Практикум тарифного менеджмента в страховых организациях Учебно-методическое пособие (стр. 12 )

млн. у.е.

Собственное участие цедента в покрытии риска составит:

400-80=320 млн. у.е.

625-125=500 млн. у.е.

800-160=640 млн. у.е.

Из приведенного примера следует, что в первой группе риск оказался излишне перестрахованным, т. к. первоначальная страховая сумма в этой группе 400 млн. у.е. была ниже установленного для данного портфеля собственного участи цедента (500 млн. у.е.). Вместе с тем страховая сумма по третьей группе риска даже после заключения договора квотного перестрахования превышает лимит собственного участи цедента. Только в отношении второй группы риска квотное перестрахование при норме 20% повлечет за собой снижение страховой суммы до 500 млн. у.е., т. е. до принятого норматива.

Задача 4.4. Перестрахователь обязуется брать на собственное удержание 40% страховой суммы, а остальные 60% - передать в перестрахование. Лимит ответственности перестраховщика установлен в 150000 у. е.

Определить, как распределяется риск а) 100000 у. е.; б) 300000 у. е.

Решение:

1. ед – собственное удержание

  у. е. – риск перестраховывается

2. у. е. – собственное удержание

  у. е. – отдается в перестрахование, но лимит ответственности перестраховщика 150000 у. е.

180000 у. е. –150000 у. е. =30000 у. е. Остаются у перестрахователя.

Он может их оставить на собственном удержании или отдать в перестрахование по другому договору.

Задача 4.5.  Допустим, что страховщик устанавливает размер собственного удержания, равный 100000 у. е. И стороны договариваются о 9-кратном перестраховании (9 линий). Какой емкости договор может подписать страховщик.

Решение:

Страховщик способен подписывать риски до 1000000 у. е., т. к.

1000000 у. е. =100000у. е. +9у. е.

2.Перестраховщик получает 90% премии и выплачивает 90% компенсации по любому риску.

Задача 4.6. Если перестрахователь решает оплатить убытки за счет собственных средств в пределах 100000 у. е., то убытки, превышающие этот лимит, должны будут перестрахованы. По оценкам, максимально возможный убыток по отдельному риску может составить 500000 у. е., тогда покрытие по договору эксцедента убытка должно составить: 500000 у. е. –100000 у. е.=400000 у. е. Как будет распределяться убыток в а) 80000 у. е.; б)250000 у. е.; в)650000 у. е.; между страхователем и перестраховщиком.

Решение:

При наступлении убытка в 80000 у. е. договор не будет затронут, весь убыток ложится на перестрахователя; 2. При убытке в 25000 у. е., перестраховщик будет платить:

250000 у. е. –100000 у. е. =150000 у. е.

100000 у. е. платит перестрахователь

При убытке в 650000 у. е., 100000 у. е. платит перестрахователь;

650000 у. е. –100000 у. е. =550000 у. е. должен бы был заплатить перестраховщик, но его лимит установлен в 500000 у. е. (это его ответственность).

Следовательно, 550000 у. е. –500000 у. е. =50000 у. е. ложатся на убыток перестрахователя, тогда его общий убыток составит 100000 у. е. +50000 у. е. =150000 у. е.

Задача 4.7. (квотное перестрахование)

Перестрахователь обязуется брать на собственное удержание 40% страховой суммы, а остальные 60% - передать в перестрахование. Лимит ответственности установлен в 150000 у. е.

Решение:

Если перестраховывается риск в 100000 у. е., то собственное удержание составит 40000 у. е., перестраховывается 60000 у. е. Риск 300000 у. е. распределяется следующим образом: 120000 у. е. – собственное удержание, 180000 у. е. – перестраховщик, но его лимит – 150000 у. е., которые он принимает: 30000 у. е. остались за пределами данного договора (необходимость заключения договора факультативного перестрахования)

Задача 4.8. Собственное удержание компании равно 100000 у. е. по определенному виду страхования, договор первого эксцедента равен десятикратной сумме (10 линий) от собственного удержания. Как только риск превышает совокупную сумму ответственности по собственному удержанию и по договору первого эксцедента, вступает в силу договор второго эксцедента, причем передающая компания может принимать на страхование риски, не превышающие 1600000 у. е. Указать в таблице распределения рисков по ответственности в зависимости от страховой суммы:

                                                                                       Таблица 15

Страховая сумма	Собственное удержание передающей компании	Попадает под договор первого эксцедента	Попадает под договор второго эксцедента
90000	?	?	?
150000	?	?	?
750000	?	?	?
1500000	?	?	?
1600000	?	?	?

