Проспект ценных бумаг (стр. 37 )

В 2014 году основным драйвером кредитного портфеля стали корпоративные кредиты, по итогам года выросли более чем на 30%, в том числе, за счет длинных кредитов, частично номинированных в валюте. На рынке кредитов физическим лицам наибольшими темпами увеличивалась задолженность по жилищным кредитам и кредитным картам.

Период стабилизации экономики и опережающий рост кредитных портфелей позволил банкам улучшить качество кредитных портфелей. Доля просроченной задолженности по кредитам предприятиям снижалась с пикового значения в 6,4% в мае 2010 года до 4,0% на 01.01.2014. Доля просроченной задолженности по кредитам населению также снижалась: с 7,5% на 01.01.2010 до 4,1% на 01.01.2013. Однако в 2013 году качество портфеля кредитования населения снизилось на фоне ухудшения финансового состояния заемщиков. На 01.01.2014 уровень просроченной задолженности по кредитам населению составил 4,4% (+0,3 п. п к 01.01.2013).

На 01.01.2015 возрос уровень просроченной задолженности по кредитам физическим лицам – на 1,5 п. п. до 5,9%, у ряда банков уровень просроченной задолженности превысил 20%. Уровень просроченной задолженности по кредитам организациям в 2014 году продолжил повышаться и составил 4,2%.

Изменение темпов роста просроченной задолженности отразилось на динамике резервов по ссудам, рост которых приостановился. В 2010-2012 году они росли в среднем на 6% в год, а отношение резервов к кредитам снизилось до 7,1% на 01.01.2013. В 2013 году в банковской системе резервирование происходило пропорционально росту кредитного портфеля и на 01.01.2014 отношение резервов к кредитам практически не изменилось и составило 7,0%.

В 2014 году были сделаны значительные отчисления на резервы, в результате чего уровень резервов к кредитному портфелю возрос до 7,8%, самый значительный прирост был в части резервирования кредитов физическим лицам.

После мирового финансового кризиса, увеличившего риски вложений в долговые инструменты и сужения рынка государственных ценных бумаг с соответствующим снижением их доходности вследствие упрочения государственных финансов, произошло восстановление: в 2009-2010 гг. вложения в ценные бумаги выросли в 2,5 раза, в основном за счёт вложений в государственные и корпоративные долговые обязательства. В 2011 портфель ценных бумаг увеличился на 6,6%, а в 2012-13 годах темп роста составил 13,3% и 11,2% соответственно. Доля ценных бумаг в активах банков на 01.01.2014 находилась на минимуме за последние 5 лет и составила 13,6%. Рост вложений в ценные бумаги в 2014 году оказался в два раза выше, чем в 2013 году, однако вследствие переоценки по итогам 2014 года доля ценных бумаг в структуре активов снизилась до 12,5%.

В 2009-2010 годах, несмотря на кризис, вклады населения в банках росли примерно на 30% в год. Ускоренный рост был обусловлен, с одной стороны, высокими процентными ставками по вкладам, установленными банками, для которых средства населения стали одним из источников долгосрочных ресурсов. С другой стороны, действующая система страхования вкладов продемонстрировала свою работоспособность в условиях кризиса, что стало серьёзным стимулирующим фактором при принятии решения о внесении вклада. В 2011 и 2012 годах рост вкладов замедлился до 20% в год. В 2013 году рынок вкладов почти не снизил темпы роста по сравнению с 2012 годом. А на 01.01.2014 (по сравнению с 01.01.2009) доля вкладов в пассивах увеличилась с 21% до 30%. В течение 2014 года темп роста вкладов показывал негативную динамику в сравнении с предыдущим годом. Отток вкладов привел к заметному снижению доли средств населения в пассивах банковской системы – с 30% до 24%, они замещались средствами Банка России, вес которых вырос с 8% до 12%.

Приток средств юридических лиц также замедлил темпы роста: с 26% в 2011 году до 11% в 2012-2013 годах, при этом доля в пассивах сократилась с 35% (на 01.01.2008) до 30% (на 01.01.2014). В 2014 году темп роста средств юридических лиц возрос до 32,2%, в том числе, в силу девальвации валюты.

В 2010 году после кризиса банки воспользовались улучшением ситуации на мировых финансовых рынках и возобновили привлечение ресурсов из-за рубежа. В результате объём таких ресурсов в банках стал расти, их доля в пассивах стабилизировалась и на 01.01.2014 составила 8,9%.

Большую роль в поддержании ликвидности банковской системы во время финансового кризиса сыграли средства, предоставленные государством через Минфин и Банк России. Прилив клиентских средств в условиях низких темпов роста активов в 2009-2011 годах позволил банкам возвратить полученные от Банка России средства. Однако в 2012 году банковская система в условиях дефицита ресурсов вновь активно использовала средства государства. В целом за 2012 год остаток средств Банка России у банков вырос на 122%, а средств бюджета – сократился на 17%. Всего привлечение от государства в 2012 году выросло на 61%. Схожая тенденция наблюдалась и в 2013 году: остаток средств Банка России вырос на 65%, а средств бюджета сократились на 38%, итоговое привлечение от государства возросло на 41%. Большую долю этих ресурсов аккумулируют Сбербанк и госбанки. Доля средств, привлеченных от государства, в пассивах выросла с 5,2% на 01.01.2012 до 8,6% на 01.01.2014. На 01.01.2015 доля государственных средств в пассивах выросла до 13,4%. В силу высокой стоимости средств ЦБ банк сокращает их долю в пассивах – по итогам мая уже порядка 7%.

