Российская торговая система (стр. 39 )

· AON - опция полного исполнения заявки. Заданная опция означает заявку с полным исполнением, снятая опция означает заявку с частичным исполнением. По умолчанию AON не установлен. Заявке с признаком AON автоматически присваивается признак IOC (поле Duration), т. е. заявка требует мгновенного исполнения в момент приема или удаления в случае невозможности исполнения или неполного исполнения.

· Named (Неан.) - для анонимных заявок выставленный признак позволяет показывать имя участника, выставившего заявку. Если признак не установлен - имя участника в заявке не показывается. На вкладке Counteroffer признак по умолчанию не установлен, на вкладке New Order – признак копируется из заявки-источника. Признак доступен только для анонимных инструментов, по которым разрешено раскрывать код участника. Разрешение выставляется администратором по отдельным инструментам (свойства ЦБ). Если по инструменту такое разрешение отсутствует, то признак будет недоступен для редактирования;

· строка комментария Memo (Коммнт.) для идентификации сделки. При выборе шлюзовой заявки поле Memo очищается.

Раскрывающийся список КТС Customer (Счет) автоматически заполняется младшим по алфавиту КТС, заданным на вкладке Default Customers (Счета по умолчанию) в окне настроек View/ Options (Вид/ Параметры) (см. пункт 22.1). Если КТС по умолчанию не задан, то поле Customer (Счет) не заполняется (если выбранная заявка выставлена чужой компанией) или содержит тот же КТС, что и выбранная заявка (если выбранная заявка выставлена вашей компанией).

В список КТС Customer (Счет) попадают только те счета трейдера, которые

· имеют торговый денежный счет в валюте котирования выбранного инструмента;

· имеют торговый счет депо с ценными бумагами, указанными в выбранной заявке (для покупки ценных бумаг количество ЦБ на счете депо может быть равно нулю, но сам счет депо для этих бумаг должен быть).

Справа от полей располагаются две кнопки Send/ Отправ. (Send As New/ Отправ. как нов. на вкладке New Order/ Новая заявка) и Cancel/ Отмена (см. Рис. 17.1).

Нажатие на Cancel/ Отмена (либо клавиши Esc ) приводит к закрытию диалога без формирования заявки и сделки.

Нажатие на Send/ Send As New (Отправ./ Отправ. как нов.) либо клавиши Enter приводит к формированию одной из следующих заявок:

· встречной заявки (если кнопка была нажата на вкладке Counteroffer/Встречная заявка) или

· новой заявки (если кнопка была нажата на вкладке New Order/ Новая заявка)

и отправлению ее в Торговую систему.

При выставлении заявки может осуществляться контроль определенных параметров заявки (см. пункт 12.8).

На этапе ожидания кнопка Send (Отправ.) становится неактивной. В случае принятия заявки системой диалог Quick Order (Быстрый ввод заявки) закрывается. При этом, если была отправлена встречная заявка, то система регистрирует сделки по ней. Сделки отображаются в списках Confirmed Trades (Подтвержденные сделки), Reports (Отчеты) и Trades(Сделки).

Если система не регистрирует заявку, то ответ системы отображается в строке системных сообщений в автоматически активизирующейся закладке Buy Order (Покупка) (если встречная заявка была заявкой на продажу) или Sell Order(Продажа) (если встречная заявка была заявкой на покупку).

Обозначим через Q0 суммарное количество инструмента в заявках, входящих в пакет заявок на вкладке Quote Retrieval (Очереди заявок) или Aggregated Orders (Агрегированные заявки). По умолчанию величина Quantity (Количество) равна Q0, но поле Quantity может редактироваться.

Установленное в поле значение влияет на исполнение встречной заявки. Результаты выполнения встречной заявки, оформленной на вкладке Counteroffer (Встречная заявка) диалога Quick Order (Быстрый ввод заявки), зависят от соотношения между величиной Q0 и значением, заданным в поле Quantity (Количество). Возможные варианты перечислены в Табл. 17.1Ошибка! Источник ссылки не найден..

