Российская торговая система (стр. 46 )

Кнопка	Описание
Микрокнопка	Вызывает диалог Favorite Instrumens или Favorite Customers.
Микрокнопка Me (Мы)	Кнопка Me (Мы) включает режим ввода клиентских сделок одного брокера. При нажатии кнопки в поле Contra (Контр.) автоматически подставляется код текущей фирмы. При этом поле становится недоступно для редактирования. Становится доступным для ввода поле Contra customer (Контр. счет). Более подробно режим ввода клиентских сделок в «автоматическом» режиме описан в 13.12 для вкладки Trade Report – но основные принципы справедливы и для вкладки Repo Report. При повторном нажатии кнопки поле Contra разблоктруется и останется заполненным кодом текущей фирмы.
Submit (Отправить) или Affirm (Подтверд.) или Accept (Принять)	Кнопка, при нажатии на которую в Торговую систему вводится · подписанный ЭЦП отчет о первой части сделки (Submit); · подтвержденный (подписанный) отчет о первой или второй частях сделки (Affirm); · сообщение о принятии Borrower изменений в условиях второй части сделки, которые внес Lender (Accept).
Edit (Редакт.) или Reject (Отклон.)	Кнопка команды · редактирования инициатором первой части сделки отчета о сделке, не подтвержденного контрагентом (Edit); · редактирования Lender отчета о второй части сделки, не подтвержденного контрагентом (Edit); · отказа Borrower от изменений, внесенных со стороны Lender (Reject).
Delete (Удалить)	Команда удаления отчета о сделке (адресной заявки) или снятия своей подписи с отчета. Для операции удаления может быть настроен диалог подтверждения через пункт основного меню View/Options/ Trade Report опцию Confirm deleting (Подтверждение удаления) - см.п. 13.2.
Connect (Связаться)	Команда переход на вкладку Communications (Коммуникатор) (для установления связи с контрагентом).
Print (Печать)	Команда вывода отчета о сделке (адресной заявки) на печать.
Reset (Очистить)	Команда очистки полей вкладки.

Табл. 18.9. Автоматическая установка переключателя кода операции на этапе первой части сделки

Знак в коде репо-инструмента	Продажа или покупка репо-инструмента	Код операции на этапе первой части сделки
“+”	Bid	Lend securities
	Ask	Borrow securities
”-”	Bid	Lend money
	Ask	Borrow money

19.8.2. Отчет о второй части сделки репо (адресная заявка на вторую часть сделки репо)

После подтверждения первой части сделки конфирматором сделка переходит в свою вторую стадию – вторая часть сделки репо.

Цена втрой части сделки вычисляется по ставке, цене первой части сделки и количеству календарных дней между первой и второй частями сделки.

Для сделок на небольшую сумму допускается ситуация, когда в результате округления сумма второй части сделки совпадает с суммой первой части.

На этапе второй части сделки инициатор сделки может изменить ее условия.

При изменении условий второй части сделки (см. Рис. 18.10) и подтверждении отчета о второй части сделки репо (см. Рис. 18.12) можно перенести с помощью мыши отчет о сделке на вкладку Repo Report (Отчет репо) из области Pending Trades (Неподтвержденные сделки) или вкладки Reports (Отчеты).

Перейти в режим редактирования условий сделки можно, нажав на кнопку Edit. Поля, доступные для редактирования, имеют белый фон – см. Рис. 18.10.

Рис. 18.10. Вкладка Repo Report на этапе изменения условий, на которых заключается втрая часть сделки репо, со стороны инициатора

После редактирования условий сделки следует нажать на кнопку Submit, подтверждая введенные изменения и отправляя тем самым отчет о сделке конфирматору.

Конфирматор со своей стороны может принять изменения, нажав кнопку Accept, или отклонить их, нажав кнопку Reject – Рис. 18.11. Если конфирматор не согласен с изменениями условий – то процесс согласования будет происходить до тех пор, пока не устроит обе стороны.

Рис. 18.11. Вкладка Repo Report на этапе изменения условий, на которых заключается втрая часть сделки репо, со стороны конфирматора

После того как конфирматор подтверждает измененные условия сделки, на вкладке меняется состав кнопок. Для подтверждения второй части сделки конфирматор должен нажать на кнопку Affirm - Рис. 18.12.

Рис. 18.12. Вкладка Repo Report на этапе подтверждения второй части сделки со стороны конфирматора

После подтверждения конфирматора вторая часть сделки считается заключенной.

19.8.3. Порядок заполнения параметров сделки при перетаскивании заявки из вкладок Money Repo (Репо по деньгам) и Securities Repo (Репо по ЦБ)

Форма Repo Report (Отчет репо) автоматически открывается при двойном щелчке левой клавишей мыши по чужой заявке репо на вкладке Securities Repo (Репо по ЦБ) или Money Repo (Репо по деньгам), при этом происходит заполнение формы параметрами выбранной котировки. Перенести на вкладку Repo Report можно только котировку с типом расчетов GTS. Перенос на вкладку Repo Report котировки с другими типами расчетов невозможен.

В качестве цены первой части сделки репо берется текущая рыночная цена с учетом поправки к цене Haircut (Попр.) в зависимости от направления операции. Значение Haircut берётся из котировки.

Если в котировке указан код ценной бумаги, то он подставляется в соответствующее поле сделки Instr (Инст.).

