Практикум тарифного менеджмента в страховых организациях Учебно-методическое пособие (стр. 17 )

Данные для расчета. По страховой операции №1 количество договоров страхования – 14 млн. у.е., средняя тарифная ставка с 1 у. е. страховой суммы – 0,0035 у. е. По страховой операции №2 количество договоров страхования – 1,7 млн. у.е., средняя тарифная ставка с 1 у. е. страховой суммы  -0,004 у. е.

Задача 6.9. Определить коэффициент финансовой устойчивости страхового фонда и финансово устойчивую страховую компанию.

Данные для расчета. Страховая компания №1 имеет страховых платежей 7 млн. у.е., остаток средств в запасном фонде – 65 тыс. у.е. Выплаты страхового возмещения  -5,2 млн. у.е., расходы на ведение дела – 520 тыс. у.е. Страховая компания №2 имеет страховых платежей 5,8 млн. у.е., остаток средств в запасном фонде – 500 тыс. у.е. выплаты страхового возмещения – 3,1 млрд. у.е., расходы на ведение дела – 560 тыс. у.е.

Критерием выбора наиболее финансово устойчивой страховой компании является максимальный коэффициент финансовой устойчивости страхового фонда.

Ответы на задачи

1.4.                1) Нетто-ставка 0,502 у. е. со 100 у. е. страховой суммы

        Брутто-ставка 0,718 у. е. со 100 у. е. страховой суммы

        2) Нетто-ставка 0,0018 у. е. со 100 у. е. страховой суммы

0,01792 у. е. со 100 у. е. страховой суммы 0,402 у. е. со 100 у. е. страховой суммы 0,726 у. е. со 100 у. е. страховой суммы 2,65 у. е. со 100 у. е. страховой суммы 1,26 у. е. со 100 у. е. страховой суммы 1,6 у. е. со 100 у. е. страховой суммы 7,92 у. е. со 100 у. е. страховой суммы 0,166 у. е. со 100 у. е. страховой суммы 2,44 у. е. со 100 у. е. страховой суммы 0,2 у. е. со 100 у. е. страховой суммы 5,225 у. е. со 100 у. е. страховой суммы

1,75 млн. у.е.

3.10.                34 млн. у.е

3.11.                Ущерб 110400 тыс. у.е

  Страховое возмещение 82800 тыс. у.е.

  Платеж 0,282 млн. у.е.

Возмещение 6,5 млн. у.е.

1,764 млн. у.е., не будет 2,352 млн. у.е; 12,5 млн. у.е. 60 млн. у.е. 0,96%; 5,72% 7,83 млн. у.е. 20.02.1997

4.8.

Страховая сумма	Собственные удержания	Договор первого эксцедента	Договор второго эксцедента
90000	90000	-	-
150000	100000	50000	-
750000	100000	650000	-
1500000	100000	1000000	400000
1600000	100000	1000000	500000

4.9.        а) 100000 у. е.; 400000у. е.

         б) 160000у. е.+240000у. е.; 400000у. е.

         в) 240000 у. е.+560000у. е.; 400000у. е.

4.10.        а) 15000у. е., 35 у. е.

б) 24000у. е.; 56000у. е.

                65450000у. е.                800000000у. е.                39,5 млн. у.е.                  а)  81819 руб; 818181 руб.

б) 440000 руб; 1000000 руб.

4.15

Убыток	Сумма убытка у. е.	Удержание перестрахователя в убытке	Возмещается перестраховщиком	Непокрытая перестрахованием доля убытка
1	40000	40000	-
2	150000	50000	100000
3	275000	50000	200000	25000

4.16. 500 млн. у.е.

4.17. 67%

4.18. 800 млн. у.е; 500млн. у.е.

4.19. 400 млн. у.е; 600 млн. у.е; 600млн. у.е необходим еще один договор перестрахования

  367130 у. е.   856000 у. е.   21240000 у. е.

5.10. 0,66 соответствует

0,510 не соответствует

Наименее убыточный регион 1.

Наиболее устойчивая страховая компания №2

Литература

Шахов в страхование. Экономический аспект., М.: Финансы и статистика, 1994. Шахов как самостоятельная экономическая категория. Финансы, 2, 38-41, 1995. Страховое дело под ред. , М.: Банковский и биржевой научно-консультационный центр, 1992. Фалин анализ рисков в страховании, М.: Российский юридический издательский дом, 1994. ведение в теорию вероятностей и ее приложения, т. 1-2 Мир, М., 1967. Левин надежности Радиотехнических систем, М.: Советское радио, 1978. Федотова решения в условиях риска. Финансы, 11 (1992). Сухов собственного капитала в обеспечении финансовой устойчивости страховщиков. Финансы, 4 (1995). Сухов регулирование финансовой устойчивости страховщиков. М.: Анкил, 1995. Турбина механизмы страхового рынка. Финансы, 11 (1994). еория полезности. Сборник Методологические основы и математические методы. Ред. Дж. Моудер, С. Элмаграби, пер. с англ., М.: Мир 1981. еория принятия решений. Сборник Методологические основы и математические методы. Ред. Дж. Моудер, С. Элмаграби, пер, с англ., М.: Мип 1981. еория игр. М.: Мир, 1971. уществование и оптимальность конкурентного равновесия. М.: Мир, 1995. сновы страховой статистики. М.: Анкил, 1996. о схеме Бернулли, Страховое дело, № 9, стр. 52 1993. , , Баскаков и актуарные расчёты. – М.: Экономист. 2006. – 459 с. Сахирова . Учеб. пособие. – М.: ПРОСПЕКТ, 2006. – 732 с. Страхование. Учебник под ред. доктора экономических наук, профессора . – М.: Экономист. 2006. – 874 с. , , Шухов методики Росстрахнадзора расчёта тарифных ставок по рисковым видам страхования (Методика (1)). Финансы, № 9, стр. 37-39, 1994. Галатенко рисками: обзор употребительных подходов // JetInfo, № 11,12, 2006.