Российская торговая система (стр. 21 )

Рис. 9.6. Строка фильтра вкладки Reports

Опция Use filter (Фильтр) определяет, используется или нет фильтр:

· опция установлена – фильтр используется;

· опция не установлена – фильтр не используется.

Справа от кнопки Set Filter (Пар. фильтр) расположено не редактируемое поле, в котором отображаются параметры фильтрации. В поле отображается настройка параметров фильтра, только когда фильтр активен (т. е. опция Use filter/ Фильтр установлена). Если для параметра не выбрано ни одно из возможных значений (все галочки сняты, например, для Act), то в этом поле для него отображается значение None.

Кнопка Set Filter (Пар. фильтр) вызывает диалог Set Filter for Reports (Параметры фильтра для отчетов) (см. Рис. 9.7), позволяющий задать параметры фильтрации.

Рис. 9.7. Диалог Set Filter for Reports

В диалоге Set Filter for Reports (Параметры фильтра для отчетов) может быть задана фильтрация отчетов по следующим параметрам:

· по инструментам – секция Instrument (Инструмент);

· по дате и времени регистрации сделки - секция Moment (Момент);

· по дате проведения расчетов по сделке – секция Settle (Расчеты);

· по коду контрагента – секция Contra (Контрагент);

· по имени рабочей станции, с которой заключена сделка – секция Workstation (Рабочая станция);

· по коду клиента - секция Customer (Счет);

· по типу сделки – секция Act (Действие);

По инструментам сделки могут быть отфильтрованы следующим образом:

· All (Все) – все возможные значения кодов инструментов (фильтр отключен);

· Instr (Инст.) – фильтрация по одному коду инструмента. Значение кода может выбираться из раскрывающегося списка, который включает в себя все инструменты.

Кнопка с сердечком вызывает диалог Favorite Instruments («Любимы» инструменты) (см. п.4.8) и позволяет быстро заполнить поле Instr (Инст.). Нажатие кнопки с сердечком автоматически устанавливает положение переключателя на позицию Instr (Инст.).

Диалог Favorite Instruments может вызываться при помощи горячих клавиш Ctrl+I. Для указания любимых инструментов можно использовать акселератор Alt+N, где N – номер кнопки в диалоге Favorite Instruments;

· List (Список) – фильтрация по списку ЦБ. Значение может выбираться из раскрывающегося списка, который включает в себя все возможные списки ЦБ,

· Group (Группа) – фильтрация по группе инструментов. Если какие-то группы уже создавались, то их можно выбрать из раскрывающегося списка. Если же группы не настраивались – раскрывающийся список будет пуст. Для настройки групп используется кнопка Instrument Groups (Группы инстр-тов). Порядок настройки групп подробно описан в п. 4.7 данного руководства.

По кодам клиентов сделки могут быть отфильтрованы следующим образом:

· All (Все) – сделки по всем клиентам (фильтр отключен);

· Customer (Счет) – фильтрация по одному клиенту. Значение кода может выбираться из раскрывающегося списка, который включает в себя все коды клиентов.

Кнопка с сердечком вызывает диалог Favorite Customers («Любимые» счета) (см. п.4.9) и позволяет быстро заполнить поле Customer (Счет). Нажатие кнопки с сердечком автоматически устанавливает положение переключателя на позицию Customer (Счет).

Диалог Favorite Customers может вызываться при помощи горячих клавиш Ctrl+К. Для указания любимых инструментов можно использовать акселератор Alt+N, где N – номер кнопки в диалоге Favorite Customers;

· Group (Группа) – фильтрация по группе участников. Если какие-то группы уже создавались, то их можно выбрать из раскрывающегося списка. Если же группы не настраивались – раскрывающийся список будет пуст. Для настройки групп используется кнопка Customers Groups (Группы счетов). Порядок настройки групп подробно описан в п. 4.7 данного руководства.

По времени регистрации и дате проведения расчетов сделки могут быть отфильтрованы следующим образом:

· All (Все) –сделки за все даты (фильтр отключен);

· Today (Сегодня) – сделки, зарегистрированные сегодня (сделки, имеющие сегодняшнюю дату расчетов);

· Interval (Период) – сделки, зарегистрированные (имеющие дату расчетов) в заданный период времени. Период времени задается в полях From (От) и To (До). Период может быть задан двумя датами – начало и конец, или одной – начало (в этом случае берется период от указанной даты до текущего момента). При задании периода только датой его начала следует снять галочку из поля To (До).

По коду контрагента и имени рабочей станции сделки могут быть отфильтрованы следующим образом:

· All (Все) – сделки по всем контрагентам (со всех рабочих станций) - фильтр отключен;

· по определенному контрагенту (заключенные с определенной рабочей станции). Значения кодов контрагента и рабочей станции выбираются из раскрывающихся списков, содержащих все возможные значения.

