случае если для заключения сделок с выкупаемыми Облигациями установлены минимальные лоты (устанавливаемое Банком России для отдельных выпусков Облигаций минимальное количество Облигаций, с которым возможно заключение сделок купли-продажи), положения настоящего раздела, касающиеся подачи/снятия и приема к исполнению аукционных заявок, а также ведения позиций Участников при проведении операций по обмену Облигаций применяются с учетом наличия таких минимальных лотов.

18. Порядок проведения операций по продаже Банком России Облигаций

с обязательством обратного выкупа

18.1.Порядок проведения операций по продаже Банком России Облигаций с обязательством обратного выкупа определяется Положениями и настоящим Регламентом с учетом особенностей, установленных настоящим Разделом (если Банком России не будет установлено иное).

18.2.Операции по продаже Банком России Облигаций с обязательством обратного выкупа осуществляются в Системе торгов на основании извещения Банка России.

Операции по продаже Банком России Облигаций с обязательством обратного выкупа включают продажу Банком России на аукционе Облигаций (далее - продажа Облигаций Банком России) и последующий обратный выкуп Банком России этих Облигаций по фиксированным ценам в установленный срок (отличный от текущего торгового дня) на основании безотзывной публичной оферты (далее - выкуп Облигаций Банком России).

Выпуски Облигаций, по которым проводятся операции по продаже Банком России Облигаций с обязательством обратного выкупа, цены выкупа, даты продажи Облигаций Банком России и даты выкупа Облигаций Банком России, а также иные условия проведения этих операций устанавливаются Банком России. При этом Банк России может установить несколько дат выкупа и цен выкупа Облигаций одного выпуска.

18.3.При продаже и выкупе Облигаций Банком России подавать заявки в Систему торгов могут Участники - кредитные организации за собственный счет и/или за счет обслуживаемых ими Инвесторов, являющихся кредитными организациями, а также Участники - некредитные организации только за счет обслуживаемых ими Инвесторов, являющихся кредитными организациями. Данное ограничение не распространяется на вторичные торги по этим Облигациям (кроме Облигаций, по которым Положениями установлены ограничения на обращение).

18.4.Подача в Систему торгов и удовлетворение заявок на покупку продаваемых Банком России на аукционе Облигаций осуществляются в порядке, установленном Положениями и настоящим Регламентом для аукционов по первичному размещению Облигаций. При этом доходность Облигаций рассчитывается как доходность к ближайшей дате выкупа Облигаций Банком России по цене выкупа (с учетом НКД на соответствующую дату выкупа).

Участник вправе указывать в подаваемой им заявке цену покупки/продажи Облигаций (с точностью до тысячной доли процента), либо доходность Облигаций (с точностью до сотой доли процента). В случае, если Участник указывает в подаваемой им заявке доходность Облигаций вместо цены покупки, доходностью по заявке считается вышеуказанная доходность к дате их ближайшего выкупа, рассчитанная (с точностью до ошибок округления) по цене покупки, которая в свою очередь рассчитывается (с точностью до ошибок округления) по доходности, указанной Участником.

18.5.Подведение итогов продажи Облигаций Банком России и подготовка расчетных документов, предусмотренных Положениями, для передачи соответственно в РЦ ОРЦБ и Депозитарий (ЦТОСД) в порядке, установленном Положениями и настоящим Регламентом, а также расчет нетто-обязательств Участника и обслуживаемых им Инвесторов по Облигациям и по денежным средствам по результатам зарегистрированных сделок и подготовка отчетных документов для Участников осуществляются в соответствии с Положениями и настоящим Регламентом.

18.6.При выкупе Облигаций Банком России в дату выкупа подача Участниками в Систему торгов и удовлетворение заявок на продажу выкупаемых Банком России Облигаций осуществляются в порядке, установленном Положениями и настоящим Регламентом. При этом возможна подача Участниками в Систему торгов только заявок на продажу по цене выкупа, установленной Банком России в безотзывной публичной оферте.

