Сопредседатели: | , - Директор Департамента лицензирования деятельности и финансового оздоровления кредитных организаций, Банк России, Москва; |
«Опыт Канадской корпорации страхования вкладов в управлении предпринимательским риском» - Джон Раймонд ЛаБросс – Генеральный секретарь, Международная ассоциация по страхованию депозитов, Базель
Большое спасибо России за то, что она организовала этот конгресс.
Мне очень приятно рассказывать вам о Канадской корпорации по страхованию вкладов и об управлении рисками. Если вам понравится моя тема, я смогу продлить свое выступление до 40 минут.
Российское агентство по страхованию вкладов будет з1-м членом в Международной ассоциации страхования вкладов.
Около 70 стран имеют подобные агентства, и везде эти организации совершенно разные. В Северной Америке у нас существует Канадская корпорация, Федеральная корпорация в США, в Мексике существует подобная организация. Иногда существует несколько агентств в одной стране. Организация этих агентств занимала определенное время, это требовало изменений в законодательстве. В Канаде мы создали нашу корпорацию в 67-м году. И за этот период происходило много изменений в законодательстве нашей страны. Менялись условия, в которых мы работали, изменялся рынок.
В 1967-м году нам казалось, что мы организовали эту организацию очень хорошо, но затем, сравнивая опыт, стали думать об улучшении нашей работы. Поэтому вас не должно удивлять, что организация подобных ассоциаций занимает много времени и требует изменений в законодательстве.
44 различных организации работают в разном режиме. Некоторые существуют достаточно длительное время, например, как наша, с ограниченным кругом задач. Подчеркну, что существуют различные типы подобных организаций, с различными полномочиями, потребностями в информации, с различными взаимоотношениями с другими финансовыми организациями.
Остановлюсь на том, что мы понимает под такой организацией, какие функциями она будет обладать. В Канаде нас прежде всего беспокоит проблема управления рисками. Я употребляю этот термин осторожно. В течение длительного времени мы обсуждаем проблему минимизации рисков. Именно об этом я сегодня и буду говорить. Прежде всего, мне хотелось бы отметить систему управления рисками. В Канаде мы это обсуждали и общались с организацией «Дэлойт и Туш» в качестве партнера. Эта организация работает с крупными банками во всем мире. И как раз одно из ее направлений работы – это управление рисками. Работая в этом направлении, они руководствовались идеями Базельского комитета.
В остальной части мира также пытаются управлять рисками. Система управления рисками – это полный систематически организованный процесс, посредством которого наша канадская организация определяет, оценивает, управляет и контролирует риски, отчитываясь в любой момент времени о существенных рисках, которые присутствуют в ее стратегии, планах и деятельности. Это хотелось бы подчеркнуть, чтобы сделать более понятной тему нашей дискуссии.
Переходим к концепции.
Канадская корпорация существует в соответствии с законодательными актами нашего правительства. Мы отчитываемся перед парламентом, и у нас есть министр, который отвечает за эту деятельность.
Наше казначейство постоянно проводит анализ нашей деятельности. Хотелось бы более детально поговорить об управлении стратегическими процессами и осуществлением соответствующего контроля.
Наша деятельность строится по аналогии с Базельским комитетом. Когда мы говорим об организациях, которые являются нашими участниками, мы похожи на страховую компанию, но не на компанию по перестрахованию. Мы должны оценивать наиболее значимые риски. Составляя доклады министерству и представляя их парламентскому комитету мы пытаемся предусмотреть ответы на все вопросы.
Теперь, что касается разделения ответственности в нашей системе. За дела всей корпорации отвечает Совет директоров, перед которым мы ежегодно отчитываемся. Мы информируем о рисках Совет директоров, который в свою очередь разрабатывает политику по управлению ими.
Мы разрабатываем систему и подбираем сотрудников, которые несут ответственность за определенные участки работы. Другая категория сотрудников отвечает за управлениями рисками на своем уровне. А главный сотрудник отвечает за управление рисками в корпорации.
Специальный комитет разрабатывает процесс по управлению рисками.
При страховании депозитов, конечно, существует риск страхования. Это риск потери или риск убытков, которые могут возникнуть, если перестает работать какое-либо учреждение.
Существует также и финансовый риск, связанный с управлением активами, которые находятся на балансе и вне баланса. Имеется положение по непредвиденным убыткам. В этом случае есть возможность получения кредита от нашего казначейства на сумму около 6 миллиардов. Проводя необходимые операции, мы также несем операционные риски. Это риск убытков, которые связаны с деятельностью наших сотрудников или других людей, или риск, связанный с внешними событиями.
В прошлом году у нас возник такой риск. К счастью, мы отреагировали на него соответствующим образом, и убытки не понесли, используя при этом некоторые новые методы. Мы справились с этими системными рисками сами.
Существует еще риск связанный с потерей доверия к организации. В общем-то, защита ваших депозитов – это наш девиз. Репутация корпорации очень важна, так как от нее зависит степень доверия людей.
