Проспект ценных бумаг (стр. 32 )

Чистая справедливая стоимость производных финансовых инструментов включается в приведенный выше анализ ликвидности. Анализ по видам производных финансовых инструментов по состоянию на 31 декабря 2003 года приведен далее:

		До 30 дней		31 декабря 2003 года ВСЕГО
Справедливая стоимость
Требования по производным финансовым инструментам – расчетные инструменты (с поставкой)		1,252,738		1,252,738
Обязательства по производным финансовым инструментам – расчетные инструменты (с поставкой)		(1,246,915)		(1,246,915)
Нетто-позиция по производным финансовым инструментам		5,823		5,823

		До 30 дней		1-3 мес.		3- 6 мес.		6 мес.- 1 года		1 года- 3 лет		Свыше 3 лет		Просрочено	Срок погашения не установлен (включая резервы на возможные потери и под обесценение)	31 декабря 2002 года ВСЕГО
активы
Активы, по которым начисляются проценты по фиксированной ставке:
Ссуды и средства, предоставленные банкам, за вычетом резервов на возможные потери по ссудам		931,365		214,319		8,938		-		-		-		-		(21,376)		1,133,246
Ценные бумаги торгового портфеля		884,124		-		-		-		-		-		-		-		884,124
Ссуды и средства, предоставленные клиентам, за вычетом резервов на возможные потери по ссудам		796,756		1,571,089		573,524		858,776		1,206,587		78,155		129,438		(342,144)		4,872,181
Всего активов, по которым начисляются проценты по фиксированной ставке:		2,612,245		1,785,408		582,462		858,776		1,206,587		78,155		129,438		(363,520)		6,889,551
Касса и остатки на счетах в Центральном банке Российской Федерации		509,955		-		-		-		-		-		-		312,807		822,762
Ссуды и средства, предоставленные банкам, за вычетом резервов на возможные потери по ссудам		1,351		-		-		-		-		-		-		-		1,351
Ссуды и средства, предоставленные клиентам, за вычетом резервов на возможные потери по ссудам		23,950		5,360		5,043		82		994		35		-		-		35,464
Ценные бумаги торгового портфеля		20,951		-		-		-		-		-		-		6,702		27,653
Производные финансовые инструменты		14,287		-		-		-		-		-		-		-		14,287
Основные средства и нематериальные активы, за вычетом накопленной амортизации		-		-		-		-		-		50,130		-		-		50,130
Прочие активы, за вычетом резервов на возможные потери		7,157		8,064		2,756		31,405		-		-		-		(12,230)		37,152
Всего активов, по которым не начисляются проценты по фиксированной ставке:		577,651		13,424		7,799		31,487		994		50,165		-		307,279		988,799
ИТОГО АКТИВЫ		3,189,896		1,798,832		590,261		890,263		1,207,581		128,320		129,438		(56,241)		7,878,350
ПАССИВЫ
Пассивы, по которым начисляются проценты по фиксированной ставке:
Денежные средства банков и прочих кредитных организаций		1,596,833		182,992		27,392		47,676		-		-		-		-		1,854,893
Счета клиентов		406,434		315,386		167,601		120,002		4,594		-		-		-		1,014,017
Выпущенные долговые ценные бумаги		293,814		323,442		421,245		144,043		14,947		1,965		-		-		1,199,456
Прочие заемные средства		590		-		-		11,730		3,715		461,247		-		-		477,282
Субординированный заем		-		-		-		-		-		145,711		-		-		145,711
Всего пассивы, по которым начисляются проценты по фиксированной ставке:		2,297,671		821,820		616,238		323,451		23,256		608,923		-		-		4,691,359
Денежные средства банков и прочих кредитных организаций		4,949		1,842		117		-		-		-		-		-		6,908
Счета клиентов		1,558,007		6,053		3,578		1,370		-		-		-		-		1,569,008
Выпущенные долговые ценные бумаги		11,098		11,628		15,140		5,351		370		-		-		-		43,587
Прочие заемные средства		7,613		-		-		-		-		-		-		-		7,613
Субординированный заем		4,826		-		-		-		-		-		-		-		4,826
Прочие пассивы		99,029		631		-		114		7,254		18		-		7,727		114,773
Всего пассивы, по которым не начисляются проценты по фиксированной ставке		1,685,522		20,154		18,835		6,835		7,624		18		-		7,727		1,746,715
ИТОГО ПАССИВЫ		3,983,193		841,974		635,073		330,286		30,880		608,941		-		7,727		6,438,074
Разница между активами и пассивами по балансу		(793,297)		956,858		(44,812)		559,977		1,176,701		(480,621)		129,438		(63,968)		1,440,276
Разница между активами и пассивами, по которым начисляются проценты по фиксированной ставке		314,574		963,588		(33,776)		535,325		1,183,331		(530,768)		129,438		(363,520)		2,198,192
Разница между активами и пассивами, по которым начисляются проценты по фиксированной ставке, нарастающим итогом		314,574		1,278,162		1,244,386		1,779,711		2,963,042		2,432,274		2,561,712		2,198,192
Разница между активами и пассивами, по которым начисляются проценты, нарастающим итогом к общей сумме активов		3.99%		16.22%		15.80%		22.59%		37.61%		30.87%		32.52%		27.90%