       Задача 4.9. По квотному договору перестрахования перестрахователь обязуется брать на собственное удержание 20% страховой суммы, а 80% - передает в перестрахование. Лимит ответственности перестраховщика установлен в размере 400000 у. е.

Как будет распределен риск в размере а) 50000 у. е., б) 800000 у. е., в) 1200000 у. е.?

Задача 4.10 По квотному договору перестрахования перестрахователь обязуется брать на собственное удержание 30% страховой суммы, а 70% - передать в перестрахование. Лимит ответственности установлен в размере 200000 у. е. Страхуется риск в 100000 у. е. По этому риску убыток составил 50%, 80%

Сколько будет платить перестрахователь и перестраховщик.

Задача 4.11. Брутто-премия по договору страхования воздушного судна составила 100000000 у. е. РПМ – 3% Комиссия страховщику 15%. При условии, что перестрахователь оставляет на собственное удержание 20% риска, а 80% - отдает перестраховщику. Рассчитать премию перестраховщику.

Задача 4.12. Страховая компания застраховала объект стоимостью (страховая сумма) 100 млрд. у.е под тариф 2%. РПМ – 10%, оставив на свое удержание 40% ответственности, 60% - отдала в перестрахование с комиссией 20%. Рассчитать премию перестраховщику.

Задача 4.13. Страховая компания В за один год взаля на страхование 1200 объектов по риску стихийные бедствия, получив совокупную нетто-премию в размере 100 млн. у.е. Совокупная  страховая сумма по всем объектам составила 120 млрд. у.е., страховых возмещений было выплачено в размере 50 млн. у.е. Рассчитать максимальное собственное удержание страховщика по данному риску.

Задача 4.14. Условиями эксцедентного договора предусмотрено, что сумма эксцедента равна 10 долям, равным собственному удержанию. Емкость такого договора составит соответственно 11 долей. Перестрахователь при собственном удержании в 100000 у. е. взял на страхование объект стоимостью 1800000 у. е. Сколько денежных единиц попадает под договор первого эксцедента и что нужно сделать с оставшейся суммой ответственности перестрахователю.

Предположим, что сумма убытка по данному договору составила 50%,80%. Каково будет участи в убытках сторон, участвующих в данном договоре.

Задача 4.15. Предположим, что портфель страховой компании состоит из огневых рисков. Компания принимает решение, что любой убыток в пределах 50000 у. е. будет выплачен из собственных фондов и убытки сверх этой суммы будут покрыты перестрахованием. Если компания исходит из того, что максимально возможный убыток по данному риску может составить 250000 у. е., то компании потребуется перестраховочное покрытие на сумму 200000 у. е. Расписать распределение убытков между перестрахователем и перестраховщиком по трем отдельным убыткам.

                                                                                       Таблица 16

Убыток	Сумма убытка	Удержание перестрахователя в убытке	Возмещается перестраховщиком	Непокрытая перестраховщиком доля убытка
1	10000	?	?	?
2	150000	?	?	?
3	275000	?	?	?

Задача 4.16. Определить емкость эксцедента.

Данные для расчета. Сумма собственного удержания страховщика  -500 млн. у.е.,  сумма эксцедента – 1000 млн. у.е.

Задача 4.17. Рассчитайте процент перестрахования.

Данные для расчета. Собственное участи страховщика – 1200 млн. у.е. Риск обладает страховой суммой 3600 млн. у.е.

Задача 4.18. Определить участие цедента (перестрахователя) и перестраховщика в покрытии риска при непропорциональном перестраховании.

Данные для расчета. Участи цедента в приоритете составляет800 млн. у.е. Лимит перестраховочного покрытия, т. е. верхняя граница ответственности перестраховщика, -1000 млн. у.е. Риск обладает страховой суммой 1300 млн. у.е.

Задача 4.19. Определите собственное участие страховщика (цедента) в покрытие риска и сделайте вывод о состоянии квотного перестрахования.