Проспект ценных бумаг (стр. 15 )

Риск физической ликвидности – неспособность банка исполнить свои обязательства перед контрагентом в какой-либо валюте из-за физического недостатка средств: невозможность проведения платежа, выдачи кредита и т. д. Инструментами управления риском физической ликвидности в краткосрочной перспективе являются модель прогнозирования потоков платежей («Cash Flow») и контроль доступных резервов ликвидности. Для покрытия возможного дефицита ликвидности, превышающего имеющийся в наличии запас средств, банку доступны резервы ликвидности, к которым относятся операции прямого РЕПО с банками под залог ценных бумаг, операции на рынке FX SWAP и привлечения от Банка России.

Риск структурной ликвидности (риск концентрации) – возможность значительного ухудшения физической или нормативной ликвидности вследствие дисбалансов в структуре активов и пассивов, в том числе высокой зависимости пассивной базы банка от одного/ нескольких клиентов или источников финансирования в определенной валюте или на определенном сроке.

Стратегическое управление риском ликвидности осуществляется на основании планов фондирования, в которых осуществляется прогнозирование структуры активов и пассивов при различных сценариях развития баланса банка с учетом потребностей в фондировании дочерних обществ. Для каждого из предполагаемых сценариев производится оценка риска ликвидности, описываются меры реагирования. Для изменения структуры пассивов и улучшения профиля ликвидности банк использует как привлечение клиентских средств, так и организацию привлечений средств на международных долговых рынках и рынках капитала. При этом во взаимоотношениях с клиентами ключевым моментом является гибкая процентная политика.

С целью обеспечения необходимого буфера ликвидности, банк периодически проводит стресс-тестирование профиля ликвидности, анализируя разные сценарии, в т. ч. случаи возникновения исключительных, но потенциально возможных событий.

2.5.8.5. Операционный риск

Описывается риск возникновения убытков в результате несоответствия характеру и масштабам деятельности кредитной организации - эмитента и (или) требованиям законодательства Российской Федерации внутренних порядков и процедур проведения банковских операций и других сделок, их нарушения служащими кредитной организации - эмитента и (или) иными лицами (вследствие некомпетентности, непреднамеренных или умышленных действий или бездействия), в результате несоразмерности (недостаточности) функциональных возможностей (характеристик) применяемых кредитной организацией - эмитентом информационных, технологических и других систем и (или) их отказов (нарушений функционирования), а также в результате воздействия внешних событий.

Под операционным риском понимается риск возникновения у Банка потерь в результате недостатков во внутренних процессах, функционировании информационных систем, несанкционированных / противоправных действий или ошибок сотрудников - или вследствие внешних событий.

Управление операционным риском рассматривается Банком как составная часть общей системы управления рисками и осуществляется в соответствии с Политикой в данной области, нацеленной на предупреждение и/или снижение операционных рисков. Банком разработаны и применяются соответствующие механизмы и процедуры, такие как всесторонняя регламентация бизнес-процессов и процедур; разделение полномочий; внутренний контроль соблюдения установленного порядка совершения операций и сделок, лимитной дисциплины; комплекс мер, направленных на обеспечение информационной безопасности, непрерывности деятельности; совершенствование процедур аудита и контроля качества функционирования автоматизированных систем и комплекса аппаратных средств; страхование имущества и активов; повышение квалификации сотрудников на всех организационных уровнях и пр.

Управление операционными рисками Банка осуществляется с учетом масштаба проводимых операций, многофилиальной организационной структуры, многообразия используемых информационных систем.

Управление операционными рисками Банка осуществляется с учетом масштаба проводимых операций, многофилиальной организационной структуры, многообразия используемых информационных систем. Банк осуществляет систематическое отслеживание информации об операционных рисках, сбор, анализ и систематизацию данных о понесенных потерях, мониторинг уровня потерь от реализации операционного риска.

2.5.8.6. Правовой риск

Описывается риск возникновения у кредитной организации - эмитента убытков вследствие:

несоблюдения кредитной организацией - эмитентом требований нормативных правовых актов и заключенных договоров;

допускаемых правовых ошибок при осуществлении деятельности (неправильные юридические консультации или неверное составление документов, в том числе при рассмотрении спорных вопросов в судебных органах);

несовершенства правовой системы (противоречивость законодательства, отсутствие правовых норм по регулированию отдельных вопросов, возникающих в процессе деятельности кредитной организации - эмитента);

нарушения контрагентами нормативных правовых актов, а также условий заключенных договоров.

