Дисциплина читается в соответствии со стандартом РУДН по основной образовательной программе ВПО. 2. Календарный план учебных занятий по дисциплине «Инвестиционный анализ» (стр. 15 )

Задание 1
t	Px	Py	Rx	Ry	В столбцах Px  и Py представлена еженедельная динамика цен акций компаний Х и У.
0	70,0000	28,4823	Решить следующие задачи. Ответы помещать в ячейки зеленого цвета
1	72,4394	27,7379	1. В столбцах Rx и  Ry определить капитальные доходности акций Х и У за единичный  период
2	71,6737	28,6946
3	71,7549	28,8101	2.  Оценить ожидаемую  еженедельную доходность, ее дисперсию и стандартное отклонение
4	73,0961	26,6243	Rx	Ry
5	74,0711	26,7204	ожидаемая доходность
6	74,0200	25,6563	дисперсия
7	73,1613	26,9905	ст. отклонение
8	72,4107	28,4011
9	71,6052	28,3982	3. Оценить ковариацию и корреляцию доходностей  компаний Х и У
10	72,1343	27,6314
11	70,4768	30,2895	Ковариация
12	71,1445	28,0948	Корреляция
13	69,5316	30,3912
14	66,1705	34,8256	4. Выписать ковариационную матрицу доходностей
15	67,3942	32,6235
16	64,9044	34,9580
17	66,2461	33,4126	5. Для портфеля  х = ( 0,4, 0,6) найти:
18	68,1886	30,5381	Доходность
19	67,5126	32,0029	Дисперсию
20	65,7035	32,8369	Ст. отклонение
21	64,5510	36,7696	Вероятность P { R(x) <  -1% }
22	66,1549	33,1621
23	65,3374	34,5316	6. Оценить  ожидаемый доход инвестора и срeдний убыток инвестора (в рублях)*
24	62,9614	39,1713	если он вкладывает в портфель 100 000 руб.  (имеется ввиду портфель х пункта 5 )
25	61,1548	37,8631
26	61,4420	39,6842	Ожидаемый  доход
27	62,7803	36,9073	Срeдний убыток
28	61,0037	37,4950
29	58,6724	42,1877
30	59,8287	40,6851	Имеется ввиду средний уровень убытка при условии неэффективности вложения
31	58,6590	40,7373
32	57,2213	42,8846

Задание 2. Задание - 2
p	0,1
q	0,9
Ставка	20%
Денежные потоки сценариев
Время T	K	SK	SSK
				SSSK	SSSSК	SSSSS
						-30
						-20
						30
						50
						50
NPV						70
P
			0,0000
M(NPV)
P(T = 5)
P(T <  5)

Вариант 3.

Задание 1
Дано:
Исходный капитал	100 000,00р.
Доходности, риски и цены	Корреляционная матрица
А	m	sigma	p0			A1	A2	A3
A1	12,0%	15,0%	120,00р.	A1	1,00	0,35	-0,50
A2	6,0%	10,0%	120,00р.	A2	0,35	1,00	-0,40
A3	8,0%	7,0%	180,00р.	A3	-0,50	-0,40	1,00
Ковариационная матрица
	А1	А2	А3		x	Cx	n
А1				А1
А2				А2
А3				А3
Сумма

Определить
1. Портфель минимального риска при условии, что короткие позиции запрещены   и ожидаемая доходность не ниже  6%.
2. Оценить ожидаемый доход по найденному портфелю минимальномого риска при условии, что
весь исходный капитал  инвестируется в потфель минимального риска
3.  Определить состав найденного портфеля
4. На сколько процентов уменьшился риск портфеля  по сравнению с риском А1
m(x)
D(x)
sigma(x)
О. доход
С. о.  дохода
Задание - 2
p	0,2
q
Ставка	30%
Денежные потоки сценариев
Время T	K	SK	SSK	SSSK	SSSSК	SSSSS
						-40
						-20
						30
						60
						60
						70
NPV
P
M(NPV)
P(T = 5)
P(T <  5)

Вариант  4.