18.7.Обязательства Участника по денежным средствам по сделкам, заключенным Участником в ходе выкупа Облигаций Банком России, включаются в расчет нетто-обязательств по результатам вторичных торгов, одновременно с которыми проводился выкуп Облигаций Банком России.

Обязательства Участника и обслуживаемых им Инвесторов по Облигациям по сделкам, заключенным Участником в ходе выкупа Облигаций Банком России, включаются в нетто-обязательства по результатам вторичных торгов, одновременно с которыми проводился выкуп Облигаций Банком России.

18.8.Подготовленные на основании выполненного расчета нетто-обязательств расчетные документы, предусмотренные Положениями, передаются соответственно в РЦ ОРЦБ и Депозитарий (ЦТОСД) в порядке, установленном Положениями и настоящим Регламентом для вторичных торгов.

18.9.В период до наступления последней даты выкупа Облигаций Банком России доходность по данным Облигациям рассчитывается как доходность к ближайшей дате выкупа (отличной от текущего торгового дня) в соответствии с п.18.4. настоящего Регламента.

После наступления последней даты выкупа Облигаций Банком России доходность по данным Облигациям рассчитывается как доходность к погашению в соответствии с Положениями.

18.10. Количество проданных Банком России на аукционе Облигаций и цены продажи включаются в расчет средневзвешенных и рыночных цен, рассчитываемых Торговой системой в соответствии с Положениями.

Количество выкупленных Банком России по цене выкупа в дату выкупа Облигаций и цены выкупа не включаются в расчет средневзвешенных и рыночных цен, рассчитываемых Торговой системой в соответствии с Положениями.

13. Маклер ММВБ

13.1.Со стороны ММВБ полномочия по обеспечению исполнения настоящего Регламента возлагаются на Маклера ММВБ.

13.2.Маклер назначается приказом Генерального директора ММВБ из состава уполномоченных сотрудников ММВБ.

13.3.Маклер имеет право:

а) требовать неукоснительного исполнения положений настоящего Регламента Трейдерами;

б) осуществлять подготовку, запуск, приостановку и выключение Системы торгов;

в) управлять ходом проведения торгов по Облигациям, а также осуществлять взаимодействие с уполномоченными представителями Банка России, Министерства финансов Российской Федерации, служб ММВБ, РЦ ОРЦБ, Депозитария (ЦТОСД), организаций, уполномоченных ММВБ выполнять функции представителей ММВБ, Технических центров доступа Участников в Систему торгов;

г) прекратить допуск Трейдера и/или Участника к торгам (определенным операциям) в случаях нарушения Положений, и/или настоящего Регламента, и/или договора об участии в системе электронных торгов ММВБ по сделкам с государственными ценными бумагами, а также по указанию Банка России;

д) обеспечить допуск Трейдера и/или Участника к торгам (определенным операциям) в случаях, установленных Положениями, и/или настоящим Регламентом, и/или договором об участии в системе электронных торгов ММВБ по сделкам с государственными ценными бумагами, а также возобновить прекращенный ранее доступ Трейдера и/или Участника к торгам (определенным операциям) в указанных выше случаях или по указанию Банка России.

е) подписывать отчетные и другие документы по итогам торгов по Облигациям, а также предоставлять их Участникам (через уполномоченных представителей) в соответствии с Регламентом средствами ЭДО и/или на бумажных носителях;

ж) делать официальные объявления (сообщения) по вопросам, связанным с проведением торгов по Облигациям, а также осуществлять другие действия, необходимые для исполнения настоящего Регламента и договора об участии в системе электронных торгов ММВБ по сделкам с государственными ценными бумагами.

