Российская торговая система (стр. 60 )

1. если в View/ Options/ Print (Вид/ Параметры/ Печать) (см. пункт 4.4) указать печать в файл, то затем по команде Print (Печать) контекстного меню соответствующей вкладки будет выполнен экспорт данных этой вкладки в файл. Ниже описывается формат данных, экспортируемых из вкладки Trade Report (Отчет о сделке) (см. пункт 23.5.1) и из вкладки Reports (Отчеты) (см. пункт 23.5.2);

2. можно использовать дополнительную программу “Экспортер данных”.

24.5.1. Экспорт в файл данных из вкладки Trade Report (Отчет о сделке)

На Ошибка! Источник ссылки не найден. приведен пример данных, экспортируемых в файл из вкладки Trade Report (Отчет о сделке). Представленные данные относятся к двум отчетам о сделке, именуемым ниже как отчет-1 и отчет-2. Данные, относящиеся к каждому отчету о сделке, занимают 9 строк, содержимое которых перечислено в Табл. 23.5Ошибка! Источник ссылки не найден..

Trade

PURCHASE AMSV contra: TRN2M

customer: trn1o1 currency RUR

price: 3.30100 qty: 2000 amount: 209268.22

schema: DCC

trade moment: 30/10/02 17:52 settlement date: 05 Nov 2002

status: COM transaction # 2912

memo: example 1

reply:

Trade

SELL LKOH contra: TRN2M

customer: trn1o3 currency USD

price: 8.00000 qty: 5000 amount: 40000.00

schema: DCC

trade moment: 28/10/02 17:15 settlement date: 01 Nov 2002

status: COM transaction # 2487

memo: example 2

reply:

Табл. 23.5. Содержание строк файла, экспортируемого из вкладки Trade Report (Отчет о сделке)

№ строки	Элемент строки	Значение элемента в отчете-1	Значение элемента в отчете-2
1.	сокращенное наименование вкладки	Trade	Trade
2.	наименование операции	PURCHASE	SELL
	код инструмента	AMSV	LKOH
	наименование поля	contra:	contra:
	код контрагента	TRN2M	TRN2M
3.	наименование поля	customer:	customer:
	код клиента или КТС	trn1o1	trn1o3
	наименование поля	currency	currency
	код валюты	RUR	USD
4.	наименование поля	price:	price:
	цена инструмента с пятью знаками после десятичной точки	3.30100	8.00000
	наименование поля	qty:	qty:
	количество инструмента, объем сделки	2000	5000
	наименование поля	amount:	amount:
	сумма сделки с двумя знаками после десятичной точки	209268.22	40000.00
5.	наименование поля	schema:	schema:
	код схемы расчетов по сделке	DCC	DCC
6.	наименование поля	trade moment:	trade moment:
	дата и время заключения сделки	30/10/02 17:52	28/10/02 17:15
	наименование поля	settlement date:	settlement date:
	дата расчетов проведения по сделке	05 Nov 2002	01 Nov 2002
7.	наименование поля	status:	status:
	код статуса сделки	COM	COM
	наименование поля	transaction #	transaction #
	номер сделки (транзакции) в Торговой системе	2912	2487
8.	наименование поля	memo:	memo:
	текст комментария	example 1	example 2
9.	наименование поля	reply:	reply:
	текст сообщения Торговой системы на получение отчета о сделке

24.5.2. Экспорт в файл данных из вкладки Reports (Отчеты)

На Рис. 23.1 приведен пример данных, экспортируемых в файл из вкладки Reports (Отчеты).

Отчет начинается со строки заголовка, в которой перечислены

· наименования всех столцов отчета (Instr, Issue, Act, Stat, Customer, Contra, Price, Qty, Amount, Settle, Trans, Moment, Clr, Memo);

· дата и время формирование отчета (в примере на Рис. 23.1 – 11/08/03 13:36:00)

Содержание столбцов отчета совпадает с содержанием столбцов отчета о сделке, отображаемого на вкладке Reports (см. Табл. 9.2Ошибка! Источник ссылки не найден.). Разделитель между столбцами отсутствует, пробелом разделены: в поле Amount объем сделки и символ валюты, в поле Moment – дата и время. Разделитель в датах – /, разделитель во времени – двоеточие, символ десятичной точки –точка. Поле с “пустым” значением не отображается в отчете (например, на Рис. 23.1 нет значений Issue)

Поле Contra пустое в том случае, если по данной бумаге правилами торговли предписан анонимный режим торговли (например, для инструмента на биржевых торгах).

