Глава 1 ТНБ в условиях глобальной экономики (стр. 16 )

В результате анализа наиболее востребованных технологий риск-менеджмента, применяемых в ТНБ в условиях кризиса необходимо выделить системы кредитного скоринга. Кредитный скоринг в общих чертах можно определить как оценку уровня кредитного риска, производимую в результате обработки различных данных кредитной истории, прямо или косвенно влияющих на уровень платежной        дисциплины. Технологии кредитного скоринга сейчас бурно развиваются. Под кредитным скорингом уже не подразумевается только использование скоринговых моделей (карт). Кредитный скоринг эффективно работает на всем        протяжении        жизни кредита. Неверно также рассматривать кредитный скоринг только как процедуру оценки заемщика перед выдачей кредита. При помощи различных видов кредитного скоринга работа с заемщиком ведется на протяжении всего периода кредита - от предоставления кредита до его погашения.
Традиционно выделяют следующие виды кредитного скоринга.

Application Scoring - оценка кредитоспособности заемщиков для получения кредита. Переводит в количественную плоскость риски банка, которые связаны с правильной оценкой социальных, демографических, финансовых и других данных заемщика для принятия решения о выдаче кредита. При принятии решения о выдаче кредита быстрый анализ заемщика при помощи скоринговых моделей позволяет получить наиболее объективную оценку на основании не субъективных мнений, а аналитически проверенных закономерностей.

Behavioral Scoring - поведенческий скоринг, принятие банком решений в рамках управления отдельными кредитными счетами заемщиков и кредитным портфелем в целом. Основная задача поведенческого скоринга - это прогнозирование потенциальных рисков, связанных с заемщиками, которые составляют кредитный портфель. Риски, связанные с обслуживанием кредитов, весьма разнообразны, поэтому скоринговые модели для поведенческого скоринга используют различные критерии оценки и ранжирования заемщиков. Основные из них: оценка риска неплатежеспособности, риска дефолта (преждевременного закрытия счета), а также скоринг доходности        клиентов.

Collection Scoring - определение приоритетных дел и направлений работы в отношении «плохих» заемщиков, состояние кредитного счета которых классифицировано как «неудовлетворительное». Своевременное предупреждение просрочек является очень важным для снижения затрат банка в рамках работы по взысканию задолженности и работы с залоговым имуществом. Collection-скоринг способен оптимизировать работу банка на всех этапах процесса управления взаимоотношениями        с должниками.

Fraud Scoring - это методология выявления и предотвращения мошеннических действий со стороны потенциальных и уже существующих заемщиков. Скоринг, направленный на выявление попыток мошенничества, помогает принимать незамедлительные решения по определению тех заемщиков, чьи обращения по предоставлению кредита должны быть отклонены либо направлены для более детального рассмотрения.
Временное затишье на рынке кредитования дает возможность банкам провести ряд мер по улучшению своего кредитного портфеля, уделить пристальное внимание усовершенствованию риск-менеджмента, детальной калькуляции резервного капитала, кредитному скорингу и работе с просроченной задолженностью.

По нашему мнению, в условиях преодоления кризиса, ТНБ необходимо мобилизовать все свои ресурсы как для обеспечения возвратов выданных кредитов, так и для улучшения своего кредитного портфеля. Кредитный скоринг -  инструмент, который необходим ТНБ в настоящее время для успешного преодоления кризиса. Именно сейчас, когда на рынке кредитования наступил период затишья, у ТНБ есть возможность для внедрения и обкатки новых эффективных технологий кредитного скоринга.

Глава 3. Стратегии развития ТНБ в условиях глобальной экономики

3.1. ТНБ в условиях преодоления кризиса

Говоря о текущем состоянии и предпосылках восстановления мировой хозяйственной системы, важнейшим объектом изучения должны стать именно транснациональные банки. Являясь важнейшими субъектами глобальной экономики, эти финансовые учреждения обеспечивают функционирование общемирового канала кредитования для формирования каких-либо перспектив для стабильного экономического роста. Консолидированные капиталы транснациональных банков давно превысили ВВП многих стран мира. В свою очередь перераспределение денежных потоков, осуществляемое ТНБ способно как способствовать стабилизации, так и вывести из равновесия мировую финансовую систему. Итак, каковы же последствия мирового финансового кризиса для ТНБ? Для начала, взглянем на итоговые результаты 2009 года. Для сопоставления крупнейших ТНБ используют различные показатели. При этом наиболее известными и общепризнанными являются рейтинги ТНБ, составляемые ЮНКТАД и журналом The Banker.

