Российская торговая система (стр. 45 )

· Group (Группа) – фильтрация по группе инструментов. Если какие-то группы уже создавались, то их можно выбрать из раскрывающегося списка. Если же группы не настраивались – раскрывающийся список будет пуст. Для настройки групп используется кнопка Instrument Groups (Группы инстр-тов). Порядок настройки групп подробно описан в п. 4.7 данного руководства.

Записи, содержащие кнопки (то есть, группы инструментов), фильтруются следующим образом:

· если задан фильтр по Instr, то отфильтровываются записи с группами инструментов, включающими Instr;

· если задан фильтр по Group, то отфильтровываются записи с группами инструментов, для которых Group является подмножеством.

Отфильтрованные записи упорядочиваются по времени создания заявки.

19.8. Вкладка Repo Report (Отчет репо)

Вкладка Repo Report (Отчет репо) предназначена для выполнения трейдером следующих действий с отчетом о сделке (адресной заявкой):

· формирование инициатором отчета о первой части сделки (см. Операция 18‑4 и Операция 18‑5);

· подтверждение конфирматором отчета о первой части сделки (см. Операция 18‑6);

· удаление инициатором своего отчета о первой части сделки из Торговой системы до подтверждения его конфирматором (см. Операция 18‑7);

· изменение условий второй части сделки (см. Операция 18‑8 и Операция 18‑9);

· подтверждение (подписание) отчета второй части сделки (см. Операция 18‑10, Операция 18‑11 и Операция 18‑12).

Вид вкладки Repo Report в части содержимого и доступности некоторых ее полей изменяется на разных этапах проведения операции репо (на этапах заключения первой части сделки, изменения условий второй части сделки и ее заключени, см. Рис. 18.8 – Рис. 18.12) и разнится для Borrower(Заемщика) и Lender(Кредитора).

Параметры отчета о второй части сделки (адресной заявки), отображаемые на вкладке Repo Report, приведены в Табл. 18.7Ошибка! Источник ссылки не найден.. В Табл. 18.8Ошибка! Источник ссылки не найден. перечислены командные кнопки.

Форма Repo Report автоматически открывается при двойном щелчке левой клавишей мыши по чужой заявке репо на вкладке Securities Repo (Репо по ЦБ) или Money Repo (Репо по деньгам), при этом происходит заполнение формы параметрами выбранной котировки. Перенести на вкладку Repo Report можно только котировку с типом расчетов GTS. Перенос на вкладку Repo Report котировки с другими типами расчетов невозможен.

19.8.1. Отчет о первой части сделки репо (адресная заявка на сделку репо)

При оформлении отчета о первой части сделки (см. Рис. 18.8) на вкладку Repo Report (Отчет репо) можно перенести с помощью мыши чужую котировку репо (только с типом расчетов GTS) из вкладок Securities Repo (Репо по ЦБ) или Money Repo(Репо по деньгам).

При этом происходит автоматическая установка переключателя кода операции в зависимости от того, продавался (Bid) или покупался (Ask) репо-инструмент (см. Табл. 18.9Ошибка! Источник ссылки не найден.).

а)

б)

Рис. 18.8. Вкладка Repo Report на этапе заключения первой части сделки, а) операция Lend Money, б) операция Borrow Money

Заемщик бумаг или кредитор денег (держатель залога в бумагах), получивший дивиденды или купонный доход по состоянию реестра на дату, приходящуюся на интервал между датами первой и второй частей сделки репо, обязан передать полученный доход контрагенту. Это означает, что бумаги передаются без права на получение дохода, т. е. в случае получения дохода его следует вернуть контрагенту, у которого бумаги были взяты в кредит или в залог.

Рис. 18.9. Вкладка Repo Report на этапе заключения первой части сделки со стороны конфирматора - первичная операция Lend Money

Для завершения операции по первой части сделки конфирматор должен нажать кнопку Affirm (Рис. 18.9), подтвердив свое согласие на оформление сделки.

Табл. 18.7. Параметры отчета по сделке (адресной заявки) на вкладке Repo Report (Отчет репо)