Правовой риск, обусловленный возможностью возникновения убытков в результате нарушения нормативных правовых актов и условий заключенных договоров, правовых ошибок при осуществлении банковской деятельности, несовершенства правовой системы, рассматривается Банком как составная часть операционных рисков.

Правовой риск возникновения у кредитной организации - эмитента убытков вследствие допускаемых правовых ошибок при осуществлении деятельности (неправильные юридические консультации или неверное составление документов, в том числе при рассмотрении спорных вопросов в судебных органах) оценивается как минимальный, поскольку ПАО Сбербанк строго руководствуется требованиями действующего законодательства и проводит контроль на нескольких уровнях при осуществлении деятельности. Для проведения ряда операций и сделок Банк использует консультации ведущих юридических компаний, которые проходят квалификационный отбор. Для избежания возникновения риска нарушения контрагентами нормативных правовых актов, а также условий заключенных договоров Банк проводит полноценный отбор контрагентов с учетом их деловой репутации.

При осуществлении уставной деятельности ПАО Сбербанк строго руководствуется требованиями действующего законодательства и подзаконных нормативных актов. В целях управления правовым риском осуществляется: мониторинг законотворчества и изменений законодательства и подзаконных актов в области правового регулирования банковской системы, законодательства о налогах и финансах; правовая экспертиза соответствия внутренних нормативно-распорядительных документов и заключаемых Банком договоров действующему законодательству, иным нормативным правовым актам; регулярный анализ результатов рассмотрения спорных вопросов с участием ПАО Сбербанк в судебных органах; изучение арбитражной практики.

Раздел III. Подробная информация об эмитенте

3.1. История создания и развитие эмитента

3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента

Указывается полное и сокращенное фирменные наименования эмитента (для некоммерческой организации - наименование), а также дата (даты) введения действующих наименований.

Полное фирменное наименование (на русском языке)	Публичное акционерное общество «Сбербанк России»
Сокращенное наименование (на русском языке)	ПАО Сбербанк
Полное фирменное наименование (на английском языке)	Sberbank of Russia
Сокращенное фирменное наименование (на английском языке)	Sberbank

Дата введения действующих наименований: 04.08.2015

В случае если полное или сокращенное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование) является схожим с наименованием другого юридического лица, в этом пункте должно быть указано наименование такого юридического лица и даны пояснения, необходимые для избежания смешения указанных наименований.

Фирменное наименование Эмитента не является схожим с наименованием иных юридических лиц.

Для собственной идентификации Эмитент в официальных документах использует ИНН, ОГРН и место нахождения.

В случае если фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование) зарегистрировано как товарный знак или знак обслуживания, указываются сведения об их регистрации.

Фирменное наименование Банка зарегистрировано в качестве комбинированного товарного знака:

Свидетельство № 000

Дата регистрации: 12.05.2008

В случае если в течение времени существования эмитента изменялось его фирменное наименование (для некоммерческой организации - наименование), приводятся все его предшествующие полные и сокращенные фирменные наименования (наименования) и организационно-правовые формы с указанием даты и оснований изменения.

Дата изменения	Тип изменения	Полное наименование	Сокращенное наименование	Основание изменения
1	2	3	4	5
20.06.1991	Создание общества	Акционерный коммерческий Сберегательный банк РСФСР	Сбербанк РСФСР	Решение общего собрания акционеров от 22 марта 1991 (протокол № 1)
20.05.1992	Изменение наименования	Акционерный коммерческий Сберегательный банк Российской Федерации	Сбербанк России	Решение общего собрания акционеров от 01.01.01 (протокол № 2)
23.09.1996	Изменение наименования	Акционерный коммерческий Сберегательный банк Российской Федерации (открытое акционерное общество)	Не изменялось	Решение общего собрания акционеров от 01.01.01 (протокол № 8)
21.08.2002	Изменение наименования	Не изменялось	Сбербанк России ОАО	Решение общего собрания акционеров от 21 июня 2002 (протокол № 14)
06.08.2010	Изменение наименования	Открытое акционерное общество «Сбербанк России»	ОАО «Сбербанк России»	Решение общего собрания акционеров от 04 июня 2010 (протокол № 23)
04.08.2015	Изменение наименования	Публичное акционерное общество «Сбербанк России»	ПАО Сбербанк	Решение общего собрания акционеров от 01.01.01 (протокол № 28)