Стратегии бизнеса (стр. 77 )

Прокомментируем алгоритм управления риском на примере подготовки стратегического решения. Предлагаемое подсистемой стратегического планирования «пробное стратегическое решение» блоком «координация процессов управления риском» направляется на аналитическую обработку в блок «анализ факторов и оценивание уровня риска». При анализе риска «пробного стратегического решения» используется обширная вспомогательная информация: каталоги факторов и профилей риска, прошлые и текущие результаты мониторинга предприятия и среды функционирования, архивные протоколы риска, прогнозная информация и т.п.

Блок «анализ факторов и оценивание уровня риска» проводит идентификацию внешних и внутренних факторов риска, появление которых может быть обусловлено предлагаемым стратегическим решением, оценивает возможность их проявления, ранжирует их по актуальности и значимости для рассматриваемого периода времени и прогнозируемой хозяйственной ситуации, выявляет возможные цепочки НРС, формирует текущий профиль риска предприятия. Новая информация сопоставляется с содержанием протоколов предыдущих актов анализа риска, а обнаруженные отклонения анализируются и интерпретируются.

Конкретный состав и порядок процедур работы блока «анализ факторов и оценивание уровня риска» могут варьироваться в зависимости от конкретной задачи, реального состояния предприятия и среды функционирования, момента проведения аналитических работ. Тем не менее можно выделить некоторую типовую последовательность этапов.

На первом этапе создается список потенциально возможных нежелательных финальных событий, к которым может привести реализация пробного стратегического решения на данном предприятии. Для этого списка формируется набор количественных и качественных характеристик цепочек НРС, приводящих к нежелательным финальным событиям.

На втором этапе определяется набор исходных ситуаций - факторов риска и комбинаций факторов риска (профиль риска), возможность реализации которых будет приниматься в расчет при дальнейшем анализе, и описывается степень возможности проявления факторов. Фактически, на этом этапе выбирается математическая модель описания неопределенности ситуации принятия решения.

На третьем этапе на основе ранее выбранных количественных и качественных характеристик цепочек НРС определяются показатели уровня риска.

На четвертом этапе для каждой исходной ситуации определяются цепочки НРС, которые могут быть следствием данной исходной ситуации принятия решения или проявления некоторого фактора риска, а затем оцениваются и интерпретируются полученные значения выбранных показателей риска данного пробного решения.

Отметим, что первые два этапа могут выполняться при весьма различных уровнях методической и программно-алгоритмической обеспеченности - от исследования «вручную» каждой исходной ситуации группой экспертов до создания математической модели или экспертной системы, автоматизирующей значительную часть работы.

Итак, работы первого и второго этапов связаны с углубленным изучением пробного решения, информации о состоянии предприятия и окружающей экономической среды, а также прогнозной и иной релевантной информации. Результатом работ третьего и четвертого этапов должны стать конкретные суждения о наиболее рискованных «критических» элементах пробного решения и общая характеристика изменений в состоянии предприятия в случае принятия пробного решения. Арсенал используемых методов сосредоточен в базах данных блока «нормативно-справочная информация», а состав методик и процедур очередного акта анализа и управления задается блоком «координация процессов управления риском».

На получении характеристик риска пробного решения собственно работа по анализу риска заканчивается. Теперь на основании разработанных моделей и показателей, значения которых определены при анализе риска, можно ставить и решать задачу о поиске адекватных мер управления уровнем риска. Эта задача реализуется в блоке «разработка управляющих воздействий», который готовит программу «антирисковых» мероприятий по предотвращению нежелательного развития событий или компенсации их отрицательных последствий.

Пробное решение вместе с программой антирисковых мероприятий в совокупности с текущей информацией вновь подвергается анализу и оценке уровня риска и в случае достижения желаемого эффекта - уменьшения уровня риска до приемлемых значений - решение, дополненное «антирисковой» программой, рекомендуется руководству предприятия для принятия и реализации. В ином случае программа пересматривается до тех пор, пока не будет обеспечен приемлемый уровень риска. Разумеется, возможны случаи, когда не удается подобрать такую антирисковую программу, которая уменьшила бы уровень риска до приемлемых пределов. В таком случае следует пересмотреть, а может быть, и отклонить первоначально предложенное пробное решение.

Результат разработки управляющих воздействий - антирисковых мероприятий - оформляют по некоторым заранее установленным правилам в виде «протокола риска», куда, кроме оценки финального уровня риска, записывают всю сопутствующую информацию, рассматривавшуюся в ходе аналитической работы. Протокол риска помещают в «архив протоколов риска» и передают руководству предприятия на утверждение.