InstrIssueActStatCustomerContraPriceQtyAmountSettleTransMomentClrMemo11/08/03 13:36:00

LKOHSQCOMtrn1m5TRN2M17..00 USD12/08//08/03 14:35:02DCC

LKOHPQCOMtrn1m5TRN2M17..00 USD12/08//08/03 14:34:35DCC

EESRPQCOMtrn1m4TROYM0..00 USD08/08//08/03 11:35:27DCC

EESRPQCOMtrn1m4TROYM0..00 USD08/08//08/03 11:35:23DCC

EESRPQCOMtrn1m4TROYM0..00 USD08/08//08/03 11:35:19DCC

EESRPQCOMtrn1m4TROYM0..00 USD08/08//08/03 11:35:14DCC

EESRPQCOMtrn1m4TROYM0..00 USD08/08//08/03 11:35:12DCC

EESRPQCOMtrn1m4TROYM0..00 USD08/08//08/03 11:35:10DCC

EESRPQCOMtrn1m4TROYM0..00 USD08/08//08/03 11:35:08DCC

Рис. 23.1. Данные отчета о сделках, экспортируемые в файл из вкладки Reports

Глоссарий

Адресная заявка 

– отчет о сделке, подписанный с одной стороны и адресованный указанному в ней Участнику торгов.

Волатильность 

– статистический показатель, характеризующий тенденцию рыночной цены или дохода изменяться во времени. Является важнейшим финансовым показателем в управлении финансовыми рисками, где представляет собой меру риска использования финансового инструмента за заданный промежуток времени.

Время торговой сессии T_торгов

– время, в течение которого проводились торги (за вычетом времени технических и административных остановок). Для биржевого рынка – время, в течение которого проводился двойной встречный аукцион. Для Классического рынка – время, в течение которого рассчитывается официальная статистика.

Встречные заявки 

– заявки, удовлетворяющие следующим условиям:

o заявки относятся к одному виду (обычные или адресные);

o заявки содержат одну и ту же валюту платежа;

o заявки направлены на противоположные действия (покупка – продажа);

o заявки содержат указания на один и тот же инструмент;

o заявки совпадают по указанному количеству инструмента (заявки также считаются встречными, если заявка, большая по количеству инструмента, допускает ее частичное исполнение);

o заявки содержат цену покупки большую или равную цене продажи.

Договор купли-продажи (Договор) 

– договор купли-продажи ЦБ.

Завершение сделки

– момент исполнения всех обязательств по договору между покупателем и продавцом.

Заявка

– объявление участником торговли обязательства выполнить сделку с инструментом на определенных условиях, в которые входят

o котировка (цена) инструмента;

o объем сделки (количество инструмента);

o валюта платежа;

o условия исполнения сделки.

Инициатор сделки 

– участник торгов, обратившийся к другому участнику торгов с целью заключения сделки.

Квитовка

– установление взаимного соответствия двух или более документов (котировок, отчетов, поручений и пр.) по определенному набору критериев.

Клиринговый центр

– структурное подразделение Партнерства, обеспечивающее подготовку и проведение расчетов по сделкам, заключенным участниками торговли.

Количество котировок по спреду N(X)

– минимальное количество односторонних заявок, цены которых лежат в пределах спреда X; устанавливается в условиях, которым должны удовлетворять заявки ММ по контрольным ЦБ.

Контрагент

– физическое или юридическое лицо, с которым брокер или дилер заключает договор в отношении проведения операций с ценными бумагами, имеющее лицензию на осуществление деятельности на рынке ценных бумаг в качестве брокера или дилера.

Контрольная ЦБ

– ценная бумага, при торговле которой ММ должен выполнять требования по спреду, числу и объему заключаемых сделок.

Конфирматор сделки 

– участник торгов, подтверждающий введенный инициатором отчет о сделке.

Котировка

– стоимость инструмента в заявке (термин котировка часто используется как синоним термина заявка).

Курс конвертации валюты

– курс, установленный Центральным банком Российской Федерации на день, предшествующий дню подачи платежных документов в банк Плательщика.

При расчетах по аккредитиву используется курс, установленный Центральным банком Российской Федерации на день, предшествующий дню открытия аккредитива.

Листинг (список ЦБ)

– группа инструментов, торгуемых по одинаковым правилам и регламенту.

Лимитированная заявка 

– заявка, допускающая исполнение по указанной в ней или по лучшей цене.

Маркет-мейкер (ММ)

– участник торгов, в обязанности которого входит:

поддержание в течение определенного времени торговой сессии двусторонних котировок по ряду контрольных ЦБ, удовлетворяющих требованиям по спреду;

совершение сделок по контрольным ЦБ, так что число и объем сделок должны быть не менее установленных.