Если пользователь не имеет доступа к торгам указанной в котировке ценной бумагой, то все поля формы Repo Report становятся недоступными для редактирования и ввода в них данных, а на экран выводится сообщение «No access to this instrument».

Если в котировке указан список кодов инструментов, то в форме Repo Report код ценной бумаги не заполняется. При этом выпадающий список кодов инструментов поля Instr заполняется пересечением списка инструментов, указанных в котировке, со списком доступных пользователю инструментов. Если итоговое множество пусто, то все поля формы Repo Report становятся недоступными для редактирования и ввода в них данных, а на экран выводится сообщение «No access to this instrument». При выборе любого инструмента из полученного ограниченного списка не приводит к сбрасыванию заполненных параметров формы Repo Report.

Переход к обычному режиму работы формы Repo Report и полному набору инструментов в выпадающем списке поля Instr происходит после нажатия кнопки Reset (Очистить) или клавиши Esc на клавиатуре.

19.8.4. Пиктограмма статуса сделки

Пиктограмма представляет собой трехбуквенный символ статуса сделки (см. пункт 18.9), отображаемый на цветном фоне. Цвет фона определяется кодом операции с ЦБ: фиолетовый при Borrow и розовый при Lend.

Для прорисовки статуса на пиктограмме в основном используется черный цвет шрифта. Исключение составляют следующие случаи, когда нечерный цвет шрифта является сигналом трейдеру.

1) В случае, когда Lender предлагает внести изменения в условия второй части сделки, которые еще не приняты со стороны Borrower, статус показывается:

· на стороне Lender – сине-зеленым цветом,

· на стороне Borrower – фиолетовым цветом.

2) Цвет шрифта кода статуса BAK/BAC в день T+N (см. Рис. 18.13) меняется с черного на синий (на стороне Lender) и красный (на стороне Borrower). Изменение цвета сигнализирует о возможности заключения второй части сделки и о доступности кнопки Affirm на вкладке Repo Report.

3) После превращения сделки в просроченную (после окончания торговой сессии дня T+N) цвет шрифта статуса становится

· темно-коричневым – на стороне Lender (код BAZ),

· светло-коричневым – на стороне Borrower (код BAX).

После подтверждения просроченной сделки со стороны Borrower цвет шрифта статуса становится

· светло-коричневым – на стороне Lender (код BAH),

· темно-коричневым – на стороне Borrower (код BAY).

19.9. Статусы первой и второй сделок репо

Статусы первой части сделки идентичны статусам сделки на биржевых торгах (см. пункт 17.7). Диаграмма изменения статуса первой части сделки приведена в верхней части Рис. 18.13. Состояние сделки отражено на диаграмме прямоугольниками с тремя кодами (например, ). На верхней строке таблицы приводится публичный статус сделки, видимый на вкладке Reports (Отчеты) (в примере – COB), на нижней строке – статусы сделки: со стороны инициатора (слева, в примере – COB) и со стороны конфирматора (справа, в примере – CAB). Статусы для всех состояний перечислены в Табл. 18.10Ошибка! Источник ссылки не найден..

Диаграмма изменения статуса второй части сделки репо приведена в нижней части Рис. 18.13. Состояние сделки отражено на диаграмме прямоугольниками с тремя кодами (например, ). На верхней строке таблицы приводится публичный статус сделки, видимый на вкладке Reports (в примере – BAA), на нижней строке – статусы сделки: со стороны Borrower (слева, в примере –BAA) и со стороны Lender (справа, в примере – BAF). Статусы второй части сделки репо перечислены в Табл. 18.11Ошибка! Источник ссылки не найден..

До наступления дня T+N статусы BAC и BAK имеют черный цвет, в день T+N – соответственно, красный и синий. После окончания торговой сессии дня T+N сделка превращается в просроченную (статус BAC сменяется на BAX); на стороне Lender код BAZ окрашивается в темно-коричневый цвет, а на стороне Borrower код BAX – в светло-коричневый цвет.

После подтверждения просроченной сделки со стороны Borrower статус сделки изменяется у него с BAX на BAY и окрасится в темно-коричневый цвет. На стороне Lender статус сделки изменяется с BAZ на BAH и красится в светло-коричневый цвет.

Кроме того, в случае, когда Lender предлагает внести изменения в условия второй части сделки, которые еще не приняты со стороны Borrower, статус показывается:

· на стороне Lender – сине-зеленым цветом,

· на стороне Borrower – фиолетовым цветом.

Цвет шрифта кода статуса BAK/BAC в день T+N меняется с черного на синий (на стороне Lender) и красный (на стороне Borrower). Изменение цвета сигнализирует о возможности заключения второй части сделки и о доступности кнопки Affirm (Подтверд.) на вкладке Repo Report (Отчет репо).

Табл. 18.10. Статусы первой части сделки репо

Статус в Trades (Сделки) (публичный)	Статус в Reports (Отчеты)	Описание
Инициатор	Конфирматор
NEI	UNI	ADI	Первая часть сделки, не подтвержденная конфирматором.
COB	COB	CAB	Заключенная первая часть сделки.
DEL	DEL	CLR	Не подтвержденная конфирматором первая часть сделки, которая аннулирована конфирматором или удалена из Торговой системы в 18:00.

Табл. 18.11. Статусы второй части сделки репо