13.4.Маклер обязан:

а) осуществлять своевременную подготовку, запуск и выключение Системы торгов;

б) управлять процессами проведения торгов по Облигациям в соответствии с Разделами 4-12 настоящего Регламента;

в) исполнять распоряжения Дирекции ММВБ, представителей Банка России и Министерства финансов Российской Федерации по вопросам, связанным с проведением торгов по Облигациям;

г) своевременно делать официальные объявления (сообщения) по вопросам, связанным с проведением торгов по Облигациям, а также осуществлять другие действия, необходимые для исполнения настоящего Регламента и договора об участии в системе электронных торгов ММВБ по сделкам с государственными ценными бумагами;

д) обеспечивать учет и хранение отчетных документов по итогам торгов по Облигациям.

14. Чрезвычайные ситуации

14.1.Все решения, связанные с задержкой начала торгов, их приостановкой, возобновлением, продлением, досрочным окончанием или отменой их проведения принимаются Банком России и объявляются (доводятся до сведения Участников) Маклером ММВБ.

При этом по решению Банка России торги могут быть досрочно завершены без проведения расчетов (все сделки за текущий день аннулируются) либо с проведением расчетов и предоставлением Участникам итоговых документов по сделкам, заключенным до досрочного завершения торгов, в общем порядке, установленном Положениями и настоящим Регламентом.

14.2.В случае, если в ходе торгов у Участника прекратился доступ в Систему торгов, все его заявки, поданные ранее в Систему торгов, сохраняются.

По требованию Участника Маклер ММВБ обязан снять указанный Участником объем активных (неудовлетворенных) заявок, ранее введенных Участником в Систему торгов.

Сообщение в адрес Маклера ММВБ о снятии активных заявок уполномочен передавать только Трейдер Участника. Сообщение передается телефонограммой, в которой обязательно указываются следующие данные:

-ФИО Трейдера, передавшего телефонограмму;

-номера заявок, которые необходимо снять, с указанием их параметров (цена, объем, тип, торговый счет);

-дата и время передачи телефонограммы, а также номер телефона, с которого она передается.

В случае, если параметры заявки, указанные в телефонограмме, не совпадают с параметрами заявки, находящейся в Системе торгов, Маклером заявка не снимается, о чем телефонограммой сообщается Трейдеру.

Торговая система не несет ответственности за убытки, которые могут возникнуть у Участника в связи со снятием его активных заявок на основании поступившей от него в адрес Маклера телефонограммы.

15. Ответственность

15.1.За нарушение Участником:

- требований настоящего Регламента; и/или

- требований договора об участии в системе электронных торгов ММВБ по сделкам с государственными ценными бумагами; и/или

- условий заключения и/или исполнения сделок с Облигациями в соответствии с требованиями Положений и настоящего Регламента,

а также в иных случаях при совершении Участником действий, препятствующих либо могущих воспрепятствовать нормальному функционированию ПТК, Участник несет ответственность, предусмотренную настоящим Регламентом, договором об участии в системе электронных торгов ММВБ по сделкам с государственными ценными бумагами и законодательством Российской Федерации.

15.2.В случае нарушений и/или действий Участника, указанных в п.15.1. настоящего Регламента, к Участнику может применяться один из следующих видов ответственности:

15.2.1.Приостановление доступа Участника к совершению операций (всех или отдельных) в Системе торгов.

15.2.2.Расторжение договора об участии в системе электронных торгов ММВБ по сделкам с государственными ценными бумагами, заключенного с Участником, в порядке, установленном в таком договоре.

15.2.3.Наложение штрафа в размере 5 (пять) процентов от величины неисполненного (ненадлежащим образом исполненного) обязательства по сделке с Облигациями (такой вид ответственности может быть применен к Участнику только в случае неисполнения данным Участником обязательств по внесистемной сделке с кодом расчетов Sn или по сделке РЕПО.

15.3.Решение о применении к Участнику одного из перечисленных в п.15.2. настоящего Регламента видов ответственности принимается Дирекцией ММВБ.

15.4.Торговая система вправе через свое представительство в системе “ИНТЕРНЕТ” раскрыть информацию о фактах неисполнения Участником обязательств по внесистемной сделке с кодом расчетов Sn или по сделке РЕПО, при условии получения соответствующего письменного согласия от Участника, перед которым указанное выше обязательство по сделке не было исполнено.