Российская торговая система (стр. 61 )

ММ-заявка

– заявка на продажу или на покупку, которая выставлена трейдером ММ на вкладке Market Making. В Торговой системе может быть выставлено до трех ММ-заявок на продажу и до трех ММ-заявок на покупку. Контроль выполнения маркет-мейкером требований по спреду проверяется Торговой системой по лучшим заявкам маркет-мейкера. В число лучших заявок входят как ММ-заявки, так и обычные заявки на продажу или на покупку, выставленной трейдером на одной из других операционных вкладок.

Момент совершения сделки

– момент достижения сторонами устного соглашения о всех существенных условиях сделки или подписания письменного договора о заключении сделки, в результате которого возникают обязательства в отношении ценных бумаг и/или денежных средств.

Место заключения сделки

фондовая биржа, Классический рынок, торговая система или иная торговая площадка.

Неттинг

процесс, при котором требования клиента зачитываются против его обязательств. По резкльтатам неттинга для каждого клиента определяется чистое сальдо – позиция.

Объем по спреду V(X)

– минимальное значение суммарного объема (шт. ЦБ) односторонних заявок, цены которых лежат в пределах спреда X; устанавливается в условиях, которым должны удовлетворять заявки ММ по контрольным ЦБ.

Объем торгов

– объем сделок по контрольной ЦБ, заключенных за некоторый период по всем счетам (собственному и клиентским) участника торговли. Объем торгов измеряется в валюте котирования для акций или в валюте номинала для облигаций (руб., USD). В объеме торгов не учитываются сделки репо на биржевых торгах и внебиржевые сделки.

Остаток заблокированный 

– количество ЦБ и/или денежных средств Участника клиринга, заблокированное под исполнение сделок.

Отчет о сделке 

– сообщение о факте заключения сделки, направляемое участником торгов в Торговую систему.

Оформление сделки

– фиксация в Торговой системе сделки, заключенной участниками торгов.

Подтверждение отчета 

– сообщение, направляемое участником торгов в торговую систему и подтверждающее факт заключения сделки, отчет о которой был введен его контрагентом.

Расчетный банк

– кредитная организация, аккредитованная Партнерством и осуществляющая расчетное обслуживание участников расчетов.

Расчетный депозитарий

– организация, имеющая депозитарную лицензию, аккредитованная Партнерством и осуществляющая депозитарное обслуживание участников расчетов.

Рыночная заявка 

– заявка, предусматривающая покупку или продажу указанного в ней количества инструмента по лучшим ценам, доступным в момент активации заявки.

Свободный остаток 

– количество ЦБ и денежных средств Участников клиринга, которые могут быть использованы Участниками клиринга для исполнения обязательств при осуществлении клиринга с полным предварительным обеспечением.

Свободный остаток денежных средств

– остаток денежных средств на торговом счете участника расчетов, в пределах которого участником торговли могут выставляться приказы на покупку ценных бумаг (рассчитывается как разница лимита денежных средств и сумм всех действующих приказов).

Свободный остаток ценных бумаг

– остаток ценных бумаг на торговом счете депо участника расчетов, в пределах которого участником торговли могут выставляться приказы (рассчитывается как разница между лимитом ценных бумаг и суммарным количеством ценных бумаг этого вида во всех приказах на продажу ценных бумаг).

Сделка 

– заключение соглашения (в устной или письменной форме), при котором одна сторона соглашается продать, а другая сторона соглашается купить ценные бумаги по оговоренной цене и на оговоренных условиях.

Система гарантированных котировок (СГК) 

– подсистема биржевых торгов в Торговой системе, в которой объявление котировок и совершение сделок сопряжено с предъявлением требования о 100%-ом предварительном депонировании денежных средств и ценных бумаг, являющихся объектом сделки в Расчетном депозитарии и Расчетной организации.

Спред Х

– интервал цен ЦБ (руб., USD, %); устанавливается в условиях, которым должны удовлетворять заявки ММ по контрольным ЦБ.

Торговая система (ТС) 

– торговая система Партнерства.

Торговая сессия 

– торговая сессия в Торговой системе.

Торговых счетов пара

– торговый денежный счет в расчетном банке и торговый счет депо в расчетном депозитарии, участвующие в расчетах по сделке. В состав заявок на биржевых торгах входит ссылка на пару торговых счетов в виде кода торговых счетов (КТС).