18.2. Заключение сделки по встречной заявке

Операция 17‑1. Заключение сделки по встречной заявке в диалоге Quick Order (Быстрый ввод заявки)

При оформлении встречной заявки вы можете указать выбранную заявку на вкладке Quote Retrieval (Очереди заявок) или Aggregated Orders (Агрегированные заявки) двумя разными способами (см. ниже пункты 1а и 1б).

1а. Откройте вкладку Quote Retrieval или Aggregated Orders. Выберите указателем мыши заявку и вызовите контекстное меню. Выберите в нем строку Quick Order (Быстрый ввод заявки).

1б. Откройте вкладку Quote Retrieval или Aggregated Orders. Дважды нажмите указателем мыши на выбранную заявку.

Табл. 17.1. Исполнение встречной заявки, оформленной на вкладке Counteroffer (Встречная заявка) диалога Quick Order(Быстрый ввод заявки)

Соотношение между Q0 и Quantity (Количество)	Порядок исполнения встречной заявки
Quantity =Q0	Пакет заявок исполняется полностью. Совершается встречный аукцион сформированной трейдером заявки и пакета заявок, по итогам которого формируется несколько сделок общим объемом Q0.
Quantity <Q0	Пакет заявок исполняется частично. Заявки, входящие в пакет заявок, исполняются, начиная с лучшей, по ценам, указанным в этих заявках (а не во встречной заявке!). Заявки пакета заявок исполняются полностью, пока не встретится заявка, которая может быть исполнена только частично. Тогда: o если эта заявка допускает частичное исполнение, то она исполняется; o если частичное исполнение этой заявки не допускается, то проверяется возможность исполнения следующей заявки в пакете заявок. Если в результате описанного просмотра пакета заявок сформированная встречная заявка полностью исполнена, то формируется несколько сделок общим объемом Quantity. Если в результате описанного просмотра пакета заявок сформированная встречная заявка исполнена частично, то: 1) формируется несколько сделок общим объемом Q1, меньшим Quantity; 2) остаток сформированной встречной заявки с количеством инструмента, равным (Quantity – Q1), остается в Торговой системе в виде заявки с котировкой Price.
Quantity > Q0	1) Пакет заявок исполняется полностью. Совершается встречный аукцион сформированной трейдером заявки и пакета заявок, по итогам которого формируется несколько сделок общим объемом Q0. 2) Остаток сформированной встречной заявки с количеством инструмента, равным (Quantity – Q0), остается в Торговой системе в качестве заявки с котировкой Price.

2. В открывшемся диалоге Quick Order (Быстрый ввод заявки):

· в раскрывающемся списке выберите КТС Customer (Счет);

· задайте количество инструмента во встречной заявке Quantity (Количество) (см. пункт 17.1);

· при оформлении заявки на продажу в поле Issue (Вып.) выберите конкретный выпуск ЦБ или Any;

· введите комментарий в поле Memo (Комментарий).

3. Нажмите Send (Отправ.), либо Enter на клавиатуре.

18.3. Формирование адресной заявки

Операция 17‑2. Формирование адресной заявки

Формирование адресной заявки можно выполнять двумя способами:

· при первом из них производится оформление сделки “с нуля”, при этом берется чистая вкладка Trade Report (Отчет о сделке) и последовательно заполняется нужными параметрами;

· при втором способе производится оформление адресной заявки по образцу, при этом на вкладку Trade Report вначале переносится близкая по условиям сделка, которая потом редактируется на вкладке.

Таким образом, эти два способа отличаются только в первом из перечисленных ниже действий.

1. Откройте вкладку Trade Report (Отчет о сделке).

При оформлении адресной заявки “с нуля” очистите поля вкладки нажатием на Reset (Очистить). Статус сделки имеет значение NEW.