Таблица 1 Крупнейшие финансовые ТНК  (ЮНКТАД)61

№	ТНБ	Страна	Индекс распростра- нения	Активы	Индекс интернацио- нализации	Число стран пребывания
1	Citigroup Inc United States	США	72.9	1 938 470	70.9	75
2	Allianz SE Germany	Германия	62.2	1 367 062	74.4	52
3	ABN AMRO holding NV Netherlands	Нидер-ланды	59.8	953 959	74.4	48
4	Generali Spa Italy	Италия	59.5	549 269	86.4	41
5	HSBC Holdings PLC United Kingdom	Великоб- ритания	59.3	2 527 465	65.2	54
6	Societe Generale France	Франция	59.0	1 616 599	65.6	53
7	Zurich Financial Services Switzerland	Швейца- рия	57.6	327 944	97.5	34
8	UBS AG Switzerland	Швейца- рия	57.0	1 926 209	92.9	35
9	Unicredito Italiano Spa Italy	Италия	56.7	1 495 868	94.7	34
10	Axa France	Франция	56.1	963 539	80.7	39
11	BNP Paribas France	Франция	55.4	2 969 315	64.0	48
12	Deutsche Bank AG Germany	Германия	52.4	3 150 820	76.3	36
13	American International Group Inc United States	США	51.2	860 418	58.2	45
14	Credit Suisse Group AG Switzerland	Швейца- рия	51.1	1 118 881	84.3	31
15	Swiss Reinsurance Company Switzerland	Швейца- рия	50.0	229 328	96.1	26
16	Dexia Belgium	Бельгия	46.7	931 339	84.0	26
17	Credit Agricole SA France	Франция	46.6	2 365 122	55.7	39
18	Natixis France	Франция	44.3	795 079	51.8	38
19	ING Groep NV Netherlands	Нидер- ланды	43.5	1 905 097	49.8	38
20	Banco Santander SA Spain	Испания	43.5	1 501 619	63.0	30

Надо заметить, что рейтинг от ЮНКТАД (таблица 1) отличается более масштабным секторальным охватом: в ежегодном издании World Investment Report приводится список 50 крупнейших финансовых ТНК. Основным показателем транснационализации в рейтинге ЮНКТАД выступает «индекс распространения» (Geographical Spread Index). Он рассчитывается как квадратный корень из индекса интернационализации, умноженного на количество стран пребывания зависимых отделений. В свою очередь индекс интернационализации рассчитывается путем деления количества зарубежных отделений банка на их общее число.

Таблица 1 Крупнейшие финансовые ТНК  (ЮНКТАД)62

№	ТНБ	Страна	Индекс распростра- нения	Активы	Индекс интернацио- нализации	Число стран пребывания
1	Citigroup Inc United States	США	72.9	1 938 470	70.9	75
2	Allianz SE Germany	Германия	62.2	1 367 062	74.4	52
3	ABN AMRO holding NV Netherlands	Нидер-ланды	59.8	953 959	74.4	48
4	Generali Spa Italy	Италия	59.5	549 269	86.4	41
5	HSBC Holdings PLC United Kingdom	Великоб- ритания	59.3	2 527 465	65.2	54
6	Societe Generale France	Франция	59.0	1 616 599	65.6	53
7	Zurich Financial Services Switzerland	Швейца- рия	57.6	327 944	97.5	34
8	UBS AG Switzerland	Швейца- рия	57.0	1 926 209	92.9	35
9	Unicredito Italiano Spa Italy	Италия	56.7	1 495 868	94.7	34
10	Axa France	Франция	56.1	963 539	80.7	39
11	BNP Paribas France	Франция	55.4	2 969 315	64.0	48
12	Deutsche Bank AG Germany	Германия	52.4	3 150 820	76.3	36
13	American International Group Inc United States	США	51.2	860 418	58.2	45
14	Credit Suisse Group AG Switzerland	Швейца- рия	51.1	1 118 881	84.3	31
15	Swiss Reinsurance Company Switzerland	Швейца- рия	50.0	229 328	96.1	26
16	Dexia Belgium	Бельгия	46.7	931 339	84.0	26
17	Credit Agricole SA France	Франция	46.6	2 365 122	55.7	39
18	Natixis France	Франция	44.3	795 079	51.8	38
19	ING Groep NV Netherlands	Нидер- ланды	43.5	1 905 097	49.8	38
20	Banco Santander SA Spain	Испания	43.5	1 501 619	63.0	30

Рейтинг журнала The Banker (таблица 2) при ранжировании ТНБ уделяет особое внимание такому показателю как размеры капитала первого порядка. Это капитал, учитывающий по методологии Базельского комитета по банковскому надзору только собственные средства без ряда фондов банка, формируемых из прибыли. Именно по этому показателю принято во многом судить об устойчивости финансового института. Для дальнейшего анализа тенденция среди ТНБ мы воспользуемся также рядом других сводных таблиц финансовых результатов деятельности ТНБ за 2009 год от журнала The Banker из исследования The Banker’s Top 1000 World Banks 2009. Что касается основных показателей деятельности ТНБ по методологии ЮНКТАД, то показатели индексов распространения и интернационализации подверглись весьма незначительному влиянию кризиса, поэтому в дальнейшем уже не анализируются.