Мы также занимались деятельностью, связанной с реорганизацией, когда произошло 43 банкротства финансовых организаций. Может быть для США 43 банкротства это не значительно, а в канадской системе – это достаточно много. У нас продолжительное время - до 1984 года не было абсолютно никаких банковских банкротств. Между 1984г. и 2004г. начались банковские банкротства. Это были небольшие банкротства, и мы занимались процедурой слияния. Аналогичная практика существует в разных странах. Мы просто хотели удостовериться в своей возможности полностью справиться с проблемами, которые могут возникнуть, а также и в том, что депозиты в 106 организациях – наших членов хорошо управляются. Конечно же, это еще одна степень риска.
Риск андеррайтинга имеет отношение к новому заемщику. У нас в Канаде есть процесс, связанный с оценкой потенциального заемщика. Может быть, в России тоже следует обратить внимание на это. Я знаю, что Михаил занимается надзором и лицензированием. Существует процесс, при котором, заемщик, подавая заявку в финансовую организацию, представляют нам свой бизнес-план, связанный с его деятельностью и мы иногда страхуем этих заявителей. Иногда мы такие заявки отклоняем в случае, когда наше руководство признает, что: «Нет, они не очень хорошо работают, имеют не очень хорошую кредитную историю и прочее». Мы делаем это не слишком часто, но мы совместно работаем по каждой из этих заявок. Мы должны понимать, как контролировать эти риски в будущем, когда речь идет о страховании вкладов.
Теперь о риске, связанном с оценкой. Проводя оценки наших организаций, мы делаем это следующим образом. Мы, в общем-то, доверяем вот этот процесс старшему сотруднику, оценивающему кредитоспособность этих организаций. Если возникает какая-то потенциальная проблема, мы назначаем что-то вроде экспертизы. Но мы не действуем как федеральная корпорация страхования вкладов. В принципе, у нас нет надзорной ответственности. Я не знаю, будет ли у вас надзорная функция, но, мне кажется, что эти две организации должны работать вместе. Надзор и андеррайтинг – две ипостаси одной проблемы.
При существовании проблемной организации сохраняется необходимость вмешаться в процесс ее управления, то есть риск вмешательства. В этом случае мы задействуем свой совет, финансового директора, заместителя, ставя перед ними проблемный вопрос. Только после изучения ситуации разрабатывается стратегия, которую представляется Совету директоров, о перспективах проблемного финансового института. У финансового директора может быть своя собственная стратегия, но Совет директоров оценивает финансовую сторону вопроса. То есть, в конечном итоге, мы вырабатываем общее решение.
Существует риск, связанный с ликвидностью. Нас беспокоит, возможность необходимости денег, а их вдруг может не оказаться. Я уже вам говорил, что у нас очень большой лимит – около 6 миллиардов. Это очень много. Здесь нам помогает казначейство. Но я знаю, что есть страны и страховщики депозитов, которые при получении кредитной линию от казначейства, обнаруживали, что она уже закрыта, или еще что-то. То есть вы должны иметь представление, насколько хороши ваши кредитные линии.
Существуют рыночные риски, убытки вследствие каких-то неблагоприятных изменений стоимости разных финансовых инструментов.
Кредитный риск - риск, связанный с вашим партнером, контрагентом.
А также другие важные риски. Риск, связанный с человеческим фактором. Например, неадекватность людей или отсутствие у персонала необходимых навыков и знаний.
Информационный риск. При отсутствии своевременной информации, вообще трудно работать. Мы во многом полагаемся, на своего сотрудника, который владеет всей информацией, иначе трудно будет разработать ситуацию и принять решение о вмешательстве в конкретном случае.
Технологический риск. Не в смысле той технологии, когда что-то не подключается, а в возможности использовать прилагаемые программные продукты (power point). Вы знаете, как важна технология в повседневной жизни. Еще 10 лет назад нас это особо не волновало. А сейчас мы все больше полагаемся на Била Гейтса и на программные продукты.
Теперь о риске обработки. Проследить за проектным исполнением, правильной разбивкой, правильной политикой управления активами и пассивами или, возможно, за чем-то еще? Мы работаем с разными вопросами.
Перейдем к финансовым рискам. Для того их оценки необходимо иметь внутреннюю систему контроля. Следует помнить о правовые, юридические риски. Что делать, если кто-то подал на вас в суд, или вы привлекаете кого-то к ответственности. Например, мы привлекали к суду аудиторов, финансовых директоров и так далее. У нас есть и риск, связанный с аутсорсингом, так как мы очень маленькая организация - 85 человек, многие из которых являются менеджерами. Мы ведем свою работу, допустим, с Прайсвотерхаус или другими аудиторами, и в случае возникновения у нас сложной ситуации, когда нам нужно платить, мы не делаем это в нашей международной ассоциации, мы занимаемся аутсорсингом.
|
Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 |