Торговый денежный счет 

– банковский счет (субсчет), открытый участнику клиринга в расчетном банке в соответствии с требованиями действующего законодательства и нормативных актов РФ, указанный в Условиях и предназначенный для проведения расчетов по итогам совершенных сделок. Счет имеет специальный режим функционирования, а) предполагающий возможность исполнения распоряжений клирингового центра или третьего лица по поручению владельца счета; б) технологически ограничивающий возможность проведения операций владельцем счета по нему в течение торговой сессии.

Торговый счет депо 

– счет депо участника клиринга в расчетном депозитарии, предназначенный для учета ценных бумаг участников клиринга и проведения операций с ценными бумагами по итогам совершенных сделок.

Требование по спреду

– условия на заявки, выставленные ММ для контрольных ЦБ. В требованиях указывается минимальное значение суммарного объема заявок на покупку и заявок на продажу (в штуках ЦБ) и минимальное количество односторонних заявок, цены которых лежат в пределах спреда X.

Трейдер

– ответственное лицо компании, уполномоченное совершать сделки с ценными бумагами.

Условие активации обычной заявки

– условие, при выполнении которого обычная заявка вступает в действие (активируется). Условие активации указываются участником торгов при формировании заявки.

Участник торговли

– профессиональный участник рынка ценных бумаг – член Партнерства, осуществляющий брокерские и/или дилерские операции в торговой системе.

Ценная бумага, ЦБ 

– ценная бумага; финансовый инструмент, имеющий код в Торговой системе.

Частичное исполнение заявки 

– покупка или продажа меньшего количества ЦБ, чем это указано в данных заявки.

ЭЦП

– электронная цифровая подпись.

Указатель рисунков

Рис. 2.1. Заставка программы RTS Plaza Workstation.. 33

Рис. 2.2. Диалог Login.. 33

Рис. 2.3. Информационное окно Replication Progress. 33

Рис. 2.4. Диалог Exit 34

Рис. 2.5. Диалог RTS.. 34

Рис. 3.1. Рабочая панель. 36

Рис. 3.2. Структура Рабочей панели. 37

Рис. 3.3. Диалог Tabs Order , открытый для настройки информационных (а) и операционных (б) вкладок. 40

Рис. 3.4. Схема основного меню.. 41

Рис. 4.1. Диалог User Defined Currency. 47

Рис. 4.2. Диалог User Defined Currency Reminder (Напоминание о пользовательской валюте) 48

Рис. 4.3. Диалог Print 49

Рис. 4.4. Окно настроек Options, вкладка Print 49

Рис. 4.5. Диалог Group Manager. 50

Рис. 4.6. Диалог Group Name. 50

Рис. 4.7. Редактор группы Edit Group.. 51

Рис. 4.8. Диалог Favorite Instruments. 52

Рис. 4.9. Диалог Assign Instrument 52

Рис. 4.10. Диалог Favorite Customers. 53

Рис. 4.11. Диалог Assign Customer. 53

Рис. 5.1. Вкладка Instruments. 54

Рис. 5.2. Контекстное меню на вкладке Instruments. 56

Рис. 5.3. Вкладка Firms. 58

Рис. 5.4. Контекстное меню на вкладках Firms, Info, News, Alert Log.. 59

Рис. 5.5. Диалог Set Limits. Закладка My Limits. 60

Рис. 5.6. Диалог Set Limits. Закладка Counterparty’s Limits. 60

Рис. 5.7. Диалог Limits. 61

Рис. 5.8. Окно редактора. 61

Рис. 5.9. Вкладка Info.. 62

Рис. 6.1. Вкладка News. 63

Рис. 6.2. Информационная строка Hot Line. 64

Рис. 6.3. Строка Status Line. 65

Рис. 6.4. Окно настроек Options , вкладка Status Line. 66

Рис. 7.1. Вкладка Communications. 68

Рис. 7.2. Область Calls. 70

Рис. 8.1. Область Market Minder (слева) и контекстное меню, вызываемое в ней (справа) 72

Рис. 8.2 Окно настроек Options ,вкладка Market Minder. 73

Рис. 8.3. Вкладка Market View.. 74

Рис. 8.4. Область Firm Minder, слева – своя компания, справа – чужая компания. 78