Следует заметить, что при планировании мероприятий по уменьшению риска в процессе воплощения уже принятого решения (например, реализации инвестиционного проекта) должно быть предусмотрено повторение аналогичного комплекса работ на всех более или менее ответственных стадиях реализации решения, например в узлах сетевого графика внедрения инвестиционного проекта.

Очевидно, что программой мероприятий по снижению риска должны быть задействованы ресурсы, соответствующие уровню анализируемого пробного решения. Так, при подготовке тактических и оперативных решений выбор средств уменьшения риска целесообразно начинать с выяснения, может ли тот или иной фактор риска быть предметом страхования. Если риск подлежит страхованию, то готовятся материалы для заключения страховых договоров. При нестрахуемом риске вначале изучается возможность создания собственных резервных фондов и т.д.

Информационная база для выполнения всех названных выше функций сосредоточена в базах данных блока «нормативно-справочная информация» (ПСИ). В состав блока входят несколько баз данных: архив результатов мониторинга; каталог факторов риска; каталог профилей риска данного предприятия, включающий типовые для данного предприятия виды профилей; банк методов, моделей и инструментальных программных средств анализа риска; банк методов и алгоритмов управления риском; архив протоколов риска; прогнозная информация.

Основная часть информации, включаемой в состав указанных баз данных и знаний, формируется заблаговременно, а затем в ходе работы постоянно пополняется и актуализируется. Разработка требований к структуре и содержанию каждой из упомянутых баз данных - самостоятельная и трудоемкая задача. Ограничимся здесь комментарием, касающимся архива протоколов риска.

После завершения очередного акта анализа риска и разработки управляющих воздействий результаты оценбк начального и финального уровней риска, выбранные антирисковые мероприятия и обоснование выбора, а также исходные данные и другая использованная информация отражаются в документе «Протокол риска». Оформленные и подписанные исполнителями-аналитиками протоколы риска передаются руководству предприятия, сохраняются в архиве протоколов и обязательно принимаются во внимание при последующих актах анализа, пересмотре принятых решений и иных случаях переоценки риска. При этом протоколы прошлых периодов не уничтожаются и не корректируются, так как содержат важную информацию для оценки динамики изменения уровня риска и эффективности применяемых методик анализа риска.

Вероятно, наиболее эффективно данную функцию можно реализовать путем выделения в системе управления предприятием конкретной организационной единицы. Вместе с тем не обязательно ассоциировать ее со структурным подразделением. Эту роль может выполнять отдельный сотрудник - в современной терминологии менеджер по управлению риском (Комарова, Гаврилова, 1993) или специализированная консультационная фирма, предоставляющая услуги промышленным предприятиям по анализу риска. В любом случае эта деятельность должна быть подкреплена соответствующими регламентами и организационно-распорядительными документами, определяющими для данного предприятия правила и периодичность проведения анализа риска, способ фиксации, хранения и повторного использования результатов мониторинга и анализа риска, порядок представления руководству антирисковых рекомендаций, контроля за их исполнением в случае их одобрения и т.п.

Пример организационной структуры подразделения, реализующего на производственном предприятии функцию управления риском, представлен на рис. 5.4.3, где одинарными стрелками показаны командные связи между структурными элементами, а двойными - информационные. Основные исполнительные группы - мониторинга предприятия и среды его функционирования, аналитиков риска, планирования антирисковых мероприятий и управления в кризисных ситуациях - задействованы в процессе управления риском и связаны информационными потоками. Информационное обеспечение подсистемы поддерживается «службой администрирования и актуализации баз данных НСИ». Достаточный уровень методической и инструментальной базы обеспечивает «группа перспективного развития», которая, выявляя или прогнозируя потребности, заказывает или разрабатывает своими силами методики, модели, программно-алгоритмические и информационные средства.

Ядром подразделения является «служба координации», которая осуществляет планирование и организацию всей работы, служба координации выполняет следующий комплекс задач:

поддержание взаимосвязи с руководством предприятия и другими подсистемами управления предприятием;

определение периодичности проведения работ по контролю риска функционирования предприятия;

определение состава работ очередного цикла контроля и управления (выбор «типа» анализа риска, методик, способов фиксации результатов и т.п.);

определение момента начала работ по анализу риска пробного решения;

организация взаимодействия исполнительных и информационных групп.