Дисциплина читается в соответствии со стандартом РУДН по основной образовательной программе ВПО. 2. Календарный план учебных занятий по дисциплине «Инвестиционный анализ» (стр. 16 )

Задание 1

t	Px	Py	Rx	Ry	Решить следующие задачи. Ответы помещать в ячейки зеленого цвета
0	50,0000	80,1284	1. В столбцах Rx и  Ry определить капитальные доходности акций Х и У за неделю
1	52,3094	83,7769
2	50,0477	79,9329	2.  Оценить ожидаемую  еженедельную доходность, ее дисперсию и стандартное отклонение
3	51,3160	82,0202	Rx	Ry
4	51,1914	81,8712	ожидаемая доходность
5	48,6100	76,7650	дисперсия
6	49,1246	78,5324	ст. отклонение
7	51,5375	81,4746
8	56,4082	89,5927	3. Оценить ковариацию и корреляцию доходностей  компаний Х и У
9	58,4365	93,1317
10	60,7201	95,9353	Ковариация
11	60,8874	96,6138	Корреляция
12	59,1054	92,5253
13	57,9626	92,0677	4. Выписать ковариационную матрицу доходностей
14	58,2266	92,2850
15	54,4770	87,2847
16	54,6132	87,9686	5. Портфель z = ( 100 , -50 ) формируется  по ценам в момент  t = 32  (см. столбцы Px, Py ),  найти:
17	57,2373	92,0757	начальный капитал необходимый для формирования этого потрфеля
18	58,9118	93,0375	вектор весов портфеля х = ( х1, х2 )
19	61,2926	96,6463	Доходность портфеля
20	60,1365	95,5351	Дисперсию портфеля
21	64,1842	100,9713	Ст. отклонение  портфеля
22	65,9183	103,9616	Вероятность P { R(x) > 1,5% }
23	66,1956	104,1703
24	66,7555	105,1495	6. Оценить  ожидаемый доход инвестора и срeдний убыток инвестора (в рублях) по портфелю *
25	66,6024	105,8823	(имеется ввиду портфель  пункта 5 )
26	62,2636	98,6382	Ожидаемый  доход
27	63,9223	100,1409	Срeдний убыток
28	61,4253	97,5491
29	62,1655	97,7492
30	64,8403	102,4608	Имеется ввиду средний уровень убытка при условии неэффективности вложения
31	65,0841	102,4740
Задание-2
p	0,05
q	0,95
Ставка	35%
Денежные потоки сценариев
Время T	K	SK	SSK	SSSK	SSSSК	SSSSS
0						-30
1						-20
2						20
3						50
4						60
5						70
NPV
P
M(NPV)
P(T = 5)
P(T <  5)

Перечень вопросов итоговой аттестации по курсу

1. Дать определения понятия инвестирования.

2. Что называется активом?

3. Как вычисляется полный доход  от вложения средств в покупку актива за некоторый срок?

4. Для чего вводится понятие доходности актива и дать определение доходности актива?

5. В каких единицах измеряется доходность актива?

6. Какие значения может принимать доходность актива?

7. Какой случайной величиной задается доходность актива?

8. Как вычисляется ожидаемая доходность актива в вероятностной модели?

9. Как вычисляется ожидаемый риск актива в вероятностной модели?

10. Какие значения может принимать ожидаемая доходность актива?

11. Как вычисляется ожидаемый риск актива?

12. Что такое оценка актива?

13. Какая оценка актива считается наилучшей?

14. Как вычисляется ожидаемая доходность актива в статистической модели?

15. Как вычисляется ожидаемый риск актива в статистической модели?

16. Как находится коэффициент ковариации в вероятностной модели?

17. Как находится коэффициент корреляции в вероятностной модели?

18. Как находится коэффициент ковариации в статистической модели модели?

19. Как находится коэффициент корреляции в статистической модели?

20. Какие значения могут принимать коэффициенты ковариации и корреляции?