Рис. 8.5. Контекстное меню в области Firm Minder. 78

Рис. 8.6. Окно настроек Options , вкладка Firm Minder. 79

Рис. 8.7. Вкладка Orders. 80

Рис. 8.8. Контекстное меню на вкладках Orders (Заявки) и Reports (Отчеты) 81

Рис. 8.9. Вкладка Quote Retrieval, вверху слева – секция с инструментом на Классическом рынке, вверху справа – секция с инструментом на биржевых торгах. 83

Рис. 8.10. Контекстное меню, вызываемое на вкладке Quote Retrieval; в режиме показа заявок для биржевых торгов и анонимной торговли на Классическом рынке (а), Классического рынка (б), заявок по облигациям (в), графика по акциям (г) 84

Рис. 8.11 Окно настроек Options ,вкладка Quote Retrieval 86

Рис. 8.12. Вкладка Aggregated Orders с четырьмя секциями, верхняя пара – инструмент на биржевых торгах (слева – в отсутствие агрегирования заявок, справа – в режиме агрегирования), внизу – инструмент на Классическом рынке 88

Рис. 8.13. Вид секции вкладки Aggregated Orders (Агрегированные заявки) при отключенной цветовой прокраске 90

Рис. 8.14. Контекстное меню, вызываемое на вкладке Aggregated Orders (Агрегированные заявки), а) инструмент на Классическом рынке, б) инструмент на биржевых и анонимных торгах, в) облигации. 91

Рис. 8.15. Окно подсказки. 92

Рис. 8.16. Ценовые диапазоны (на полях приводятся наименования цвета фона в настройках цвета, см. пункт 22.3) 92

Рис. 9.1. Вкладка Trades. 94

Рис. 9.2. Контекстное меню на вкладке Trades (Сделки) 95

Рис. 9.3. Строка фильтра вкладки Trades. 95

Рис. 9.4. Диалог Set Filter for Trades. 96

Рис. 9.5. Вкладка Reports. 98

Рис. 9.6. Строка фильтра вкладки Reports. 99

Рис. 9.7. Диалог Set Filter for Reports. 99

Рис. 9.8. Область Pending Trades. 102

Рис. 9.9. Область Confirmed Trades. 104

Рис. 9.10. Окно настроек Options , вкладка Confirmed Trades. 104

Рис. 10.1. Вкладка Guarantee (Обеспечение) 105

Рис. 11.1. Элементы полосчатого графика (а) и “японских свечей” (б) 107

Рис. 11.2. Примеры временного графика - “японские свечи” (а) и полосчатый график (б), Frame = 2 month (а), 1 month (б), Interval = 1 day; внизу на графике б) добавлена гистограмма объемов. 107

Рис. 11.3. Примеры тикового графика; внизу на графике б) добавлена гистограмма объемов. 108

Рис. 11.4. Пример графиков индикаторов. 109

Рис. 11.5. Подсказка к графику, слева для временного графика, справа для тикового графика. 110

Рис. 11.6. Диалог Chart Properties; для показа временного (а) и тикового (б) графиков. 110

Рис. 11.7. Диалог Chart Color Setting.. 113

Рис. 12.1. Вкладка Quote Update. 114

Рис. 12.2. Информационное окно Guarantee, открытое на вкладке Quote Update. 116

Рис. 12.3. Ордер-контрол, вызываемый в секции Bid.. 117

Рис. 13.1. Вкладка Trade Report 127

Рис. 13.2. Закладка Trade Report диалога Options. 129

Рис. 13.3. Диаграмма изменения статуса сделки на Классическом рынке. 136

Рис. 13.4. Вкладка Trade Report на этапе заключения клиентской сделки в режиме нажатой кнопки Me (Мы) 138

Рис. 13.5. Вкладка Trade Report на конечном этапе заключения клиентской сделки со стороны конфирматора 138

Рис. 14.1. Отображение заявок на вкладках Quote Retrieval (слева) и Aggregated Orders (справа); по заявке на продажу (Bid), выставленной участником TRN1M, имеется разрешение заключить сделку электронным способом, а по заявке на покупку (Ask) такого разрешения нет. 141

Рис. 15.1. Вкладка Assets. 142

Рис. 15.2.Контекстное меню на вкладке Assets. 144

Рис. 15.3. Верхняя строка вкладки Assets. 144

Рис. 15.4. Диалог Set filter for Assets. 144

Рис. 15.5. Окно I/O History. 145

Рис. 15.6. Вкладка Assets Withdrawal, вывод денежных средств (вверху) и ЦБ (внизу) 147

Рис. 16.1. Вкладка Buy Order инструмента биржевого рынка. 149