По типу сделки могут быть отфильтрованы следующим образом:

· по одному или нескольким типам сделки. Тип сделки выбирается путем проставления галочки в соответствующем поле секции Act (Действие);

· сделки всех типов. Установить галочки сразу по всем типам сделок можно с помощью кнопки Select All (Выбрать все). Снять все проставленные галочки в секции Act можно с помощью кнопки Clear All (Очистить все).

По умолчанию фильтрация отключена (опция Use filter/ Фильтр не установлена). По умолчанию параметры фильтрации настроены следующим образом:

· все параметры установлены в значение All (Все);

· проставлены все галочки в секции Act (Действие).

При завершении работы с ТС параметры фильтрации и состояние опции Use filter (Фильтр) сохраняются и при следующем сеансе работы устанавливаются автоматически.

10.3. Область Pending Trades (Неподтвержденные сделки)

Область Pending Trades (Неподтвержденные сделки) содержит список переговорных сделок, которые требуют действий со стороны трейдера или его контрагента. Таковыми действиями являются:

· подтверждение отчета о сделке при оформлении переговорной сделки на Классическом рынке (см. Операция 13‑6);

· подтверждение адресной заявки (отчета о сделке) на биржевых торгах (см. Операция 17‑3);

· удаление отчета о сделке на Классическом рынке (см. Операция 13‑7) и адресной заявки на биржевых торгах (см. Операция 17‑4);

· подтверждение отчета о первой части сделки в операции репо (см. Операция 18‑6);

· действия со второй частью сделки в операции репо (см. Операция 18‑8 – Операция 18‑12).

Строка с информацией о сделке в области Pending Trades (Неподтвержденные сделки) (см. Рис. 9.8) на стороне инициатора окрашена в синий цвет, на стороне конфирматора – в красный. Строка содержит два поля:

· поле Act (Дей.) с кодом операции по отношению к трейдеру (см. Табл. 9.2Ошибка! Источник ссылки не найден.):

o P (покупка),

o S (продажа),

o B (операция между клиентами),

o первые части сделок репо помечаются кодами LM, BM, LS, BS,

o вторые части сделок репо – кодами AM, RM, AS, RS (см. Табл. 9.3Ошибка! Источник ссылки не найден.).

· поле Instr (Инст.) с кодом инструмента.

Неподтвержденные отчеты о первой части сделки репо отображаются вверху списка.

Отчеты о второй части сделки репо до наступления дня T+N располагаются в списке всегда после отчетов об обычных (биржевых) сделках и отчетов о первых частях сделок репо.

В день T+N отчеты о вторых частях сделок репо отображаются вверху списка выше отчетов об обычных (биржевых) сделках и отчетов о первых частях сделок репо.

После подтверждения со стороны Lender (Кредитор) заключенная вторая часть сделки репо переходит в терминальный статус COB и перестает отображаться в списке Pending Trades (Неподтвержденные сделки).

Рис. 9.8. Область Pending Trades

Табл. 9.3. Коды первой и второй частей сделок репо в колонке Act на вкладку Reports и в области Pending Trades

Код первой части сделки репо	Код второй части сделки репо
на стороне Инициатора, которым является …	на стороне Конфирматора, которым является …	на стороне Инициатора, которым является …	на стороне Конфирматора, которым является …
… Lender (Кредитор)	… Borrower (Заемщик)	… Borrower (Заемщик)	… Lender (Кредитор)	… Borrower (Заемщик)	… Lender (Кредитор)
LS	BS	BS	LS	RS	AS
LM	BM	BM	LM	RM	AM

10.4. Область Confirmed Trades (Подтвержденные сделки)

Область Confirmed Trades (Подтвержденные сделки) содержит список сделок по котировкам и аукционных сделок, которые заключены на протяжении некоторого времени (например, в течение последних пяти минут).

Эти сделки не требуют действий со стороны трейдера или его контрагента. Информация о них отображается в области в течение некоторого (настраиваемого пользователем, см. Операция 9‑1) времени.

При переносе с помощью мыши записи о новой сделке из области Confirmed Trades (Подтвержденные сделки) на вкладку Quote Update (Ввод заявки) исполненная заявка может быть восстановлена на торгах (см. пункт 12.2.1).

Строка с информацией о сделке в области Confirmed Trades (Подтвержденные сделки) (см. Рис. 9.9) содержит два поля:

· поле Act (Дей.) с кодом операции по отношению к трейдеру;

· поле Instr (Инст.) с кодом инструмента.

Код операции состоит из двух символов. Первый из них обозначает действие с инструментом:

· P, покупка;

· S, продажа;

· B, операция между клиентами;

а второй символ – тип сделки:

· Q, сделка электронным способом на Классическом рынке;

· A, аукционная сделка на биржевых торгах или анонимных торгах;