Институт экономики переходного периода
103918, Россия, Москва, Газетный переулок д. 5 Тел./ , www. iet. ru
Эконометрический анализ динамических рядов основных макроэкономических показателей
Москва
2001 г.
Институт экономики переходного периода
Под редакцией: С. Синельникова-Мурылева
Авторы : С. Дробышевский
В. Носко
Р. Энтов
А. Юдин
Выпускающий редактор: А.Молдавский
Компьютерный дизайн: А. Астахов
ISBN 5-93255-056-2
Оглавление
Институт экономики переходного периода............................................................ 1
Введение.......................................................................................................................... 6
1. Постановка проблемы и инструментарий исследования...................................... 7
1.1. Постановка задачи эконометрического исследования макроэкономических рядов динамики 7
1.1.1. Общие соображения..................................................................................... 7
1.1.2. Формальная постановка задачи.................................................................. 8
1.1.3. Основные задачи анализа временных рядов........................................... 11
1.2. Методология исследования.............................................................................. 15
1.2.1. Общие замечания........................................................................................ 15
1.2.2. Схема анализа временных рядов с использованием дерева решений. 16
2. Эконометрический анализ макроэкономических динамических рядов............ 20
2.1. Статистическая база исследования.................................................................. 20
2.2. Анализ временных рядов для денежных агрегатов....................................... 26
2.2.1. Денежный агрегат М1................................................................................ 26
2.2.2. Денежный агрегат M0................................................................................ 36
2.2.3. Денежный агрегат М2................................................................................ 41
2.3. Анализ временных рядов для экспорта и импорта........................................ 47
2.3.1. Экспорт........................................................................................................ 47
2.3.2. Импорт......................................................................................................... 50
2.4. Анализ ряда доходов федерального бюджета и ряда налоговых доходов федерального бюджета............................................................................................................................................. 56
2.4.1. Доходы федерального бюджета................................................................ 56
2.4.2. Налоговые доходы федерального бюджета............................................. 59
2.5. Анализ временного ряда для данных о темпах инфляции........................... 63
2.6. Анализ временного ряда индекса интенсивности промышленного производства 70
2.7. Анализ временного ряда для валового внутреннего продукта.................... 75
2.8. Анализ временного ряда для уровней безработицы...................................... 76
2.9. Анализ временного ряда для индекса РТС-1.................................................. 79
2.10. Анализ временного ряда “обменный курс рубля”....................................... 92
3. Экономический анализ результатов эконометрического анализа.................... 103
3.1. Анализ временных рядов для денежных агрегатов..................................... 103
3.1.1. Денежный агрегат М1.............................................................................. 103
3.1.2. Денежный агрегат M0.............................................................................. 104
3.1.3. Денежный агрегат М2.............................................................................. 105
3.2. Анализ временных рядов для экспорта и импорта...................................... 106
3.2.1. Экспорт...................................................................................................... 106
3.2.2. Импорт....................................................................................................... 106
3.3. Анализ рядов доходов федерального бюджета............................................ 108
3.3.1. Доходы федерального бюджета.............................................................. 108
3.3.2. Налоговые доходы федерального бюджета........................................... 110
3.4. Темпы инфляции............................................................................................. 111
3.5. Индекс интенсивности промышленного производства............................. 112
3.6. Валовый внутренний продукт....................................................................... 114
3.7. Безработица...................................................................................................... 115
3.8. Фондовый индекс РТС-1................................................................................ 116
3.9. Обменный курс рубля..................................................................................... 117
Заключение................................................................................................................. 119
Приложения................................................................................................................ 122
П1. Обзор процедур, используемых для различения TS и DS рядов................ 122
П1.1. Критерий Дики-Фуллера и его обобщение.......................................... 122
П1.2. Критерий Филлипса-Перрона................................................................. 124
П1.3. Критерий Лейбурна................................................................................. 126
П1.4. Критерий Шмидта-Филлипса................................................................. 126
П1.5. Критерий DF-GLS.................................................................................... 126
П1.6. Критерий Квятковского-Филлипса-Шмидта-Шина (KPSS)............... 126
П1.7. Критерий Перрона и его обобщение...................................................... 127
П1.8. Процедура Кохрейна (отношение дисперсий)...................................... 129
П1.9. Коррекция сезонности............................................................................. 129
П1.10. Процедура Дики-Пантулы.................................................................... 130
П1.11. Протяженность ряда и мощность критерия......................................... 130
П2. Проблема анализа временных рядов............................................................. 130
П2.1. Стационарные временные ряды и их основные характеристики....... 130
П2.2. Неслучайная составляющая временного ряда и методы его сглаживания 133
П2.3. Модели стационарных временных рядов и их идентификация......... 138
П2.4. Модели нестационарных временных рядов и их идентификация..... 147
П2.5. Прогнозирование экономических показателей на основе моделей временных рядов 153
П3. Исходные данные для расчетов..................................................................... 158
П3.1. Темпы инфляции...................................................................................... 158
П3.2. Денежные агрегаты.................................................................................. 158
П3.3. Экспорт и импорт..................................................................................... 160
П3.4. Валовой внутренний продукт................................................................. 161
П3.5. Доходы федерального бюджета.............................................................. 161
П3.6. Интенсивность промышленного производства.................................... 161
П3.7. Индекс РТС-1............................................................................................ 162
П3.8. Обменный курс рубля.............................................................................. 165
П3.9. Безработица............................................................................................... 167
Литература.................................................................................................................. 170
Введение
Настоящая работа выполнена в рамках исследований по гранту US AID и посвящена эконометрическому анализу временных рядов макроэкономических показателей, характеризующих экономическую ситуацию в РФ.
Разнообразные содержательные задачи экономического анализа требуют использования статистических данных, характеризующих исследуемые экономические процессы и развернутых во времени в форме временных рядов. При этом нередко одни и те же временные ряды используются для решения разных содержательных проблем.
Целью настоящего проекта является анализ временных рядов, отражающих динамику развития основных макроэкономических показателей, характеризующих состояние экономики России.
В работе предполагается исследовать глобальные статистические свойства (стационарность, наличие детерминированного и/или стохастического тренда и др.) некоторых экономических и социальных рядов динамики. Настоящая работа носит предварительный характер. На данном этапе исследований предполагается, в первую очередь, отработать инструментарий исследования динамических рядов с точки зрения изучения их внутренних структурных особенностей. В последующем предполагается продолжить анализ временных рядов в направлении выявления взаимосвязей между различными экономическими рядами и построения прогностических, а если возможно, то и имитационных, моделей соответствующих процессов.
Отчет состоит из настоящего введения, трех глав основного текста, заключения и приложений.
В первой главе работы излагается общая постановка проблемы и инструментарий исследования.
|
Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 |
Основные порталы (построено редакторами)