Поле, переключатель	Описание
Instr (Инст.)	Раскрывающийся список кодов инструментов, с которыми могут быть выполнены операции репо (правее – полное наименование ЦБ). В списке присутствуют все бумаги СГК.
Issue (Вып.)	Раскрывающийся список кодов выпусков акций. Поле заполняется продавцом ЦБ.
Contra (Контр.)	Раскрывающийся список кодов контрагентов (правее – наименование контрагента).
Contra memo (Контр. ком.)	Комментарий, введенный на стороне контрагента. Комментарий контрагента может видеть только пользователь, у которого есть право на это. Право дается администратором системы.
Lend money (Одолж. деньги), Borrow money (Занять деньги), Lend securities (Одолж. ЦБ), Borrow securities (Занять ЦБ) Accept money (Получить деньги), Accept securities (Получить ЦБ), Return money(Вернуть деньги), Return securities(Вернуть ЦБ)	Переключатель кода операции на этапах первой и второй частей сделки, совершаемой трейдером (см. Табл. 9.3Ошибка! Источник ссылки не найден.). Возможные значения: для первой части сделки - Borrow money, или Lend money, или Borrow securities, или Lend securities; для второй части сделки - Accept money, или Return money, или Accept securities, или Return securities.
Customer (Счет)	Раскрывающийся список активных КТС; активность КТС регулируется в окне настроек Options (Вид/ Параметры/ Счета по умолчанию) (см. пункт 22.1). КТС (в том числе и неактивный) может быть также задан в поле с клавиатуры, правильность его задания проверяется после отправления отчета в Торговую систему.
Contra customer (Контр. счет)	Поле используется для ввода клиентских сделок. Становится доступным для редактирования только при нажатой кнопке Me (Мы). Поле предназначено для кода торгового счета второй стороны по клиентской сделке По кнопке с сердечком вызывается диалог Favorite Customers («Любимые» счета)(см. п.4.9).
Curr (Вал.)	Код валюты расчетов по сделке, всегда равный RUR (российские рубли).
Rate, % (Ств., %)	Ставка кредитования - разница цен второй и первой частей сделок, выраженная в процентах годовых по отношению к сумме (цене) первой части сделки. Обязательное для заполнения поле.
Quantity (Количество)	Количество инструмента в каждой части сделки. При вводе слишком длинной последовательности цифр, которая целиком не умещается в поле, возможно скроллирование записи при помощи клавиатурных стрелок влево и вправо.
Available (Доступно)	Имеющийся у трейдера объем актива. Возможные значения в зависимости от направления сделки: · Money avail. (для Lend money, Borrow securities, Accept securities и Return money); · Securities avail. (для Borrow money, Lend securities, Accept money и Return securities).
Price/ Цена (на первом этапе сделки) Rep. Price/ Репо-цена (на втором этапе сделки)	На этапе первой части сделки - цена одной бумаги первой части сделки. На этапах редактирования условий второй части сделки или подтверждения второй части сделки - цена одной бумаги второй части сделки. Для акций цена указывается в рублях, для облигаций – в процентах от номинальной стоимости.
Amount/ Сумма (на первом этапе сделки) Rep. Amount/ Репо-сумма (на втором этапе сделки)	На этапе первой части сделки - сумма первой части сделки. Динамически рассчитывается исходя из значений: Rate, Quantity, Price, Rep. date. На этапах редактирования условий второй части сделки или подтверждения второй части сделки - сумма второй части сделки. Справочные, не редактируемые поля.
Rep. Price/ Репо-цена (на первом этапе сделки) New. Price/ Нов. цена (на втором этапе сделки)	На этапе первой части сделки - цена одной бумаги во второй части сделки. Динамически рассчитывается исходя из значений: Rate, Quantity, Price, Rep. date. На этапах редактирования условий второй части сделки или подтверждения второй части сделки - новая цена одной бумаги во второй части сделки (при редактировании условий второй части сделки сделки). Для акций цена указывается в рублях, для облигаций – в процентах от номинальной стоимости.
Rep. Amount / Репо-сумма (на первом этапе сделки) New. Amount/ Нов. сумма (на втором этапе сделки)	На этапе первой части сделки - сумма второй части сделки. Динамически рассчитывается исходя из значений: Rate, Quantity, Price, Rep. date. На этапах редактирования условий второй части сделки или подтверждения второй части сделки - новая сумма второй части сделки (при редактировании условий второй части сделки). В ходе операции редактирования значение New amount динамически рассчитывается исходя из Quantity, New price. Справочные, не редактируемые поля.
NEW, BAC, BAK и др.	Пиктограмма статуса сделки (см. пункты 18.8.3 и 18.9).
Transact (Транзак.)	Номер транзакции, присваиваемый Торговой системой при регистрации сделки.
Rep. date (Реп-дата)	Два поля, в левом указывается количество дней, через которое исполняется вторая часть сделки в правом отображается дата исполнения второй части сделки. Дата Rep. date рассчитывается как Moment + n, где n -- число, введённое в редактируемом поле Rep. date (то есть, 0, 1, 2, 3...). Можно выбрать только рабочие дни. Допускается как прямое редактирование поля, так и его изменение с помощью спин-кнопок. Дата Rep. date динамически обновляется в зависимости от содержимого редактируемого поля Rep. date (n). Если содержимое редактируемого поля Rep. date пусто, то поле с датой Rep. date очищается.
Moment/ Момент (на первом этапе сделки) или New date/ Нов. (на втором этапе сделки)	На этапе первой части сделки – время регистрации сделки Торговой системой. На этапах редактирования условий или заключения второй части сделки – два поля с новым сроком заключения второй части сделки, в левом указывается количество рабочих дней, через которое исполняется вторая часть сделки в правом отображается дата ее исполнения. При редактирование условий второй части сделки дата заключения второй части сделки отсчитывается от текущей календарной даты, а не от даты заключения первой части сделки.
Memo (Коммент.)	Комментарий, помогающий трейдеру ориентироваться в сделках. Просмотр этого поля возможен только с рабочих станций компании трейдера. Значение может быть введено с клавиатуры или выбрано из выпадающего списка, в котором хранятся последние 12 введенные пользователем комментария. При вводе значения с клавиатуры осуществляется контекстный поиск подходящего значения из списка. Записи в выпадающем списке отсортированы по новизне - самая новая вверху. Пользователь может удалить из выпадающего списка значение, выделив его курсором и нажав клавишу Del.
Ext. ID (Внеш. ID)	Дополнительная информация, вводимая трейдером.
Строка в нижней части вкладки	Информационное поле (строка), в котором отображается сообщение Торговой системы после ввода отчета о сделке (адресной заявки).

Табл. 18.8. Кнопки на вкладке Repo Report(Отчет репо)