При оформлении адресной заявки по образцу перенесите на вкладку Trade Report “образцовую” заявку из вкладки Quote Retrieval (Очереди заявок), Orders (Заявки) или из вкладки Aggregated Orders (Агрегированные заявки). Статус сделки примет значение NEW.

2. Перенесите из других областей и вкладок или задайте непосредственно на вкладке код инструмента Instr (Инст.) (см. Операция 13‑4) и код контрагента Contra (Контр.) (см. Операция 13‑5). При оформлении заявки на продажу ЦБ в поле Issue (Вып.) выберите конкретный выпуск ЦБ.

3. Выберите следующие параметры сделки:

· вид операции (Sell/ Прд. или Buy/ Куп.);

· КТС (из раскрывающегося списка Customer/ Счет);

· код валюты расчетов по сделке (из раскрывающегося списка Currency/ Вал. расч.);

· схему расчетов по сделке (из раскрывающегося списка Scheme/Рег.);

и введите с клавиатуры цену сделки Price (Цена) и количество инструмента Quantity (Количество). Цена сделки Price измеряется в валюте котирования, объем сделки Amount (Сумма) - в валюте расчетов Currency (Вал. расч.).

4. Если выбрана схема расчетов “свободная поставка” (в поле Scheme/ Рег. - пустое значение), то укажите дату проведения расчетов по сделке Settle (Расчеты). Дата изменяется при нажатии на кнопку прокрутки (spin buttons), расположенную справа от поля с количеством дней.

5. Заполните поле Memo (Коммент.).

6. Нажмите Submit (Отправить). Системе требуется некоторое время для обработки введенного отчета о сделке.

7. Если адресная заявка не принята системой, то в поле статуса сделки появится ERR. Причина ошибки указывается в строке сообщений системы (см. пункт 23.3).

Нажмите Edit (Редакт.) для возврата к формированию адресной заявки.

8. Если адресная заявка принята системой, то статус сделки приобретает значение UNI и на вкладке появится:

· в строке сообщений системы текст типа Trade for Instr 'EESRG' was created with id=5749 или Сделка по ценной бумаге 'EESRG' создана с id=5749;

· в поле Transact (Транзак.) номер транзакции, присвоенный системой при регистрации сделки.

На вкладке Reports(Отчеты), на вкладке Trades(Сделки) и в области Pending Trades (Неподтвержденные сделки) появится по одной строке с информацией о сделке, находящейся в стадии оформления.

18.4. Подтверждение адресной заявки

Операция 17‑3. Подтверждение адресной заявки

1. Адресная заявка (отчет о сделке), требующая подтверждения, может быть перенесена на вкладку Trade Report (Отчет о сделке) одним из следующих способов:

· откройте вкладку Trade Report (отчет о сделке) и перенесите в нее указателем мыши нужную адресную заявку (отчет о сделке) из области Pending Trades (Неподтвержденные сделки);

· нажмите дважды указателем мыши на нужную адресную заявку (отчет о сделке) из области Pending Trades, после чего откроется вкладка Trade Report.

Статус сделки имеет значение ADI.

2. Если у инструмента есть свойство P_AFF (Partial Affirm – частичное подтверждение), то разрешено редактирование поля Quantity (Количство) - количество ЦБ в сделке. Конфирматор может подтвердить сделку не на весь введенный инициатором объем бумаг.

3. Заполните поле Memo (Коммент.).

4. Нажмите Affirm (Подтверд.). Системе требуется некоторое время для обработки введенного подтверждения адресной заявки.

5. Если подтверждение адресной заявки не принято системой, то в поле статуса сделки появится ERR. Причина ошибки указывается в строке сообщений системы (см. пункт 0).

6. Если подтверждение адресной заявки принято системой, то статус сделки приобретает значение CAB и на вкладке появится:

· в строке сообщений системы сообщение о приеме отчета о сделке;

· в поле Moment (Момент) время регистрации подтверждения отчета о сделке в системе.