Негативное влияние финансового кризиса на банковскую систему отразилось в низком объёме полученной прибыли. В 2009 году банки заработали 205 млрд. рублей, что сопоставимо с показателями за 2004 или 2005 год. Из 1058 кредитных организаций с убытками год закончили 120 организаций (11%), их совокупный убыток составил 80 млрд. рублей. Но уже в 2010 году банки заработали 573 млрд. рублей прибыли. Количество убыточных кредитных организаций снизилось до 81 (8%) из 1012 действующих, их совокупный убыток составил 22 млрд. рублей. В 2011 и 2012 годах прибыль по банковской системе достигла рекордного уровня – 878,2 млрд. рублей и 1011,9 млрд. рублей соответственно. Из 978 действующих кредитных организаций 2011 год с убытками закончили 50 организаций (5,1%), а в 2012 году доля убыточных кредитных организаций составила 5,8% (55 из 956). Во втором полугодии 2013 года количество действующих кредитных организаций сократилось с 956 до 922, при этом с убытками 2013 год закончили 88 (или 9,5%) от общего числа кредитных организаций. Суммарная прибыль кредитных организаций в 2013 году снизилась на 1,8% по сравнению с 2012 годом и составила 994 млрд. рублей. Несмотря на 87 отозванных лицензий кредитных организаций за 2014 год, доля убыточных организаций в общем числе кредитных организаций выросла с 9,5 до 15,2%. Прибыль организаций оказалась на 41% ниже, чем в 2013 году и составила 589 млрд. рублей.

Итоги 2014 года:

За 2014 год число действующих кредитных организаций (кредитных организаций, имеющих право на осуществление банковских операций) сократилось с 923 (на 01.01.2014) до 835 (на 01.01.2015).

Темп роста активов за 2014 год составил 35,2%, что выше, чем рост активов банковской системы за аналогичный период в прошлом году на 19,3 п. п., однако значительная часть прироста объясняется переоценкой.

За 2014 год темп роста кредитного портфеля банковской системы был ниже темпа роста активов и в относительном выражении увеличился на 25,4%, что на 8,0 п. п. выше результата 2013 года. В отличие от прошлого года, динамика кредитного портфеля в большей степени определялась кредитованием юридических лиц. Так, объём кредитов предприятиям за год вырос на 30,3% (за 2013 год рост составил 13,2%). Рост объема ссуд, предоставленных банками населению, замедлился более чем в два раза до 13,8% против 28,7% годом ранее.

Кредитные риски в банковской системе значительно увеличились. Уровень просроченной задолженности по кредитам на 01.01.2015 составил 4,6 % (4,1% на 01.01.2014). При этом наблюдалось повышение уровня просроченной задолженности по кредитному портфелю как физических, так и юридических лиц. Значительнее всего выросла просроченная задолженность по портфелю кредитов физических лиц: уровень «плохих долгов» населения вырос с 4,4% до 5,9%, в то время как у предприятий – с 4,0% до 4,1%. Абсолютный прирост объёма просроченных кредитов клиентами (предприятиями и населением) за 2014 год в 4 раза выше аналогичного показателя за 2013 год: 547 млрд. рублей против 134 млрд. рублей, что в относительном выражении эквивалентно приросту в 39,5%.

Прирост резервов по ссудам за 2014 год незначительно опережал прирост просроченной задолженности и составил 41,3%. За аналогичный период 2013 года резервы банков выросли на 15,3%. Отношение резервов по ссудам к кредитному портфелю выросло с 6,95% (на 01.01.2014) до 7,83% (на 01.01.2015).

Рост вложений в ценные бумаги в 2014 году оказался в два раза выше, чем в 2013 – 24,3% и 11,2% соответственно. Основное увеличение объемов вложений пришлось на вторую половину года.

Средства юридических лиц (включая бюджетные средства), привлечённые банками, за отчетный период увеличились на 32,2%. За аналогичный период 2013 года данные ресурсы увеличились на 10,9%. При этом бюджетные средства за этот период выросли на 121% (-38% за 2013 год). Средства, привлеченные от Банка России, выросли на 109,2%, а годом ранее – на 65,0%. Таким образом, за 2014 год банковская система привлекала государственное финансирование на сумму в 5,5 трлн. рублей против 1,4 трлн. рублей в 2013 году.

По итогам 2014 года балансовая прибыль банковской системы составила 589 млрд. рублей, что на 41% меньше данного показателя за аналогичный период прошлого года – 994 млрд. рублей. Из 835 действующих кредитных организаций на 01.01.2015 с убытками закончили 127 банков (или 15,2%). На 01.01.2014 убыточными были 9,5% кредитных организаций.

В 2014 года существенное влияние на динамику рынков продолжало оказывать сохранение геополитической напряженности, отток капитала и нестабильный курс рубля.