Риск ликвидности производных финансовых инструментов

Основные порталы (построено редакторами)

Домашний очаг Дом • Дача • Садоводство • Дети • Активность ребенка • Игры • Красота • Женщины • (Беременность) • Семья • Хобби Здоровье: • Анатомия • Болезни • Вредные привычки • Диагностика • Народная медицина • Первая помощь • Питание • Фармацевтика История: СССР • История России • Российская Империя Окружающий мир: Животный мир • Домашние животные • Насекомые • Растения • Природа • Катаклизмы • Космос • Климат • Стихийные бедствия Справочная информация Документы • Законы • Извещения • Утверждения документов • Договора • Запросы предложений • Технические задания • Планы развития • Документоведение • Аналитика • Мероприятия • Конкурсы • Итоги • Администрации городов • Приказы • Контракты • Выполнение работ • Протоколы рассмотрения заявок • Аукционы • Проекты • Протоколы • Бюджетные организации Муниципалитеты • Районы • Образования • Программы Отчеты: • по упоминаниям • Документная база • Ценные бумаги Положения: • Финансовые документы Постановления: • Рубрикатор по темам • Финансы • города Российской Федерации • регионы • по точным датам Регламенты Термины: • Научная терминология • Финансовая • Экономическая Время: • Даты • 2015 год • 2016 год Документы в финансовой сфере • в инвестиционной • Финансовые документы - программы

Техника Авиация • Авто • Вычислительная техника • Оборудование • (Электрооборудование) • Радио • Технологии • (Аудио-видео) • (Компьютеры) Общество Безопасность • Гражданские права и свободы • Искусство • (Музыка) • Культура • (Этика) • Мировые имена • Политика • (Геополитика) • (Идеологические конфликты) • Власть • Заговоры и перевороты • Гражданская позиция • Миграция • Религии и верования • (Конфессии) • Христианство • Мифология • Развлечения • Масс Медиа • Спорт (Боевые искусства) • Транспорт • Туризм Войны и конфликты: Армия • Военная техника • Звания и награды Образование и наука Наука: Контрольные работы • Научно-технический прогресс • Педагогика • Рабочие программы • Факультеты • Методические рекомендации • Школа • Профессиональное образование • Мотивация учащихся Предметы: Биология • География • Геология • История • Литература • Литературные жанры • Литературные герои • Математика • Медицина • Музыка • Право • Жилищное право • Земельное право • Уголовное право • Кодексы • Психология (Логика) • Русский язык • Социология • Физика • Филология • Философия • Химия • Юриспруденция

Мир Регионы: Азия • Америка • Африка • Европа • Прибалтика • Европейская политика • Океания • Города мира Россия: • Москва • Кавказ • Регионы России • Программы регионов • Экономика Бизнес и финансы Бизнес: • Банки • Богатство и благосостояние • Коррупция • (Преступность) • Маркетинг • Менеджмент • Инвестиции • Ценные бумаги: • Управление • Открытые акционерные общества • Проекты • Документы • Ценные бумаги - контроль • Ценные бумаги - оценки • Облигации • Долги • Валюта • Недвижимость • (Аренда) • Профессии • Работа • Торговля • Услуги • Финансы • Страхование • Бюджет • Финансовые услуги • Кредиты • Компании • Государственные предприятия • Экономика • Макроэкономика • Микроэкономика • Налоги • Аудит Промышленность: • Металлургия • Нефть • Сельское хозяйство • Энергетика Строительство • Архитектура • Интерьер • Полы и перекрытия • Процесс строительства • Строительные материалы • Теплоизоляция • Экстерьер • Организация и управление производством